期权是什么？期权小漫画
上证50ETF期权操作注意事项
50ETF期权买方和卖方的实操秘籍
上证50ETF期权交易七步走
4月合约本周三到期，A股及50期权行情回顾及后市观点——4.20
方向性: 上一交易日上证指数收涨0.66%报2838.49点；两市成交额7403亿元，较上个交易日增长约1453亿元；上周（04.10-04.16）两市两融资金增加约24亿元；北向资金全天净流入86.23亿元，为连续4日净流入，其中深股通净流入36.87亿元，上周（04.13-04.17）累计流入约300.21亿元。上一交易日美股三大股指连续第二日收涨。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率开盘上涨后震荡，午后小幅上涨后持续下挫，收于19.88...
期权对冲市场风险的优势
近期受疫情蔓延的影响，股市出现了大幅的下跌，众所周知期权有为股票保驾护航的功能，能够锁定股票价格延长买卖股票时间。那么，在股市大跌的情况下怎么利用期权对冲来获利呢，期权对冲有哪些好处呢，请看下文详解。如何选择期权进行对冲一是总对冲仓位，二是到期日选择，三是波动率溢价，四是执行价格。关于对冲仓位，和仓位管理是类似的。到底是用名义金额对冲，还是名义金额的50%，还是进行Delta对冲，这个时候需要对市场有整体的看法。Delta对冲在市场大跌的时候有可能赚最多钱...
宽幅震荡建议日内了结，50etf期权方向性和波动率分析——4.17
方向性: 上一交易日上证指数收涨0.31%报2819.94点；两市成交额5950亿元，较上个交易日减少约461亿元；北向资金全天净流入38.15亿元，为连续3日净流入，其中深股通净流入18.64亿元。上一交易日美股三大股指集体收涨。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率震荡下行，尾盘跌幅收窄，收于20.01%；沪深300ETF期权隐含波动率午前震荡，午后大幅下跌后低位震荡，尾盘小幅走强，收于21.68%左右；股指期权隐含波动率全天小幅震荡，收于...
波动率对期权价格的影响，低波动率买入期权做多波动率
在期权市场中对期权交易有着比较深刻的认识的投资者都知道，期权合约的价格贵不贵，就要看其波动率高不高，虽然期权合约的价格和波动率之间没有一定的比例关系，但是波动率的确很大程度的影响其价格的变化。 一、投资者风险和受益 面临波动率继续上升和回落的可能： 1.如果标的大起大落，波动率继续上涨，那是买方的机会和卖方的风险; 2.如果标的窄幅震荡，波动不大的时候，那会面临波动率回落，那就成了买方的重大风险和卖方的重大机遇了。 二、买方买入的机会 通常情...
年报公布买预期卖事实，50期权300期权走势分析建议——4.16
方向性: 上一交易日上证指数收跌0.57%报2811.17点；两市成交额6411亿元，较上个交易日增加约518亿元；北向资金全天净流入33.55亿元，其中深股通净流入24.64亿元。上一交易日美股三大股指集体收跌。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率盘初大幅上涨后高位震荡，收于20.37%；沪深300ETF期权隐含波动率盘初大幅上行后震荡，尾盘小幅走弱，收于21.75%左右；股指期权隐含波动率小幅高开后震荡，收于22.36%。A股日行情回顾：...
“双买”组合通过Gamma收益——期权非线性收益的魅力
期权交易中非线性的风险收益令人赞叹不已，但这并不意味着以小博大的赌徒心态在期权市场可以无往不利。在尾部风险频发的资本市场，采用期权交易不仅能从多层面对冲投资者急需回避的市场风险，还能为潜在黑天鹅事件的爆发留好对应的风险敞口。具体到当下高波动环境的市场，我们认为用Delta中性策略来摒弃方向性选择，做多Gamma的同时保留Vega正向敞口，是拥抱非线性收益的最佳方式。 2020年注定载入金融史册，新冠肺炎疫情暴发导致资本市场恐慌情绪蔓延开来。美国CBOE波...
北向资金净流入超百亿元，50etf300etf期权交易策略——4.15
方向性: 上一交易日上证指数收跌1.59%报2827.28点；两市成交额5893亿元，较上个交易日增加约903亿元；北向资金全天净流入142.29亿元，其中深股通净流入95.07亿元。上一交易日美股三大股指集体收涨。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率盘初大幅下跌后窄幅震荡上行，收于19.70%；沪深300ETF期权隐含波动率盘初大幅下跌后大幅震荡上行，收于20.90%左右；股指期权隐含波动率午前震荡下行，午后止跌回升，收于21.69%。日行...
50ETF期权盈利或亏损30%后如何处理？
50ETF期权是高利润的投资产品，杠杆也是比较高的，非常多的投资者就是因为利润高才参与进来。高利润的投资产品，肯定是有一定风险的，投资者在做50ETF期权投资的时候要不要设置止损线呢？一、50ETF期权是否要设止损线？50ETF期权应该要设立止损线，因50ETF期权杠杆较高（平值近20倍，虚值则更高），买卖双方当看到行情已经不如预期所想就不要重抗，学会立马止损。虽然买方亏损有限盈利无限，但是重仓损失的金额也会很大。二、50ETF期权应该配置多少资金？50E...
