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耐心等待选择方向,上证50沪深300期权交易策略——6.05

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.14%报2919.25点;两市成交额6507亿元,较上个交易日减少约1271亿元;北向资金全天净流入28.84亿元,其中沪股通净流入4.87亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率高开低走,收于17.99%;300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡下行,收于18.93%;沪深300股指期权隐含波动率午前高位震荡,午后震荡下行,收于19.44%。

耐心等待选择方向,上证50沪深300期权交易策略——6.05 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

两市近乎平开,全天行情震荡为主。早盘地摊经济概念股再次集体爆发,迎来涨停潮,跟“摆 地摊”相关的啤酒食品类也跟随上涨,当前已经形成了市场的主线题材,后续会有更多相关的 个股被挖掘出来。市场随后开始分化走势,指数弱势盘整,市场题材概念逐渐萎靡,消费电子 板块较为强势。午后市场继续维持震荡行情,自行车板块开始异动涨停,ST板块也迎来涨停 潮。总体个股涨多跌少,赚钱效应一般,临近尾盘指数持续震荡。全天北向资金净流入41亿。 沪指仍然保持在高位震荡的态势,没有进一步选择向上突破,不过市场开始在这个位置堆量, 后续耐心等待选择方向。

后市的观点: 

沪指日线出现了顶部钝化,和小周期不一样的是,日线级别持续的时间可能会更长。这个时 候,再把目光放到小周期上60分钟,市场最终是选择了以震荡的方式消化掉小周期级别的顶部 钝化,刚好回踩2915确认支撑有效,现在需要等待的是小周期的定向,这决定了日线级别是 继续钝化还是转而向下调整。日线顶部的化解只能靠速度来解决,接下来可能 会阻碍指数向 上速度的阻碍就是指数距离上方压力位越来越近。而在周一市场大涨之后,可以明显看到上涨 的速度放缓,这两天消化掉小周期的顶部钝化之后,明天又是周五,所以接下来仍然需要继续 观察。今天早上美国宣布暂停中国航空公司禁飞,将会在6月16日采取措施,而且随时可能会 提前。虽然美国因为自身的原因没有余力,但是中美双方的关系未来只可能会越来越升级,即 是后面出现了,市场也随之下跌了,也不必太过恐慌,这些事情提前做好准备,对应到自身的 仓位上也就没有所谓的风险了。长期看目前股市低估低价是长期配置的机会。

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50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:6 月购 2850、6 月购2800)

认沽合约(日内交易主合约:6 月沽 2850、6 月沽2800)

50ETF 日内关键价位和数据: 

6 月 4 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位:2.926 下方支撑价位:2.828

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日横盘震荡小幅收跌;期权隐含波动率无明显变化,50etf目前隐含波动率为 18.21。全体维持震荡行情,市场开始分化,券商板块盘中明显没有持续性,银行、保险纷 纷回调,贵州茅台和中国平安好在收红,上证50和沪深300收盘在零轴附近。隐含波动率虽 然有所放大,但是不太明显,由于震荡行情下,认购合约和认沽合约基本都收跌。当前属于 日高位的横盘震荡,在没有出现明显的方向勉强,期权合约的价格变动不大,提前做好布 局,或者日内高低点操作即可。

后市观点: 

最近的行情建议投资学会期权调仓,留住盘中收益。特别是对于近期看多市场的投资者来 说,能否留住市场上涨的收益是其最终能否取得盈利的关键。对于纠结是否平仓,何时平仓 的投资者,学会期权调仓的方法是由必要的。其实期权调仓最简单的一种就是随行情等张数 挪仓,以认购期权为例,就是在市场上涨时卖出持有的认购期权,随后等张数买入行权价更 高的认购期权,这样做的好处在于能够锁定一部分已得收益,同时新的认购期权还能在未来 保持一定的收益弹性。具体涨到什么位置这样做因人而异。回到50etf价格的走势,价格仍然 维持在布林带中轨上方运行,日线级别KD有拐头向下的趋势,回调时看中轨2.850附近的支 撑是否有效,明天是周五,大概率会是继续震荡的行情。若对后市有看法的朋友,可以考虑 在周五采取双开跨式的策略,进行布局下周可能出现的大波动行情。

50ETF认购合约方面,今日认购普遍收跌。总持仓量增加2.6万张左右,隐含波动率上升至 10.43%。认购期权今天先涨后跌,不过隐含波动率明显有一个放大的过程,部分投资者正在 押注可能出现的继续向上突破行情。不过近期认购合约大幅上涨的同时,卖方也毫不犹豫, 一旦发现市场上涨乏力,就开始大幅加仓,获利远高于直接买入认沽合约。接下来,继续调 整的时候可以考虑布局认购合约。

50ETF认沽合约方面,今日份认沽合约普遍收涨。总持仓量减少0.3万张,隐含波动率下降 至21.78%。认沽合约今日先跌后涨,但明显感觉到价格上涨不动。一方面市场还没有出现明 确的下跌信号,一方面是降波的影响。不过今天认沽合约倒是没有增仓,反而减仓了。当前 看空的投资者直接买入认沽合约收益有限,相反卖出认购(看不涨)反而收益更大。


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