1.17时间价值加速衰减,上证50沪深300etf期权2月策略
方向性: 上一交易日上证指数收跌0.52%,录得日线三连阴;两市成交额6128亿,较上一交易日微增18亿。北向资金净流入38.47亿元,为连续11日净流入。美国三大股指创收盘新高,美国财政部将于2020年上半年发行20年期国债。波动率上一日50ETF期权波动率高开后走低,收跌14.27%;300ETF期权及股指期权波动率全天震荡下行,分别收跌14.80%左右及16.45%。50ETF期权买方日内单腿交易计划: 认购合约(日内交易主合约...
1.10局势缓解利好股市,50ETF和上交所300ETF复盘及建议
方向性: 昨日上证指数收涨0.91%;两市成交额7066亿,较上一交易日缩减733亿左右。北向资金净流入75.51亿元,为连续6日净流入。隔夜美盘三大股指收盘齐创新高。波动率上一日50ETF期权波动率震荡下行,收跌15.92%;300ETF期权及股指期权波动率也有所下降,分别收跌17.40%及19%左右。50ETF期权买方日内单腿交易计划: 认购合约(日内交易主合约:1月购2950、1月购3000) 认沽合约(日内交...
12.05上证50指数日内窄幅波动,上证50ETF期权交易策略
方向性昨日股市呈现沪弱深强格局,上证50指数日内窄幅波动,收跌0.29%。当日北向资金净流入39.6亿,连续15日净流入,金融板块表现疲软,白酒股全线飘红。隔夜中美接近达成预期消息刺激美股上涨,美股VIX指数回落1.1%至14.8。波动率昨日期权隐含波动率继续高开低走,收于近期新低,长期来看在20%分位数的低位附近。策略从方向判断,年前50etf预计继续小幅调整,从iv看,目前隐含波动率持续创新低,但仍小幅高于市场实际波动率。操作建议上,近期波动率都是高开...
虚值期权又好又便宜吗
50ETF期权合约分为三类:实值期权、平值期权和虚值期权,实值期权的合约价格最高,虚值期权的合约价格最便宜,就意味着买虚值期权成本低,但是做投资,除了要考虑交易成本外还应考虑赚钱的效益,那么,虚值期权能做到低成本高效益吗,请看下文分析。期权买最便宜的虚值好吗?其实你们要知道,期权合约不是买越便宜的越好,虽然虚值合约的价格很诱人,但是风险也很大,在大部分的时候,选择一些价格比较贵的合约往往会更好,我们要根据实际情况来确定合约的选择,这样才会更容易赚到钱。尤其...
11.15短期内50ETF或在区间(2.970,3.100)内震荡,上证50期权交易策略
一、上一交易日市场回顾昨日三大股指小幅震荡,截至收盘沪指小幅上涨,深成指及创业板指涨超0.6%,两市成交量略有增加成交额近3900亿,上证50指数表现略差于沪指,50ETF微跌。对于50ETF期权市场,成交量有所减少,持仓量有所增加,成交量PCR及持仓量PCR均变化不大。二、今日交易策略 昨日A股小幅震荡,个股涨多跌少,两市超50家涨停,市场情绪有所回暖,若后续成交量能够明显上升投资者可以考虑适当加仓。 ...
50ETF期权组合策略的优势
市场上有各种各样的投资产品,但是大多形式单一,风险较大。上证50ETF期权就是为了满足各种投资者在各种行情下的投资需求而推出的投资产品。通过不同的策略组合可以大大的控制风险。那么,50ETF期权有哪些策略组合呢,这些策略组合又有哪些优点,详情请看下文。其一,价差策略。价差策略由两个普通期权组合而成,因为能够有效降低权利金成本且风险有限,被投资者广泛认可与接受。以看跌方向为例(看涨方向相反),其构成包括:买入一个看跌期权(通常为平值或浅虚),同时卖出一个更加...
期货与50ETF期权哪个更适合投资
期货投资和上证50ETF期权投资都是交易者投资理财的工具,广受好评。投资者也经常在两者之间纠结,到底自己适合哪种投资交易方式。本文从套期保值角度为交易者分析二者的不同,希望有助于投资者找到适合自己投资产品。期货套期保值与期权套期保值对比其一,损益结构。期货套期保值在对冲风险的同时,也消除了收益进一步增长的可能。而期权套期保值在对冲风险的同时,保留了收益增长的空间,具体的收益取决于行情向有利于投资者方向波动的空间。其二,资金利用率。期货套期保值需要占用期货保...
10.18近期或将变盘,上证50ETF期权行情分析建议
一、上一交易日市场回顾昨日三大股指全天窄幅震荡,截至收盘均接近平收,两市成交量有所减少成交额仅略超3600亿,上证50指数表现稍好于沪指,50ETF涨0.26%。对于50ETF期权市场,成交量大幅减少,持仓量略有增加,成交量PCR有所下降,持仓量PCR基本持平。二、今日交易策略昨日A股小幅震荡,个股跌多涨少,成交量已跌至近期低点,资金观望情绪浓厚,建议投资者暂时以观望及轻仓低吸为主。50ETF期权策略方面,上证50已连续三日横盘震荡始终没有补下方缺口,近期...