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末日再现十倍行情,蚂蚁申购下期权交易走势——10.29

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.46%报3269.24点;两市成交额7331.56亿元,较上个交易日增加约1019.00亿元;北向资金全天净流入1.9亿元,其中沪股通净流入3.1亿元;上一交易日美股三大股指均收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率震荡下行,分别收于22.69%和22.635%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡,收于22.95%。

以为前天大A很硬,没想到昨日大A更刚!

早上开盘,北向资金是继续砸盘。等到啥时候“女神们”跌到位了,这群“聪明钱”才会不断的买入吧。

末日再现十倍行情,蚂蚁申购下期权交易走势——10.29 策略建议  第1张

下午,大哥持续硬气。白酒板块持续走强,难道是神茅跌到了不少人的心理价位了?最近今天买入的资金真的不少,三个交易日下来成交额为237亿。

另外一边,我们还看到银行股在继续调整,今天厦门银行和常熟银行躺在跌停板上。但这并不影响对于银行未来看好的预期,低估值+稳定增长预期。

外围倒是因为疫情再次恶化,股市走坏,如果美股出现较大幅度的下跌,这对于A 股而言不是什么好事,起码要扛过第一轮下跌的冲击。不过整体我反而保持乐观,新冠疫苗问世在即,股市扛过这波之后,估计全球经济就可以慢慢复苏了。所以,这是给上车机会?

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今天,是蚂蚁金服开始申购新股的日子,简单聊下蚂蚁。很多人都说蚂蚁上市和当年中国石油一样,上市即巅峰,而且IPO额达到了空前绝不绝后不知道的345亿美元。但实际上,蚂蚁在A股的融资金额为1150亿,战略配售者已经提前锁定了八成的份额,天猫和社保缴款600亿,再加上其他各路资金,留给公开市场的只有200亿。对比中芯国际的220亿,金龙鱼的139亿,京沪高铁的150亿,蚂蚁已经非常良心了。

不同的是,7月16日中芯国际上市当天两市成交额1.5万亿,如果这天不是大阴柱。而今天成交额才8200亿,所以抽血效应还是有的!

回到期权市场,今天10月合约最后一天,刺激倒是刺激,就这行情估计很少人能抓住。

300etf的4.8购

末日再现十倍行情,蚂蚁申购下期权交易走势——10.29 策略建议  第2张

最低到最高实打实的十倍,但基本很难在吃到全部,更多的是在周一或周二就已经进场赌末日行情了。所以,末日行情看似刺激,其实这个糖果是真的难吃到,稍不注意反而惹一身骚。

隐波继续维持震荡,保持着早盘冲高,全天回落这一规律。出现这种现象,说明现在投资者对标的保持震荡的预期,方向性的选择还是要等待事件结果落地。个人观点还是认为隐波的升幅有限,保留隐波存在一波上涨的预期(大选结果出来当天),但是预期兑现之后隐波会有加速回落的走势。

所以策略上很简单,主要是买11卖12,保留负Vega(做空波动率)近乎0的Gamma(不赌方向)。主要是为了吃到隐波下降的收益,同时减少买方方向性错误亏损的可能性。不过老实说,该策略风险是存在的,因为大选的结果具体如何不知道,会不会有黑天鹅也不知道,而且隐波目前也处在中线位置,可上也可下。

保守的朋友可以选择空仓度过大选结果出来当天。

每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权11月3.400购,卖出50etf期权11月3.500的购;

2、单腿买入认购期权。例如买入11月3.400购。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、蓝筹风格延续策略。例如卖出11月50etf的3.300沽,买入300etf的11月4.700沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

10月28日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300

上端压力价位:3.431

下方支撑价位:3.255

末日再现十倍行情,蚂蚁申购下期权交易走势——10.29 策略建议  第3张

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关键词: 期权波动率

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