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2.2波动率下降,50etf上涨认购期权却不怎么涨

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.64%报3505.28点;两市成交额8567.35亿元,较上个交易日减少约954.53亿元;北向交易上一交易日净流入34.59亿元,其中沪股通净流入28.47亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡,盘中震荡下行,分别收于24.712%和25.45%左右;300股指期权隐含波动率整体呈倒V走势,收于25.85%。

A股复盘

小反弹,认购合约却表现一般,因为50ETF期权波动率下午是下降的,下面会把图片贴出来,大家感受一下。

上周五晚上美股是继续下跌的,关键时候还是咱央妈给力。

2.2波动率下降,50etf上涨认购期权却不怎么涨 策略建议  第1张

到期20亿,再向市场投放1000亿。延续上周五收盘后的态度。

再结合上周市场下跌的导火索,是由于一位央行委员的发言导致。央妈对于市场情绪的调控很到位,上涨过热的时候泼泼冷水,下跌恐慌的时候发发安抚。简而言之,希望市场能够健康的“慢牛”。

流动性充足对市场利好的自然是银行板块,其中000001继续走出新高。

另外一边证券就足够拉跨,但谁知道下次下跌时呵护市场的会不会就是它呢。

市场今天虽然给了一颗糖,让不少投资者破涕而笑。但是整体的分化依然足够严重,绝大多数板块今天还是下跌的,前面跌的比较多的今天也只是修复一下。

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原因还是出在两市的成交量上,8500亿的成交量不算少,对比上个月天天万亿而言,已经是进入到了存量博弈市场,加上春节临近,又有去年的阴影,估计打算持币过节的人占绝大多数。所以,也别期待会有多大的行情出现。

再说说美股那边的情况。

白天的时候,美股期货方面差不多修复了上周五晚上的跌幅。

美联储官员比我们更懂得呵护市场。

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总结下来,最近美股是因为wsb上的一些妖股抽走了市场的一些流动性,而不是美联储不打算继续放水了,水呢还是要继续方的,只是比之前要少一些。不过最近不仅仅是美国散户和机构之间对立,韩国也开始出现了,这件事情具体会对现在的市场造成多大影响还不知道,且让子弹再飞一会。

期权市场

当前隐波还是和期权标的呈现负相关性,所以今天标的反弹,全天下来隐波是下降的,不过跌幅不算大。当前隐波为25.04,20日历史波动率为23.25。

盘中,又再一次看到隐波冲到了26。卖方在日内其实还是存在操作机会的,不过不要贪心,节前隐波总体还是会上升的,日内卖卖沽的机会存在的。

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如果后续的行情仍旧是持续的震荡,没有出现较大的跌幅,隐波大概率还是会继续回落,不过往下的空间不大。建议在节前这七个交易日主要做做日内就够了。

至于春节前要不要做日历价差,因人而异,具体还是要看节前的隐波到底能冲多高。

期权这段时间多看少动。

每日策略参考:

1、熊市价差策略。例如构建买入50etf期权2月3.700沽,卖出50etf期权2月3.600的沽;

2、单腿方向性策略。例如买入2月3.700沽,根据标的的实际走势进行止盈或者止损。

3、反比率沽策略:例如买入2张2月3.700沽,卖出1张3.800沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

2 月1日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.800

上端压力价位:3.830下方支撑价位:3.682

300ETF 日内关键价位和数据:

2月1日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):5.500

上端压力价位:5.523下方支撑价位:5.209

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