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12.09年前50etf预计继续震荡,上证50ETF期权交易策略

12.09年前50etf预计继续震荡,上证50ETF期权交易策略 策略建议  第1张

方向性

上证50指数上周收涨1.6%。北向资金一周累计流入205.5亿,连续17日净流入。周五隔夜美股受非农数据远优于市场预期利好上涨。

波动率

上周隐含波动率持续下跌收于新低,标的上涨没能带动期权投资者情绪,目前长期来看在20%分位数附近。

策略

从方向判断,年前50etf预计继续震荡,本轮调整低点已经出现,从iv看,目前隐含波动率持续创新低。
操作建议上,上周五波动率平开低走,收盘再次创出新低,买方投资者依旧择机在高位买入行权价3.000认沽期权或低位买入行权价2.900认购期权,卖方对于上周建议的卖出12月执行价为2.85的put和卖出12月宽跨式组合(卖认购2.95和认沽2.9)大部获利了结,激进投资者本周可考虑虑将卖权执行价上移,即将卖出12月宽跨式组合(卖认购2.95和认沽2.9)改成卖出2.95的跨式期权。



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关键词: 金融期权

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