策略建议

☞立即开户

上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

认购认沽要及时止盈,50etf期权日内行情与观点——9.22

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.63%报3316.94点;两市成交额7550.77亿元,较上个交易日减少约806.11亿元;北向资金全天净流出65.0亿元,其中沪股通净流出32.4亿元。上一交易日美股三大股指均收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率大幅高开后震荡,午后震幅缩窄,尾盘小幅下跌,分别收于23.36%和23.82%左右;300股指期权隐含波动率高开后震荡,尾盘下跌,收于23.47%。

认购认沽要及时止盈,50etf期权日内行情与观点——9.22 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

指数高开后震荡整理,券商板块一度高开低走,随后稍显企稳,军工板块较为活跃,个股 涨多跌少,炸板率走高,此后指数持续震荡整理,券商板块高开低走,农业种植、西藏板 块也有拉升,午后指数持续震荡下行,军工板块开始走弱,资金观望情绪提高,个股跌多 涨少,炸板率走高,比亚迪大跌,北向资金持续流出,赚钱效应较差,临近尾盘,注册制 新股活跃,市场弱势盘整为主。北向资金全天净流出64.96亿元,两市成交额为7551亿 元,个股涨停家数为36支。

后市的观点: 

今天冲高回落,这和很多人的预期不一样,周末券商合并的消息,怎么样都应该刺激市场继续 高开高走,可惜今天的剧本反着来。基本面上我们不去深究,技术面上已经很清晰。趋势上我 们定义这轮是日线触底后反弹,周五的大阳柱可以把反弹看做反转。但是上涨的过程中也是会 有调整的,60分钟以下的周期在上周五都出现了顶部钝化的问题,钝化自然需要解决。至少从 今天来看,选择的是向下调整,而不是以横盘的方式消化。调整有的时候是不会再给你上车的 机会,至少从目前来看,明天或者后天会出现低点,这正是给我们上车的机会。10月回来后的 行情,我们需要期待的是,是否会有一波日线和周线共振向上的机会。当然11月是美国大选, 有不确定性存在,包括中美之间的关系,都会使得行情反复。但是A股的作用已经不言而喻, 就是帮助企业上市融资,帮助企业做大做强,只要有这个作用在,市场长期来看是上涨无疑。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:10 月购 3400、10 月购3500) 1. 50ETF 价格在 3.340~3.350的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:10 月沽 3300、10 月沽3200) 1. 50ETF价格在 3.390~3.400 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

运兴ETF:上证50ETF期权_沪深300股指期权_开户无条件_交易低手续费www.50etf520.com

50ETF 日内关键价位和数据: 

9 月 21 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.421 下方支撑价位:3.284

50ETF日行情回顾: 

期权标的冲高回落加速下跌;期权隐含波动率继续抬升,50etf目前隐含波动率23.69。今天 两市延续上周五的上涨,冲高后没有持续性,随后开始下跌,下午虽然券商有所异动,但是 不足以带动市场。隐含波动率上午随着标的高开,全天也是维持震荡,总体是上升的。当前 标的虽然和隐含波动率走势一样呈正相关,但是相关性并不一定能持续,反而要随时小心隐 含波动率有回落的风险。策略上认沽合约得到不错的收益,价差策略一样也有所斩获。

后市观点: 

现在的行情又回到了,方向性的判断尤为重要的时候了。波动率暂时没有太大的风险,反而 是方向不能错,无论是买还是卖。比如周五看到市场大涨之后,在今天早盘追进去买购,很 容易就被套住。今天看到市场下跌,急急忙忙止损了购,买入沽,还没捂热明天指不定又要 止损。所以现在的行情方向的提前预判要大于在盘中追涨杀跌,因为市场目前总体还是属于 震荡,没有明确的方向,稳健一点只能寻找震荡的低点和高低点,去进行方向性的多和空。 其他的行情里,不如在大涨过后考虑卖购,大跌之后卖沽,不奢求大行情,但是多少能吃点 肉。所以现在的行情里,我们买方最好搭配卖方去做,价差、合成多头或空头。有的时候买 还不如卖的盈利多。

50ETF认购合约方面,今日认购合约普遍收跌,持仓量减少3.4万张左右,隐含波动率下降至 14.33%。冲高回落的走势,早盘前半个小时是上周五认购止盈的最好机会。反复说到我们不 能被市场迷惑,特别是这种大阳柱出现,我们反而要警惕,及时止盈保证利润。特别是9月合 约剩余的时间只有2个交易日了。

50ETF认沽合约方面,今日认沽合约普遍收涨。总持仓减少11.4万张,隐含波动率下降至 21.79%。今天认沽合约大涨,不过要注意隐含波动率反而是下降的,所以我们要注意的是, 明天若是有止跌的迹象,认沽合约要及时止盈,不要恋战。当前行情就是真的,高抛低吸就 好,建议移仓值10月。


免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎

关键词:

相关文章