期权学院 第104页

一、上一交易日市场回顾昨日三大股指高开低走震荡下行，截至收盘沪指小幅下跌，创业板指跌近0.8%，两市成交量有所减少成交额略超4500亿，上证50指数表现好于沪指，50ETF微涨。对于50ETF期权市场，成交量明显减少不足150万张，持仓量略有增加，成交量PCR有所上升，持仓量PCR基本持平。二、今日交易策略昨日A股弱势震荡，个股跌多涨少，两市近60家跌停，市场情绪逐渐趋冷，不过北向资金流入超85亿，市场或将迎来反弹，投资者可以考虑适当低吸。50ETF期权策...

50ETF期权做卖方虽然理论上风险较买方大，但其实只要控制好风险带好止损点，那么卖出期权更能获得收益。市场行情普遍波动时间比较长，波动不大的时候就适合卖出期权，接下来看看卖出期权怎么获得收益吧。[卖出期权展期收益实证分析]从商品价格的波动规律分析，价格总是在一个较大的区间波动，即使出现阶段性单边行情，终究也会回到原点，因为商品的供求关系制约着价格的偏离程度，一旦价格偏离过大，供求的力量就会发生作用，促使价格回归。按照这样的逻辑，选择一个合适的价格不断的卖出...

一、上一交易日市场回顾昨日三大股指全天弱势震荡，截至收盘沪指跌0.5%，创业板指小幅下跌，两市成交量有所减少成交额不足4700亿，上证50指数表现近似沪指，50ETF跌近0.6%。对于50ETF期权市场，成交量有所增加但仍不足200万张，持仓量有所增加，成交量PCR略有上升，持仓量PCR略有下降。二、今日交易策略昨日A股弱势震荡，个股跌多涨少，两市超50家跌停，市场情绪较为消极，不过下方均线支撑力度较强，且昨日美联储如期降息或提振市场风险偏好，若沪指再度下...

前文我们分析过在多头市场下，50ETF期权可以为投资者提供六种多样的投资策略，那么，同样的，在空头环境下，投资者一样有六种方式可以获得盈利。具体如何操作请看下文。空头市场50ETF操作策略1、买入看跌期权适用于投资者预计标的物价格将趋势性下跌，且波动率上升的情形。其最大损失为期权权利金，最大盈利为执行价格K减去权利金。2、卖出看涨期权适用于投资者预期标的物价格将下跌，但波动率降低或中性的情形。这种策略可以在标的物价格小幅下跌的情况下获得卖出看跌期权的权利金...

一、上一交易日市场回顾昨日三大股指震荡下行，截至收盘沪指跌近1%，创业板指跌超1%，两市成交量略有增加成交额近5400亿，上证50指数表现好于沪指，50ETF跌0.4%。对于50ETF期权市场，成交量大幅减少不足150万张，持仓量有所增加，成交量PCR有所上升，持仓量PCR基本持平。二、今日交易策略昨日A股弱势震荡，个股跌多涨少，两市超20家跌停，区块链概念股尾盘跳水，市场做多情绪受创，不过下方均线支撑力度较强，若沪指再度下跌，投资者可以考虑适当低吸。50...

上证50ETF期权是金融性衍生产品，是为丰富单一市场而来。所以它有各种各样的组合策略，双向操作和各种交易组合，最大限度上降低了投资风险，同时又保证了收益的上涨空间。下文，请看看一个看涨行情可以有多少种策略投资方法吧。一、多头市场50ETF操作策略1、买入看涨期权该策略适用于投资者预期标的物价格将趋势性上涨，且波动率上升的情形。标的物价格上涨和波动率上升均会推升看涨期权价格。通常而言，该策略建仓时的波动率较低，因此付出的期权权利金较为低廉。相对于做多期货，买...

一、上一交易日市场回顾昨日三大股指高开高走震荡上行，截至收盘沪指涨近1%，创业板指涨近2%，两市成交量明显增加成交额超5200亿，上证50指数表现差于沪指，50ETF涨近0.5%。对于50ETF期权市场，成交量有所减少，持仓量有所增加，成交量PCR有所下降，持仓量PCR略有下降。二、今日交易策略昨日A股全天震荡上行，个股涨多跌少，两市超150家涨停，区块链概念股掀涨停潮，市场做多氛围浓厚，投资者可以考虑适当加仓。50ETF期权策略方面，目前持仓量PCR处于...

上证50ETF期权为什么能成为理财产品，帮助投资者增长收益，正是因其随着时间变化的价格波动性，价格的上下波动造成价差才是投资者收益的来源。投资者要做的就是预计价差判断方向从而获得收益。[展期收益的基础]展期收益的基础是时间和执行价格具有投资价值，时间周期和执行价格不同，期权合约价值也不同。金融衍生品之所以具有投资价值，主要是因为未来的不确定事件可能使其价值发生变化，投资者从而获益，期货是如此，期权亦是如此。随着时间的流逝，投资者的预期没有及时兑现，那么投资...