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资金关注创业板,A股回顾与上证50etf期权复盘日记——8.26

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.36%报3373.58点;两市成交额9420.61亿元,较上个交易日增加约449.88亿元;北向资金全天净流入17.39亿元,其中沪股通净流入24.57亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率盘初跌幅较大,后窄幅震荡,尾盘小幅回调,分别收于27.37%和28.06%左右;300股指期权隐含波动率午前整体震荡下行,午后低位震荡,收于26.84%。

资金关注创业板,A股回顾与上证50etf期权复盘日记——8.26 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

三大指数小幅高开,开盘之后指数冲高,但随后迅速回落,创业板一度翻绿,随后企稳回 升,首批创业板注册制个股波动较大,整体大盘涨多跌少,此后创业板整体震荡走高,沪 指则小幅跟涨,赚钱效应明显,大盘午后再度回落,沪指、深成指翻绿,创业板涨幅收窄, 但是注册制新股持续大涨,成为市场最亮眼的板块,总体大盘分化明显,临近尾盘,指数 震荡盘整。北向资金全天净流入36.87亿元,两市成交额为9300亿元,个股涨停家数为52 支。

后市的观点: 

60分钟级别的收敛形态,市场今天选择了向下,60分钟的向上趋势线,也走坏了,确认了下 跌信号。这是在上涨反弹中最不愿意看到的一种走势,短期见高点,意味着行情又要调整,调 整意味着前面走的趋势又被破坏,趋势破坏到重建有需要一个确认的过程。所以明天沪指能不 能收回趋势线上方很关键,如果收上去,这周新高还是有机会,反之8月行情走完,周线和月 线收的较为难看,那么对于接下来的走势将会是一个考验。多头和空头的博弈是不同级别都在 互相影响,小周期影响大周期,大周期包含小周期。为什么这段时间一直在观察沪指的60分钟, 因为这个周期的有效性最高,本质上是市场从之前的上涨趋势转化为震荡走势,只能放小周期 观察。现阶段要注意的风险,这波60分钟级别的调整,是否会推动日线的二次向下,明天沪指 能否稳住3333的上方很关键。这两天市场明显分化,资金的关注度都在创业板,20%涨停股 都有好几只,资金又有了新的玩法,这种行情多看少动。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:9 月购 3500、9 月购3600) 1. 50ETF 价格在 3.330~3.340的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:9 月沽 3100、9 月沽3200) 1. 50ETF价格在 3.390~3.400 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

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50ETF 日内关键价位和数据: 

8 月 25 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.417 下方支撑价位:3.294

50ETF日行情回顾: 

期权标的今天先涨后跌维持横盘;期权隐含波动率继续下跌,50etf目前隐含波动率为27.54。 两市今天继续高开,盘中冲高之后和昨天一样,下午开始回落,全天基本维持不涨不跌,券 商尾盘突然跳水后又迅速拉起,同时北向资金也在尾盘流入不少。隐含波动率继续回落,今 天认购合约冲高后,和昨天剧本一样回吐不少涨幅,尾盘迅速下跌后又拉起来。所以买方和 卖方都要讲究快进快出,8月的合约只剩下一个交易日,盘中一度出现翻倍涨幅,但是随后迅 速回落,这就是末日行情。

后市观点: 

8月今天出现了末日行情中的彩票机会,3.400购一度涨幅达到了127%,但截至收盘下跌了 27%,同样认沽也出现了机会300etf的4.800沽,从-65%,涨到了-24%也是也一倍多的涨 幅,刺激的同时也会带来同样的风险。明天还有机会,但是风险会更大,一旦没有达到行权 价,就会变成一张废纸,价值归零。总的来说,今天还是属于卖方的行情,标的属于震荡走 势,隐含波动率继续下降,9月的认购和认沽合约价值都在衰减。也就是说,8月合约即将到 期,进入到9月份,我们会面临像5月时候的行情,持续一个多月的降波,合约的价值不断再 衰减,一旦用单腿买方策略判断方向失误,损失会加倍,即使后续行情延续方向上涨或者下 跌,合约价值也不一定回得来。

50ETF认购合约方面,今日8月认购合约实值收涨,虚值收跌。总持仓量减89万张左右, 隐含波动率下降至16.29%。认购合约上午是给到机会止盈离场的,今天同样有大量的持仓在 减少,明天合约就要全部到期,虚值合约已经没有价值了,唯一还有机会的是3.400购还存在 机会,但是同样机会渺茫。建议移仓至9月。

50ETF认沽合约方面,今日认沽合约普遍收跌。总持仓减少4.2万张,隐含波动率下跌至 23.32%。认沽合约今天盘中倒是收复不少跌幅,同样只剩下一天的8月合约,3.300沽是否 能被行权,就看明天了。现在有一个60分钟级别的下跌走势,但是下面同样有支撑,明天大 跌的机会较低,建议不要再做8月的合约,移仓至9月的合约。


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