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1.21被买爆的港股惨遭收割,etf期权行情内参

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.47%报3583.09点;两市成交额9156.49亿元,较上个交易日减少约1254.94亿元;北向交易上一交易日净流入33.93亿元,其中沪股通净流出13.58亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡,午后小幅下跌,分别收于22.43%和23.12%左右;300股指期权隐含波动率午后震荡下行,收于23.17%。

A股复盘

这几天,基本被港股刷屏。昨天,港股50etf涨停,A股跌的惨兮兮,恒生指数上涨2.7%。

好嘛,A股这么弱,咱们去“抄底”港股吧,不是估值都比A股更低吗!

今天估计要拍断了大腿。抄底没抄着,反而买在了山顶上。散户们永远是最受伤的那个。

反而是今天创业板指重回3200,大涨3.9%,抱团股们卷土重来。

周一美股休市,缺少了特斯拉大哥的带动下,新能源失去了信仰。昨晚特斯拉继续上涨2%,重拾信心。

1.21被买爆的港股惨遭收割,etf期权行情内参 策略建议  第1张

白登马上就要入主白宫,陪伴咱们四年的川普同学就要挥手再见,再也不见。今天全球股市的大涨就是送给川普离开最好的礼物。

许久没有露面的teacher Ma,今天视频连线,继续兴建学校、做好一个乡村教师的职责。阿里系的港股们应声而起,一片欢快的气息。

公司当然是好公司,不搞什么创新商业模式,向美国的马老师学习,心中有星辰大海,咱们当然甘愿做时间的朋友。

低估值的银行、地产、小票们今天就不行了,这才威风几天。股市的跷跷板效应太明显了。

两市成交量只有9100亿,距离春节也只剩下十六个交易日了,再指望大幅度的爆量也不现实。

所以,明天科技股还能继续保持强势吗?

期权市场

资金今天基本扎堆在创业板,50这个时候就不受待见了,涨幅上明显要低于300和其他指数。券商在盘中努力了一下,不过银行太拖后腿了。加上1月合约临近到期,导致不少合约都出现大量的减仓行为。所以,今天认购和认沽合约的价格基本都是下跌的。

1.21被买爆的港股惨遭收割,etf期权行情内参 策略建议  第2张

隐波,今天继续下跌,这和1月合约临近到期,减仓调仓的行为有一定的关系,当然更重要的还是现在标的处于震荡周期,周一上涨周二下跌周三震荡,基本到现在标的价格没啥波动。隐波下跌也就不足为奇,还是持之前的观点,当前隐波极其容易受到标的中阴或中阳影响就会拉升。

当前20日历史波动率为22.47,50etf期权隐波为22.50。隐波目前下跌空间极其有限,又来到了买方性价比较高的时候了。美国总统交接市场的反应比较平淡,没啥幺蛾子出现,也难以刺激恐跌情绪出现。

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所以,策略的重心咱们还是要放在日内短线的交易行为上,当然赌末日轮虚变实的可能性也可以。风险和收益并存。

目前50etf和300etf的价格:

都处在买方最痛点附近,位置比较尴尬,这个月末日轮估计实现虚变实的行情一般般。

还是做做日内短线高抛低吸吧。

期权每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权2月3.700购,卖出50etf期权2月3.800的购;

2、单腿方向性策略。例如买入2月3.800购,根据标的的实际走势进行止盈或者止损。

3、比率沽策略:例如买入1张2月3.700沽,卖出2张3.800沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

1 月20日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.800

上端压力价位:3.823下方支撑价位:3.756

300ETF 日内关键价位和数据:

1月20日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):5.500

上端压力价位:5.526

下方支撑价位:5.469

1.21被买爆的港股惨遭收割,etf期权行情内参 策略建议  第3张

1.21被买爆的港股惨遭收割,etf期权行情内参 策略建议  第4张

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