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50ETF期权分仓软件,A股行情复盘及后市观点——5.14

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.22%报2898.05点;两市成交额5814亿元,较上个交易日减少约180亿元。北向资金全天小幅净流出2.05亿元,其中深股通净流出2.31亿元。上一交易日美股三大股指均收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率盘初小幅上涨后持续震荡下行,分别收于19.17%和20.09%左右;沪深300股指期权隐含波动率盘初振幅较大,全天震荡下行,收于19.96%。

50ETF期权分仓软件,A股行情复盘及后市观点——5.14 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

受隔夜美股尾盘大幅下跌,由于美国顶级卫生专家安东尼·福西的言论:开放太快会带来更严 重的后果。两市集体低开,开盘后震荡走高,消费食品板块表现强势,半导体继续延续昨日升 势,总体个股依旧涨少跌多。午后市场延续震荡盘整的走势,不过个股涨停数开始增加,市场 情绪好转,临近尾盘,指数持续走强。北向资金净流入13.95亿。总体来看,今天的行情仍旧 是无聊的一天,没有明确的向上或者向下,不过相较于外盘,A股的表现出足够的韧性。主要 体现在国内复工较早,经济复苏先于国外,而且伴随着越来越多国家开始逐渐解封,市场预期 向好。

后市的观点: 

今日沪指还是收阳,将早盘的低开完全修复,使得日线调整确认信号没有出现,反而是来了一 波60分钟级别的反弹,不过收盘没有站上2900点上方。今天两市的量能仍旧萎缩,资金还是 在观望。这两天,有心的朋友可以看到,每当沪指跌势止不住的时候,券商银行会有意带动市 场,这就给了看空者压力,同时也给予多头信心。接下来的行情,策略维持不变,等待日高位 确认,大周期的周线和月线目前都是向上信号。下面能影响市场的两件大事,一个是周五之前 特朗普对于中美贸易协议第一阶段的评估言论,另外一个是5月22日的两会。当前的行情其实 是在走两会预期,反而在会议召开之后,市场会选择卖事实,当然两会的内容包括一些政策信 号是值得去留意。在此之前,以小周期60分钟为主,尤其是再次出现日线和60分钟周期的叠 加向下信号。偏高位震荡思路应对,随时注意向下风险。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:5 月购 2800、5 月购2750)

认沽合约(日内交易主合约:5 月沽 2800、5 月沽2750)

50ETF 日内关键价位和数据: 

5 月 13 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位:2.876 下方支撑价位:2.816

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日低开高走收复跌幅维持红盘;期权隐含波动率继续上升。A股低开高走,食品 板块表现不错,贵州茅台继续走高,近期消费类的股票表现都不错,尤其是行业龙头的企 业www.50etf520.com。一般消费类的股票属于偏防御性品种,而当前市场无明确方向和主线题材的情况下,资 金更愿意流入防御性品种。而期权标的隐含波动率继续上升,投资者需要注意,这预示着后 面有大波动行情的产生,无论向上或者向下。50etf期权总持仓量上今日大幅增仓,而买方最 痛点今日终于上移至2.850,支撑位继续上移。

后市观点: 

认购和认沽合约今日继续都是收跌,“运兴ETF”无门槛低手续费50ETF期权开户。近期横盘震荡走势,使得日内交易机会凸显,尤其是在 行情出现低开或者高开的时候。这是隐含波动率放大的好处之一。对隐含波动率了解不深的 投资者可以通过今日和昨日的市场行情观察隐含波动率与期权价格的关系。同样是横盘,连 续两日隐含波动率上升,都给日内交易带来不错的机会。而隐含波动率一方面与标的波动率 有关,另一方面也与市场投资者情绪有一定关系。所以可以将隐含波动率当做市场的一个风 向标。60分钟级别的50etf出现了上涨信号,收盘价格刚好站上布林带中轨上方,明天有较 大概率继续上冲布林带上轨,也就是2.880附近。券商今日有所异动,明天可以观察持续性。

50ETF认购合约方面,认购普遍收跌。总持仓量增加5.2万张左右,隐含波动率上升至 9.86%。今天低开其实是认购合约一个非常好的买点,近期市场处于高位窄幅震荡,高开低 走后,盘中反而往另外一个方向运行,多空分歧加大。而在隐含波动率上升的过程中,低隐 含波动率的认购合约机会更大。明天若继续上涨,认购合约买方的持有方要考虑获利保持收 益。

50ETF认沽合约方面,今日普跌。总持仓量减少3.07万张,隐含波动率下降至21.14%。 50etf早盘低开,诱发昨日认沽合约的买方持有方加大平仓行为,也就是卖方获利。而今日买 方最痛点上移至2.850,整体支撑上移,这对于空头来讲不是什么好消息,仍然建议认沽合约 的买方尽量以日内为主,高隐波的认沽合约还是会有被卖出的风险。


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