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期权交易市场的古与今

期权交易市场的古与今

期权交易萌发于公元前1200年,并在17世纪初得到了投资者的广泛使用。受郁金香泡沫的影响,1872年著名金融学家罗素·塞奇在美国开创了场外期权交易后,美国期权市场开始进入缓慢发展阶段。  1973年,在芝加哥期货交易所(CBOT)的组织下,芝加哥期权交易所(CBOE)成立。这标志着期权交易正式进入统一化、标准化、规范化的全面发展阶段。为了避免重蹈郁金香事件的覆辙,芝加哥期权交易所增设了一个专门结算机构,极大地降低了期权的履约风险。在美国期权市场的带动下,世...
期权交易常说的买Call和卖Call有什么区别?

期权交易常说的买Call和卖Call有什么区别?

这是期权里的两个概念。先来说说期权。期权期权,即“到期的选择权”——一段时间后,按照一开始说好的价格,买入或卖出某项商品的权利。对,简单说,期权就是种权利,期权的交易,就是这种权利的买卖。拿买方举例吧。比如你看中了一套目前市价300万的房子,可是你现在手头钱还不够,需要时间筹钱。眼看着市场上房价还在往上涨,房东不太愿意等你。你也很着急,想来想去,最后跟房东达成了这样的协议:你先出20万订金给房东,房东则有义务在3个月内,以300万的价格将房子卖给你,而你可...
期权中Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho指标的意思

期权中Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho指标的意思

搞清楚期权的那些希腊字母对期权投资者很重要。Delta—衡量标的价格变化对期权价格的影响期权和期货都具有杠杆性,但与期货不同,期货的杠杆是固定的,而期权的杠杆具有非线性的特点。导致期权杠杆非线性的原因主要是期权的这几个希腊字母的作用。其中Delta值就影响了期权杠杆的非线性。从定义上说,Delta值是标的资产价格的变化导致的期权价格变化的幅度。借助坐标轴来形象化思考一下,横轴假设是标的资产的价格,纵轴假设是期权的价格,曲线的切线就是Delta值。从上图可以...
投资ETF基金有门槛吗?ETF基金的交易机制

投资ETF基金有门槛吗?ETF基金的交易机制

  ETF在A股已经出现很多年了,比如上证50ETF在2005年就上市了,到目前已经有15年的历史。经过去年以来的高速发展,现在已上市交易的ETF产品已接近300只。去年6月份上市的半导体50ETF,在不到一年的时间上涨超过120%,让很多投资者惊叹不已。所以我认为ETF现在应该已经是人尽皆知了,但是在与网友的交流过程中,我发现还是有很多网友对ETF并不了解。接下来,我准备把关于ETF基金的常见问题汇总一下,希望对大家有一点点帮助。  什么是ETF基金?对...
影响50和300期权合约价格的重要影响因素——波动率

影响50和300期权合约价格的重要影响因素——波动率

波动率通常定义为价格连续复利收益率的标准差,是衡量价格波动的百分比,只体现价格波动幅度的大小,而不考虑价格变动的方向,即价格波动的剧烈程度。当其他因素不变,波动率越高期权的价格也越高,即与期权权利金成正相关关系。通常,波动率可以分为以下四类:  历史波动率,是对一个特定时段里,每日回报年度化的标准偏差。计算历史波动率时要确定时间段和价格取值方式,时间段可以是最近的30天、90天或任何适当天数;价格通常采用每天的收盘价。计算步骤为先计算出...
沪深300ETF期权和上证50ETF期权账户是通用的吗?

沪深300ETF期权和上证50ETF期权账户是通用的吗?

沪深300ETF期权是继上证50ETF期权之后第二支在国内上市的股票期权,上海证券交易所和深圳证券交易所都会上市沪深300ETF期权,所以沪深300ETF期权将会比50ETF期权投资范围更广,在这里大家都有一个疑问,沪深300ETF期权和上证50ETF期权账户是通用的吗?  首先我们知道沪深300ETF期权和上证50ETF期权在交易规则上,除了交易标的不同,其他的合约乘数、最小报价单位、合约月份、交易时间、到期日、行权价格和行权方式都完全一致,而且两者的开...
为何此时上市沪深300ETF期权和沪深300股指期?

为何此时上市沪深300ETF期权和沪深300股指期?

随着沪深300etf期权和股指期权的上市,期权市场又迎来了一波大发展,也被更多投资者所熟悉,那么运兴etf为大家简单分析一下为何此时上市沪深300ETF期权和沪深300股指期?一、上证50ETF期权市场体量增速惊人,充分论证股票期权的市场潜力50ETF期权上市以来的日均成交量及日末平仓合约数情况50ETF期权上市以来的日均受保市值上证50ETF期权,从15年上市日均几万张到如今300万张合约的日交易量,场内股票期权交易体量每年翻番的数据实打实地论证了期权市...