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12.04低估值蓝筹股修复行情下etf期权今日操作建议

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.21%报3442.14点;两市成交额8263.53亿元,较上个交易日减少约546.28亿元;北向资金全天净流入35.94亿元,其中沪股通净流入33.31亿元;上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡下行,分别收于23.39%和23.88%;300股指期权隐含波动率小幅高开后震荡下行,收于22.94%。

A股复盘

全天下来,波澜不惊。指数分化走势,但好处就是个股表现还不错,去掉周一周二,其实这两天的赚钱效应还不错。

指数暂时没有太大的问题,银行板块中的青岛银行已经三个涨停了,整个板块效应不错,券商也能跟着吃口肉,可惜国盛金控最后还是没能封住。

北向今天倒是净流入36个亿,也就是说昨天的流出只是短暂的行为,近一个月流入671亿,大头还在里面。

我们现在关心的是多头行情还能持续多久?

先说结论,我也不知道,只有真正开始跌的时候才知道,哦,这波行情结束了。

但是,我们很清楚的知道这波行情最核心的是,低估值的蓝筹股开始修复,顺周期下的化工、煤炭、有色、银行、保险等行业轮流上涨,其中银行股对于指数的推动的意义自然不言而喻。

来看一下,对比上证50、沪深300、香港银行lof。

12.04低估值蓝筹股修复行情下etf期权今日操作建议 策略建议  第1张

银行整体的涨幅远远要落后于50和300。

再来看一下银行对比于医疗,消费之间的估值情况,

消费指数PB估值目前处于的百分位为96.67%,医疗指数PB估值目前处于的百分位为76.53%,而银行的PB估值仅仅是处在10%。对比下来,银行的估值还是非常之低。上半年因为疫情的原因,导致不少企业倒闭,个人失业增加,银行的坏账增加,还要给实体企业让利,能不惨么?现在正在慢慢好转,至于说银行到底能涨多少,我也不知道。

只能说,向上还有空间。

期权市场

今天的标的再一次告诉我们,跌不下去,五日线都没能跌破。而隐波似乎也并没有因为这两天的震荡行情而出现较大幅度的下跌,还是横在24一线。

12.04低估值蓝筹股修复行情下etf期权今日操作建议 策略建议  第2张

隐波的观点其实一直都没有变,在没有出现大跌之前,很难改变它升波的脚步,多头现在就是坚信还有一涨。所以,卖方这个时候别盲目进场,进场了也别加仓。保不齐,盘中突然就拉上去了,得不偿失。

至于,现在怎么做,昨天的内容已经提过。

个人的观点而言,保持偏多的思路不变,而且明天是周五,下一个交易日是周一。这两个日子在最近几个月极其容易出现较大的波动,特别是周一。

当然保持看跌的选手也没错,只是要在策略上保护好自己。可以用比率沽,或者牛市看跌价差。

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每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权12月3.500购,卖出50etf期权12月3.600的购;

2、单腿买入认购期权。例如买入12月3.700购。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、合成看空策略。例如买入12月3.400沽,同时卖出12月3.500购。

50ETF 日内关键价位和数据:

12月3日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.500

上端压力价位:3.527

下方支撑价位:3.488

300ETF 日内关键价位和数据:

12月3日300ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):5.000

上端压力价位:5.145

下方支撑价位:4.960

12.04低估值蓝筹股修复行情下etf期权今日操作建议 策略建议  第3张

12.04低估值蓝筹股修复行情下etf期权今日操作建议 策略建议  第4张

免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎。

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