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弱反加降波,etf期权10月彩票行情不友好——10.28

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.10%报3254.32点;两市成交额6312.56亿元,较上个交易日减少约23.52亿元;北向资金全天净流出46.4亿元,其中沪股通净流出31.6亿元;上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率震荡下行,分别收于23.2%和22.95%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡,收于23.10%。

昨晚,看着美股崩盘,吓了我一哆嗦。道指最多的时候跌了快1000点,第二天咱大A不得一泻千里!

而且港股收假开市,虽然避过了两天A股的下跌,补跌肯定是要来的,今天开盘的时候着实为咱A股捏了一把汗!

不过,总的来说,大A算是顶住了压力。内资今天和北向正面硬刚了一把!

弱反加降波,etf期权10月彩票行情不友好——10.28 策略建议  第1张

北向资金回来第一件事果然是砸盘。好在今天在医药和白酒板块的带动下,各大指数除了上证50之外全部收红。当然各位还别高兴的太早,杀马特行情还在继续,几个重大事情靴子还未落地,指数的方向性选择未出来前,市场大概率还是以震荡为主。

不过今天,我们看到银行保险在回调,反而是题材股又开始起舞,风格又开始切换了?10月之前所有的A股上市公司都需要公布第三季报,不少公司业绩增长明显,更偏向于是某行业的头部公司业绩突出而带动整个板块,比如下图:

弱反加降波,etf期权10月彩票行情不友好——10.28 策略建议  第2张

所以,现在说风格切换还太早,如果接下来大金融等蓝筹持续调整,题材继续强势,那么资金可能真的在切换。

来看看期权市场,10月合约只剩下最后一个交易日了。

刀口上舔血的事情咱们少做,比如还在赌10月3.4购和10月4.8购虚值变实值的可能性,今天肯定不好受,眼睁睁看着合约价值一步一步归零。

其实,即使方向赌对,止盈不够快,也会面临亏损的风险。

造成10月的彩票行情如此不友好的原因是什么?如果你长期跟踪我们的观点,就非常清晰:隐波或难有较大涨幅。

弱反加降波,etf期权10月彩票行情不友好——10.28 策略建议  第3张

基于标的20日历史波动率仍在17%一线、当前隐波还在22%一线不低的位置,隐波的下降空间还存在。而标的维持震荡走势预期进一步升高,隐波升的空间有限,一旦标的回落,隐波跌的比标的还快!所以反应在合约上,基本就是早盘冲到最高或最低,然后全天随之回落,这种行情买和卖都难做。

所以,针对这种行情,昨天我们提到的策略是买300etf的沽和卖50etf的沽赌蓝筹风格延续机会,今天被打意味着有更好的介入机会,有想法的朋友可以尝试一下。

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而明天的彩票行情,我们先看下两个标的的走势:

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弱反加降波,etf期权10月彩票行情不友好——10.28 策略建议  第5张

向上和向下都有明显的压力和支撑,而很尴尬的事情是,价格都离整数关口有不小的距离。买方赌末日gamma的几率确实比较渺茫。反而卖方可以坐收那些不具备行权条件的投资者,不得不在最后的交割日割肉,比如4.8和3.4购剩下的时间价值,特别是在盘中标的出现明显的上攻无力或者下跌费劲的震荡走势,卖方简直不要太舒服。

当然,盈利空间是有限的,看的上的可以试试。

每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权11月3.400购,卖出50etf期权11月3.500的购;

2、单腿买入认购期权。例如买入10月3.400购。单腿的买方策略则需要注意行情无法持续时及时移仓或者止损;

3、追涨策略。例如买入11月3.500的购同时卖出12月3.300沽。

4、对冲策略。持有股票或者标的的同时买入一份11月3.400沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

10月27日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300

上端压力价位:3.430

下方支撑价位:3.253

弱反加降波,etf期权10月彩票行情不友好——10.28 策略建议  第6张

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