期权波动率如何做单
有经验的期权投资者都知道期权波动率四预判期权行情的重要指标之一，但对于投资新手而言并不知道怎么通过波动率来考虑做单方向，今天本文就介绍不同波动率下如何建仓，本文只是提供参考方向，具体如何操作投资者要结合自己的想法进行。通常情况下波动率越高，资产收益率的不确定性就越强;波动率越低，资产收益率的确定性就越强。通俗点理解就是波动率上涨的时候，会带动合约的价格上涨，此时做买方单是比较有利的。反之波动率如果是下跌的话，就算市场是横盘的状态，那么合约价格大概率下跌，这...
投资产品那么多，为什么50ETF期权那么受欢迎？
市场上有很多的产品可供投资交易，股票作为大众最为熟悉的投资方式，已经不太能够符合广大投资者多种多样的投资需求，50etf期权和300etf期权作为我国的场内期权产品越来越受到投资者的欢迎和追捧。那么为什么呢？1、首先风险防范功能。因为期权本身它设计的初衷就是一个风险管理工具，其作用特别像保险公司卖给我们的各种保险，比如说我们买一个车险，如果保额是100万的话，那么谁家的保费更便宜，就意味着谁的杠杆更高，因为这意味着投资者对冲风险用到的成本更低，对于客户而言...
期权对冲市场风险的优势
近期受疫情蔓延的影响，股市出现了大幅的下跌，众所周知期权有为股票保驾护航的功能，能够锁定股票价格延长买卖股票时间。那么，在股市大跌的情况下怎么利用期权对冲来获利呢，期权对冲有哪些好处呢，请看下文详解。如何选择期权进行对冲一是总对冲仓位，二是到期日选择，三是波动率溢价，四是执行价格。关于对冲仓位，和仓位管理是类似的。到底是用名义金额对冲，还是名义金额的50%，还是进行Delta对冲，这个时候需要对市场有整体的看法。Delta对冲在市场大跌的时候有可能赚最多钱...
波动率对期权价格的影响，低波动率买入期权做多波动率
在期权市场中对期权交易有着比较深刻的认识的投资者都知道，期权合约的价格贵不贵，就要看其波动率高不高，虽然期权合约的价格和波动率之间没有一定的比例关系，但是波动率的确很大程度的影响其价格的变化。 一、投资者风险和受益 面临波动率继续上升和回落的可能： 1.如果标的大起大落，波动率继续上涨，那是买方的机会和卖方的风险; 2.如果标的窄幅震荡，波动不大的时候，那会面临波动率回落，那就成了买方的重大风险和卖方的重大机遇了。 二、买方买入的机会 通常情...
“双买”组合通过Gamma收益——期权非线性收益的魅力
期权交易中非线性的风险收益令人赞叹不已，但这并不意味着以小博大的赌徒心态在期权市场可以无往不利。在尾部风险频发的资本市场，采用期权交易不仅能从多层面对冲投资者急需回避的市场风险，还能为潜在黑天鹅事件的爆发留好对应的风险敞口。具体到当下高波动环境的市场，我们认为用Delta中性策略来摒弃方向性选择，做多Gamma的同时保留Vega正向敞口，是拥抱非线性收益的最佳方式。 2020年注定载入金融史册，新冠肺炎疫情暴发导致资本市场恐慌情绪蔓延开来。美国CBOE波...
50ETF期权盈利或亏损30%后如何处理？
50ETF期权是高利润的投资产品，杠杆也是比较高的，非常多的投资者就是因为利润高才参与进来。高利润的投资产品，肯定是有一定风险的，投资者在做50ETF期权投资的时候要不要设置止损线呢？一、50ETF期权是否要设止损线？50ETF期权应该要设立止损线，因50ETF期权杠杆较高（平值近20倍，虚值则更高），买卖双方当看到行情已经不如预期所想就不要重抗，学会立马止损。虽然买方亏损有限盈利无限，但是重仓损失的金额也会很大。二、50ETF期权应该配置多少资金？50E...
为什么会出现看涨与看跌期权同时亏损的“沽购双杀”局面？
按照正常的思维理解：当标的50ETF价格上涨的时候，50ETF认购期权权利金应该上涨。当标的50ETF价格下跌的时候，50ETF认沽期权权利金应该上涨。但是作为50ETF期权的买方，常常会听到这么一个名词：“沽购双红”、“沽购双杀”，顾名思义，意思就是不管你买的是看涨的期权还是看跌的期权，在一些特殊的行情里二者同时出现盈利、或者亏损的情况。对于一些期权新手，难免产生疑问。今天再跟大家捋一捋为何会出现这样的情况，主要是因为以下几点：一：期权价格组成=内在价值...
做好这18点，50etf期权新手变高手
1.50ETF每一个合约的走势可以理解为一个股票的走势，这个股票的走势和50ETF期权的走势是一种同步相关联的状态，这样会更容易的理解。2.如果50ETF基金上涨，那么认购合约是上涨的，认沽合约是下跌的;同理50ETF基金下跌，认购合约下跌，认沽合约上涨。3.大家可以把买入合约理解成为一个买进一支股票，如果上涨就是赚钱，下跌就是亏钱，是可以进行T+0随时随地的交易。4.合约的价格在50ETF中称作权利金，权利金需要多少是由市场决定的，权利金=时间价值+内在...
