期权学院 第98页

生活中我们总是强调三观要正确，做投资也一样投资观念也要正确，错误的投资观点会导致不必要的亏损，平白浪费成本，投资观念就是交易者的方向标和灯塔，正确的投资观点才能引领投资者走向盈利。看看下面这些错误的投资观点您有没有中招吧。一、局限于赚钱的思想在期权投资中，实现盈利肯定是每个投资者的目的，这是必然的。特别是在行情中，投资者的获利需要和动机一般会比较强。而有些投资者一心想在市场上赢利赚钱，不明自凡获大利者，必然是以正确判定和把握时势为主。很多投资者想的、做的基...

方向性昨日上证指数收涨0.85%重返3000点，两市成交5036亿元，基本持平上日。隔夜美盘再创收盘新高，关注国内能否形成一波涨势。波动率昨日50ETF期权波动率微降至13%，300ETF期权波动率下跌至13%位置，与50ETF期权波动率接近，股指期权波动率14.5%左右与前一日持平策略认购合约（日内交易主合约：1月购2950、1月购3000）认沽合约（日内交易主合约：1月沽3100、1月沽3000）50ETF日内关键价位和数据： ...

方向性昨日上证指数微跌0.03%，深证成指涨0.4%，创业板指涨0.82%，万得全A涨0.18%。两市成交超5000亿元，较上日同期放量近600亿。波动率昨日50ETF期权波动率略微上升，300etf期权和股指期权波动率继续下跌，300ETF期权隐含波动率整体略高于50ETF期权。策略认购合约（日内交易主合约：1月购2950、1月购3000）认沽合约（日内交易主合约：1月沽3100、1月沽3000）50ETF日内关键价位和数据： ...

50ETF期权蝶式价差策略满足投资者小行情也能盈利的想法，市场行情20%的时候是大行情，盈利计划大且客观，但是大部分时间70%时候市场都是小行情震荡，蝶式价差策略可以保证投资者天天有行情有盈利的机会。蝶式价差的影响因素价格因素对蝶式价差多头而言，价格偏离中间执行价的变动都是不利的。当标的价格上涨时，蝶式价差多头策略的Delta值为负值，当标的价格下跌时，蝶式价差多头策略的Delta值则变为正值，这是因为蝶式价差多头的Gamma值为负值，从而对价格的方向性变...

方向性昨日上证指数收涨0.67%，创业板指大涨1.91%，上证50收涨0.42%，两市成交4423亿元，较上日同期大幅缩量近千亿，未来两个交易日陆股通仍将暂停交易，市场量能变化值得关注波动率昨日50ETF期权波动率继续下跌，300etf期权和股指期权波动率也从上市首日的整体上涨转为持续下跌，目前市场隐含波动率均在低位。策略认购合约（日内交易主合约：1月购2950、1月购3000）认沽合约（日内交易主合约：1月沽3100、1月沽3000）50E...

方向性昨日上证指数收跌1.4%，上证50收跌0.94%，沪深300收跌1.25%，两市成交5372亿，较上周五缩量300亿，北向资金流入17.49亿，连续28日流入。波动率50etf期权波动率昨日继续下跌，300etf期权波动率首日先涨后跌，300股指期权波动率盘中波动较大收盘上涨，目前期权波动率300略高于50。50ETF期权策略认购合约（日内交易主合约：1月购2950、1月购3000）认沽合约（日内交易主合约：1月沽3100、1月沽300...

做股票期货投资时，大涨大跌的行情很少，经常是盘整小幅波动的行情，投资者常常遗憾赚钱的机会大少，小波动行情无法盈利，50ETF期权的出现就打破了这一弊端，不管是大行情还是小行情，期权通过不同的策略应用都可以实现盈利，本文介绍的就是盘整行情下利用什么策略盈利。蝶式期权策略就是一个牛市价差加一个熊市价差。蝶式期权,是由一个相同类型并具有相同的到期时间、合约间行权价格相同的三份期权组成的。相同类型的期权就可以组成蝶式价差，但是蝶式期权仅仅由一系列看涨期权或者看跌期...

方向性上周五A股弱势下探，上证50收跌0.17%，沪深300收跌0.25%，两市成交5706亿，基本持平上个交易日，北向资金流入37.2亿，连续27日流入。波动率50etf期权波动率周五震荡下跌，目前仍略高于实际波动率。实际波动率目前300略高于50。策略认购合约（日内交易主合约：1月购2950、1月购3000）认沽合约（日内交易主合约：1月沽3100、1月沽3000）50ETF日内关键价位和数据：12月23日50ETF期权价格日...