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及时保护收益,沪深300etf期权开户,上证50期权复盘策略——8.25

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.15%报3385.64点;两市成交额8970.73亿元,较上个交易日增加约528.39亿元;北向资金全天净流入19.48亿元,其中沪股通净流出2.73亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率高开后窄幅震荡下行,分别收于27.89%和28.46%左右;300股指期权隐含波动率窄幅震荡下行,收于27.49%。

及时保护收益,沪深300etf期权开户,上证50期权复盘策略——8.25 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

今天指数集体高开,创业板注册制今日开始实行,开盘之后指数回落,创业板一度跌超 1.2%,随后开始企稳回升,市场总体跌多涨少,情绪波动稍大,此后指数总体下探回升, 成交量显著放大,苹果概念、消费电子较为活跃,赚钱效应开始好转,午后市场仍就维持 震荡走高的态势,创业板指表现强势,重新站上2700点,主板指数跟涨,市场总体涨多 跌少,炸板率回落,临近尾盘,指数震荡盘整。北向资金全天净流入42.21亿元,两市成 交额为8900亿元,个股涨停家数为71支。

后市的观点: 

今天是创业板注册制第一天,市场很给面子,18支新股都有不错的表现,康泰医药更是盘中一 度涨幅达到2800%,恭喜打中新股的朋友。沪指今天延续了上周五的60分钟级别的反弹,不 过不好的一点是上方缺口迟迟没有回补,已经三个交易日了,尽管趋势线暂时还未破,但给后 续上涨带来了一定的压力。这周日线会有一个方向的选择,横盘时间越久,选择方向后的涨跌 幅越大,从大周期来看,还是期待周线二次上涨的行情,日线级别的顶部钝化下跌调整已经消 化完了,短期的风险释放。只是目前市场的重心放在了创业板上,创业板本身先于市场走出调 整,最低回调到2577,注册制利好的刺激下,今天重回五日线和十日线的上方,短期趋势扭 转,扯后腿的问题解决了。沪指上攻新高的后顾之忧没有了,静等券商、银行等权重金融发力, 助攻沪指走出新高。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:9 月购 3500、9 月购3600) 1. 50ETF 价格在 3.330~3.340的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:9 月沽 3100、9 月沽3200) 1. 50ETF价格在 3.400~3.410 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

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50ETF 日内关键价位和数据: 

8 月 24 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.414 下方支撑价位:3.279

50ETF日行情回顾: 

期权标的今天先涨后跌维持横盘;期权隐含波动率继续回落,50etf目前隐含波动率为27.92。 今天两市高开,不过随后市场迅速走低,创业板今天拉了一个深V,注册制对于市场的影响 较大,主要的资金是流向创业板指,上证指数偏震荡。隐含波动率早盘高开后续迅速回落, 和标的走势呈正相关性,8月合约盘中波动较大,尤其是虚值的认购合约跌幅较大。认购合约 盘中一度有不错的收益,但是没有及时保护收益,则利润回吐,反而卖方今天有不错的收益。

后市观点: 

今天隐含波动率随着标的一起高开,但是标的上涨没有延续,隐含波动率和标的的回落,导 致认购合约基本回吐了日内的涨幅。现在8月只剩下两个交易日,8月合约的风险越来越大, 特别是现在还持有虚值的投资者一定要注意及时止损,即是手上持有着平值或者实值合约, 一样也要注意保护收益,不要让时间价值和隐含波动率的影响使得收益减少,最好是移仓至9 月合约。后市我们必须要开始防范隐含波动率继续缩小的可能了,今天沪指再度缩量,隐含 波动率已经跌至28以下,明天若是市场继续维持震荡缩量行情,最好用价差策略应对。实在 想布局大方向看多的投资者,可以买入浅虚值9月合约,等待市场定向之后,隐含波动率有可 能会迎来一波放大,届时一波涨幅就会弥补之前的损失。

50ETF认购合约方面,今日8月认购合约实值收涨,虚值收跌。总持仓量减少13.2万张左右, 隐含波动率下降至18.42%。今天认购合约大涨之后,可以看到持仓量大幅减少,受到隐含波 动率和平仓的影响,认购合约3.300都收绿。所以8月合约有收益及时止盈,有亏损也要及时止 损,不要死磕。认购目前存在的机会是补缺口,50etf在行权之前价格冲到3.400.

及时保护收益,沪深300etf期权开户,上证50期权复盘策略——8.25 策略建议  第2张

及时保护收益,沪深300etf期权开户,上证50期权复盘策略——8.25 策略建议  第3张

50ETF认沽合约方面,今日认沽合约普遍收跌。总持仓减少4.9万张,隐含波动率下跌至 26.06%。认沽合约3.300以下的虚值合约基本上价值所剩无几,建议暂时不要去博3.300沽 成为实值的概率,市场目前还没有看出要大跌的迹象,所以3.300沽合约价值大概率归零。若 确实要看空,移仓至9月合约。

及时保护收益,沪深300etf期权开户,上证50期权复盘策略——8.25 策略建议  第4张

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