拜登当选，全球股市行情，谨防50期权隐波下跌
方向性: 上一交易日上证指数收跌0.24%报3312.16点；两市成交额8784.53亿元，较上个交易日增加约187亿元；上周（10.30-11.05）两市两融资金增加约215.34亿元；北向资金上一交易日净流入39.81亿元，其中沪股通净流入36.54亿元，上周北向资金（11.02-11.06）累计净流出214.16亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡下行，分别收于21.78%...
美大选好戏继续，股市或上蹿下跳，期权进场策略
方向性: 上一交易日上证指数收涨1.30%报3320.13点；两市成交额8597.53亿元，较上个交易日减少约1299.93亿元；北向资金全天净流入109.97亿元，其中沪股通净流入50.59亿元；上一交易日美股三大股指均收涨。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率盘初小幅高开后低位震荡，分别收于22.16%和22.93%左右；300股指期权隐含波动率窄幅震荡，收于22.73%。距离入驻白宫，睡王选手只差6票了。出现这一转折点...
市场恐慌，隐波高达50%，如何用好“双买策略”博取收益
周一两市小幅高开后震荡下行，午后加速跳水，沪指跌破2800点，创业板大跌5.90%，两市3000余支个股收跌，北上资金净流出88亿。50ETF大跌3.90%，300ETF大跌4.19%。 从波动率来看，标的大跌，隐波早盘震荡走低，午后快速回升，沪市50ETF波指收涨至40.64%，300ETF波指收涨至41.69%。沪市300ETF认沽隐波午后快速拉升，平值处已高达50%水平，与认购价差进一步扩大，波动率微笑左端上翘，期权市场看跌保护情绪增强，再次出现...
各国政策如何应对疫情，上证50etf期权每日策略——3.16
方向性: 上一交易日上证指数收跌1.23%报2887.43点；两市成交额9667亿元，较上个交易日放量约1291亿元；上周（03.05-03.12）两市两融资金减少约30.4亿元；北向资金全天净流出约147.3亿元，其中沪股通净流出约105.5亿元，上周（03.09-03.13）累计流出约418亿元，为单周历史最大净流出额。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率高开后大幅震荡，收涨于34.91%；沪深300ETF期权及股指期权隐含波动率全天大幅...
昨日期权隐含波动率大幅震荡，50etf期权今日策略——2.14
方向性： 上一交易日上证指数止步七连涨，收跌0.71%报2906.07点；两市成交额8711亿元，较上个交易日增长约851亿元；北向资金全天净流入约7.9亿元，其中沪股通净流入约8.1亿元。隔夜美股三大股指集体收跌。波动率： 上一交易日期权隐含波动率主要为大幅震荡，收盘前略有上涨。其中50ETF期权隐含波动率收于19.87%；沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率分别收于21%左右及22.14%。50ETF期权买方日内单腿交易计划： 认...
怎么利用期权波动率赚钱
期权波动率实际上就是指期权在合约期限内一段时间的波动。波动率可以说直接跟合约价格挂钩，那么波动率跟期权合约价格有什么样的关系呢，交易者改怎么利用期权波动了获得投资收益呢？请看下文详解。在影响合约价格的方面，波动率可以说是跟时间价值挂钩的。最简单的理解就是：波动率高不高=合约价格贵不贵。50ETF期权波动率太低，合约价格有什么影响？内在价值是好计算的，所谓贵不贵自然就反应在时间价值部分了。期权便宜了，买入期权成本小，做多波动率的胜算也就相对较高。反之期权贵了...
2.11上证50ETF期权复盘日记与今日建议
50ETF期权买方日内单腿交易计划： 认购合约（日内交易主合约：2月购2750、2月购2800） 认沽合约（日内交易主合约：2月沽2850、2月沽2900） 50ETF日内关键价位和数据： 2月10日50ETF期权价格日内关键位置（根据持仓变化测算） 目前阶段价格重心（买方最痛点）：2.850上端压力价位：2.891下方支撑价位：2.800后市观点：沪指深指再度收涨，50和30...
2.06沪深300ETF期权，上证50ETF期权交易策略
方向性： 昨日上证指数收涨1.25%报2818.09点。两市成交额8723亿元，较上个交易日缩减约378亿元。北向资金全天净流出3.08亿元。隔夜美股连续三日收高，热门中概股多数下跌。波动率： 昨日期权波动率小幅下跌。50ETF期权隐含波动率收于21.00%；沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率均在开盘大幅下跌后小幅震荡，分别收跌于23%左右及25.30%。策略： 操作建议上，投资者继续滚动卖出50etf期权2月合约执行价为2.65的认沽期权，...
