方向性: 上一交易日上证指数收涨1.77%报3451.94点；两市成交额8649.15亿元，较上个交易日减少约847.67亿元；北向资金全天净流入162.94亿元，其中沪股通净流入100.5亿元；上一交易日美股三大股指均收涨。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡上行，午后振幅扩大，分别收于22.96%和23.39%；300股指期权隐含波动率整体震荡上行，收于22.58%。A股复盘又是月初，又是开门红，10月、1...

方向性: 上一交易日上证指数收涨1.14%报3408.31点；两市成交额7257.22亿元，较上个交易日减少约75.60亿元；上周（11.20-11.26）两市两融资金增加约102.78亿元；北向资金上一交易日净流入24.77亿元，其中沪股通净流入14.26亿元，上周北向资金（11.23-11.27）累计净流入168.51亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率全天低位震荡，尾盘拉升，收于20.33%；300E...

方向性: 上一交易日上证指数收涨1.09%报3414.49点；两市成交额9539.60亿元，较上个交易日增加约2030.23亿元；北向资金全天净流入100.52亿元，其中沪股通净流入66.83亿元；上一交易日美股三大股指均收涨。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率高开后震荡下行，分别收于21.96%和21.95%左右；300股指期权隐含波动率大幅高开后下跌，收于21.45%。A股方面平淡的周末，但是不平淡的周一。昨天周期股全...

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.47%报3363.09点；两市成交额7742.87亿元，较上个交易日减少约474.71亿元；北向资金全天净流入4.38亿元，其中沪股通净流入13.34亿元；上一交易日美股三大股指均收涨。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡，分别收于21.55%和21.98%左右；300股指期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡下行，收于21.77%。A股方面昨儿个A股，是整条街最靓的崽！昨晚，美股是下跌...

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.13%报3336.36点；两市成交额7085.97亿元，较上个交易日减少约554.10亿元；上周（10.09-10.15）两市两融资金增加约389.91亿元；北向资金全天净流出5.0亿元，其中沪股通净流出2.3亿元，上周北向资金（10.12-10.16）累计净流入111.19亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡下行，分别收于23.68%和...

方向性: 上一交易日上证指数收涨2.21%报2915.43点；两市成交额7616亿元，较上个交易日增加约1893亿元；北向资金全天净流入104.86亿元，其中沪股通净流入39.90亿元。上一交易日美股三大股指集体收涨。波动率上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率呈倒V走势，其中300ETF期权隐含波动率大幅低开，分别收于17.61%和18.87%左右；沪深300股指期权隐含波动率小幅低开后亦呈倒V走势，收于19.49%。A股日行情回...

50ETF期权蝶式价差策略满足投资者小行情也能盈利的想法，市场行情20%的时候是大行情，盈利计划大且客观，但是大部分时间70%时候市场都是小行情震荡，蝶式价差策略可以保证投资者天天有行情有盈利的机会。蝶式价差的影响因素价格因素对蝶式价差多头而言，价格偏离中间执行价的变动都是不利的。当标的价格上涨时，蝶式价差多头策略的Delta值为负值，当标的价格下跌时，蝶式价差多头策略的Delta值则变为正值，这是因为蝶式价差多头的Gamma值为负值，从而对价格的方向性变...

做股票期货投资时，大涨大跌的行情很少，经常是盘整小幅波动的行情，投资者常常遗憾赚钱的机会大少，小波动行情无法盈利，50ETF期权的出现就打破了这一弊端，不管是大行情还是小行情，期权通过不同的策略应用都可以实现盈利，本文介绍的就是盘整行情下利用什么策略盈利。蝶式期权策略就是一个牛市价差加一个熊市价差。蝶式期权,是由一个相同类型并具有相同的到期时间、合约间行权价格相同的三份期权组成的。相同类型的期权就可以组成蝶式价差，但是蝶式期权仅仅由一系列看涨期权或者看跌期...