方向性: 上一交易日上证指数收跌0.08%；两市成交额6402亿，较上一交易日缩减约660亿左右。北向资金净流入29.58亿元，上周累计净流入208亿元。上周（1.3-1.9）两市两融资金共增加211亿。美国三大股指集体收跌，美国12月非农就业数据不及预期，令美股承压。波动率上一日50ETF期权波动率震荡下行，收跌15.55%；300ETF期权及股指期权波动率也有所下降，分别收跌16.80%及18.40%左右。50ETF期权买方日内单腿交易计划...

方向性: 昨日上证指数收盘涨0.7%站上3100点；两市成交额7323亿，较上一交易日缩减700亿左右。北向资金净流入45.07亿元，为连续4日净流入。波动率上一日50ETF期权波动率高开后震荡，收涨16.49%；300ETF期权波动率整体有所上升，收涨18.1%左右；股指期权波动率高开低走,收涨19.64%。 50ETF期权买方日内单腿交易计划： 认购合约（日内交易主合约：1月购2950、1月购3000）&nb...

金融市场中，碰到单边行情时的操作和策略都比较简单和直接，但更多的时候震荡盘整是常态，而期权能够有很多的更好的策略去应对这样的行情，也能从中赚取不错的收益。接下来为大家介绍分享一个“铁鹰策略”。什么是铁鹰策略？在资本市场里，大牛市或者是大熊市的投机机会肯定不会太多，更多的是振荡或是盘整行情，尤其是那种微幅振荡很久的行情，期权市场里，我们可以通过组建相应的策略来获得相对稳定的收益，比如铁鹰组合，越是窄幅振荡效果越好。那么，什么是铁鹰策略？它其实是由一个看涨贷方...

方向性上周五A股弱势下探，上证50收跌0.17%，沪深300收跌0.25%，两市成交5706亿，基本持平上个交易日，北向资金流入37.2亿，连续27日流入。波动率50etf期权波动率周五震荡下跌，目前仍略高于实际波动率。实际波动率目前300略高于50。策略认购合约（日内交易主合约：1月购2950、1月购3000）认沽合约（日内交易主合约：1月沽3100、1月沽3000）50ETF日内关键价位和数据：12月23日50ETF期权价格日...

方向性昨日股市放量上涨，上证50指数收涨0.7%。当日北向资金净流入60.6亿，已连续16日净流入，本年净流入总计2949亿，超过去年全年的2942亿。隔夜美股波动不大，美股VIX指数略微下跌0.3。波动率昨日期权隐含波动率继续高开低走，收于新低，长期来看在20%分位数的低位附近。策略从方向判断，年前50etf预计继续小幅震荡，本轮调整低点预计已经出现，从iv看，目前隐含波动率持续创新低。操作建议上，昨日波动率继续高开低走的模式，收盘不断创新低，买方投资者...

风险管理法则　　风险管理并不是在投资者建立头寸后才进行，而是应该在建立头寸前，是投资者做出卖出策略操作的主要考虑因素，即卖出这个头寸的风险是否在可控范围内，如果是不可控的情况，要如何进行头寸的处理。　　法则一：卖出低delta的极度虚值期权　　许多卖出期权者认为，期权的时间损耗在剩余期限为30日内是最快的，基于这一逻辑，选择卖出剩余期限为30日的期权能使收益回报更加迅速，因此投资者需要选择接近平值的执行价格期权进行卖出。　　这类操作获得利润的速度较快，但问...

一、上一交易日市场回顾昨日三大股指冲高后有所回落，截至收盘沪指涨超0.5%，创业板指涨近0.8%，两市成交量略有增加成交额超4800亿，上证50指数表现近似沪指，50ETF涨超0.5%。对于50ETF期权市场，成交量大幅增加超400万张，持仓量有所增加，成交量PCR有所下降，持仓量PCR略有上升超100%。二、今日交易策略昨日A股冲高回落，沪指3000点得而复失，个股涨跌参半，两市达30家涨停，市场情绪尚好，不过权重股冲高后明显回落，中小盘股相对滞涨，建议...

一、上一交易日市场回顾昨日三大股指小幅震荡，截至收盘沪指微红，创业板指小幅下跌，两市成交量有所减少成交额仅3700亿，上证50指数表现近似沪指，50ETF涨约0.1%。对于50ETF期权市场，成交量大幅减少，持仓量略有增加，成交量PCR有所下降，持仓量PCR有所上升。二、今日交易策略昨日A股全天震荡，个股跌多涨少，两市达30家跌停，成交量萎靡，资金观望情绪浓厚，行情较为分化，建议投资者暂时以观望及轻仓低吸为主，等待市场回暖。50ETF期权策略方面，我们认为...