期权学院 第28页

一代交易大师杰西利弗莫尔提出的思想，他认为，“利润总是可以靠自己赚的，损失永远不会自动消失。”如果我们的交易获利了，那就意味着我们面临的风险会减少。另外，一旦我们有了盈利，那么我们对仓位的信心和耐性就增强了，而对盈利的耐性是获得一笔可观收益中相当重要的无形操作，虽然无形操作表面上看是指不操作，但做起来很难。由于我们往往都有疑虑，即总能想到一系列对自己的头寸不利的事情，或者马上就会发生，这往往会动摇自己的头寸信心，从而导致大家过早了结头寸。使利润持续增长的问...

良好的投资习惯能让投资在交易时避免很多风险，很多投资者之所以在交易时一直处于亏损状态，与其交易习惯也有一定关系。同样的，期权投资也是如此，因此在交易中培养良好的交易习惯是期权投资者需要注意的问题。1，不断地发现问题，解决问题事实上，投资是一个不断修正错误的过程，在事实上，投资者必然会发现许多问题，然后需要自己去解决。那需要你清醒地意识到发生了什么，又是怎样发生的。经常发现问题，解决问题，你不仅可以制定出当前的交易策略，还可以发现一些新的机会，而这些机会可能...

这段时间一直都有讲谨慎做多的，也一直强调上证50前方的3650位置，而且这几天一直都有讲从K线来讲这是假涨的一种，不建议做认购的。今天上证50虽然一度跌倒1.5%以上，并触发期权的微效波动50%,但最终没有蓄力使期权有更大的波幅。A股复盘9.253大指数几乎是平开的，没有确定性趋势，9.303大指数同步下跌，切换2日分时图观看，没有毛刺，回到板块，大权重板块没有向上涨的负合力，这是真跌，我做期权比较保守，所以会在9.32或33的位置进去的，然后观察板块和...

清明时节雨纷飞，四月初的天气总会阴晴不定，而四月也是许多公司发布季度报告的时候，所以大环境下的个股报告都很漂亮，不过也只是热了一阵子而已。但是无论大环境如何变化，都不会影响期权的获利。近来再回头看以前的交易方式，比如均线的组合啊，K线的组合啊，技术指标的重叠啊，趋势线的组合，趋势通道的组合，裸K的组合等等，用现在的财务思维去看这些东西，发现这些东西都是好东西，使用起来很顺手，随便找一个就可以建立交易模型。想象一下，以前学习这些东西的时候，在跟别人讲的时候...

许多投资者都知道，期权的风险和收益是不对等的，特别是买期权的人，低风险、高收益，尽管投资50ETF期权的风险很小，但在投资者投资亏损叠加累积后，这一数额是不容忽视的。所以问题来了，那么我们在50ETF期权投资中应该注意什么，避免不必要的损失呢？要点一：不要频繁交易，记得保留本金尽管许多投资者都知道50ETF的风险是有限的，而收益是无限的，但这并不意味着没有风险，只要操作就能获利，这常常是许多投资者的一个认识误区。还有许多投资者会因为期权的风险较小，因...

谈到期权，很多投资者对其动辄几十倍甚至上百倍的涨幅带来的巨大收益甚是向往。2019年2月25日，50ETF期权合约涨幅192倍；2019年8月5日，棉花期权盘中涨幅一度超过300倍，2020年7月，股指期权和股票ETF期权也上演了盘中十余倍的涨幅……末日轮让我们见证了期权的暴涨暴跌，那为什么期权会有这么惊人的涨跌幅？我们可以怎样使用期权的高杠杆特性呢？希腊伟大的科学家阿基米德在发现杠杆原理后，向世界说出了“给我一个支点，我可以撬动地球”的豪言壮语。随着金融...

在实际交易层面，预测波动率是十分重要的，在了解了如何估计历史波动率后，以历史波动率作为初始预测值，根据定量资料和新得到的实际价格资料，不断调整修正，预测波动率就显得非常重要。在预测波动率时，常见的模型有滑动窗口法、加权移动平均（EWMA）模型和广义自回归条件异方差（GARCH）模型。滑动窗口法滑动窗口法假设未来N天的波动率水平和过去N天的相同。因此只要我们估计出过去的历史波动率，就可以把历史波动率当作未来的预测波动率。但这种预测方法存在一个明显的问题，就是...

沪深300etf期权即将推出，想要在沪深300etf期权中快人一步赚到钱，就要先对沪深300etf期权的各个方位进行学习和了解很重要，而减少投资成本也是投资者非常注重的地方，如何降低沪深300etf期权投资的权利金?减少自己的投资成本呢？　　一、根据隐含波动率的高低进行期权合约的选择　　在期权合约的选择上，投资者最先要去考虑的就是隐含波动率，它是影响期权价格的不确定因素，对期权价格有着重要的影响。在其他条件一定的情况下，隐含波动率越低，期权价格越低。　　要...