期权对冲套利 第3页

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上证科创50沪深300中证500创业板ETF期权_零门槛低费用

交易上证50ETF期权的十大优势

交易上证50ETF期权的十大优势

上证50ETF期权作为一种新的产品被很多投资者所关注,还是有很多的用户还在观望中,实际上这是一个非常值得交易的品种。更多投资者是想要知道如何使用这种投资方法来进行投资盈利或套期保值。上证50ETF期权在所有的投资中,都是属于一个比较容易赚钱的品种。如果你选择炒股票,可能会看不懂复杂冗长的报表,也没有那个分析股票的能力,普通的股民往往是一茬又一茬的韭菜,非常容易被套牢导致亏钱。如果投资商品期货,影响行情的因素是非常多的,暴涨暴跌出现的可能性非常大。近来许多小...
300期权套利

300期权套利

比起50期权,300期权推出的时间不长,很少有关于300期权的交易技巧的资料。但实际上,300期权与50期权类似,交易者完全可以套用50期权交易进行300期权套利操作。下面简单说说期权获利小技巧吧。一、300期权含义1.什么是沪深300指数?沪深300指数是第一只获得上海和深圳两家交易所合法授权发布的跨市场指数。是由上海和深圳证券市场中规模最大、流动性好的最具代表性的300只龙头企业组成。综合反映沪深A股市场的整体表现,更有利于满足投资者的风险管理需求...
“双买”组合通过Gamma收益——期权非线性收益的魅力

“双买”组合通过Gamma收益——期权非线性收益的魅力

期权交易中非线性的风险收益令人赞叹不已,但这并不意味着以小博大的赌徒心态在期权市场可以无往不利。在尾部风险频发的资本市场,采用期权交易不仅能从多层面对冲投资者急需回避的市场风险,还能为潜在黑天鹅事件的爆发留好对应的风险敞口。具体到当下高波动环境的市场,我们认为用Delta中性策略来摒弃方向性选择,做多Gamma的同时保留Vega正向敞口,是拥抱非线性收益的最佳方式。  2020年注定载入金融史册,新冠肺炎疫情暴发导致资本市场恐慌情绪蔓延开来。美国CBOE波...
50ETF期权通过合成期货升贴水行权套利机会分析

50ETF期权通过合成期货升贴水行权套利机会分析

  2015年2月9日,我国国内第一只期权产品——上证50ETF期权,在上海证券交易所正式挂牌交易。期权标的为华夏上证50ETF(交易代码510050),采用实物交割机制,且为欧式期权,只能在到期日当天(每月第四个星期三)参与行权交割。由于期权行权过程存在一定的特殊性,在行权日经常可以观察到不少的套利机会。  我们先来看一个实际案例。下表为到期日某一时刻期权报价,圈出的行权价2.30元认购期权明显被低估。当时50ETF现券价格2.339元,对于2.30元的...
盘前、盘中、盘后的风险控制,成为高手的必经之路

盘前、盘中、盘后的风险控制,成为高手的必经之路

 金融市场的最大特点就是其不确定性,因此就会产生风险,不管是50ETF期权还是300ETF期权,都是一样。  期权是优秀的风险管理工具,是真正很大程度上可以把投资命运掌握在自己手中的工具,最近做了几天期货,赚了一些钱,但我感觉,期权无论是在浮盈减资金加仓,还是在风险管理上,都比期货要好的多。  作为一名理性的投资者,在面对市场不确定性时,可以先通过观察判断趋势,做好资金管理,一旦发现自己判断与行情走势反向行之,及时止损或者进行对冲,将资金风险尽量降到最低。...
高点沽低点购,上证50etf期权在大幅波动中的机会与策略——3.13

高点沽低点购,上证50etf期权在大幅波动中的机会与策略——3.13

方向性: 上一交易日上证指数收跌1.52%报2923.49点;两市成交额8376亿元,量能连续缩窄,较上个交易日缩量约1352亿元;北向资金全天净流出83.8亿元,其中沪股通全天净流出66.4亿元。昨日美股盘中触发本周第二次熔断,隔夜美盘三大股指收盘跌幅均超9.4%,跌入技术性熊市,并创1987年10月以来最大单日跌幅。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率大幅震荡后缩窄,收涨于29.90%;沪深300ETF期权及股指期权隐含波动率全天大幅震荡...
巧用期权控回撤 对冲时代机构投资新体验

巧用期权控回撤 对冲时代机构投资新体验

“有人星夜赶考场,有人辞官归故里”。上证综指又一次站上3000点之际,有人忐忑退出,有人激流勇进。中国证券报记者调研发现,一些机构投资者巧妙地利用期权,在A股的波浪中稳稳前行。  股票期权结合机构游刃有余  “大盘走势实在是出乎意料,就算我想买入,在这个点位也实在下不去手啊!”上周五,正居家办公的期权研究人士徐先生收到了这样一条微信语音“求助”信息。  实际上,他的这位朋友早在几天前就开始采取对冲策略。只是没有想到“A股行情反弹力度这么强”,害得他连连抱怨...
2.04期权波动率升高,IF跌停,今日50期权操作策略

2.04期权波动率升高,IF跌停,今日50期权操作策略

方向性:  昨日上证指数收盘跌7.72%,行业板块全线下跌,多个行业指数逼近跌停。两市成交额5195亿元,较上个交易日明显缩减,减少1885亿。北向资金全天净流入逾180亿元。隔夜美股三大股指集体收高,热门中概股集体上涨,市场仍在关注财报和疫情发展,欧元区的经济数据显示制造业出现更多复苏迹象。 波动率:  昨日期权波动率集体收高,特别是由于IF跌停,IH接近跌停,认沽期权的波动率在尾盘有明显拉升。目前期权整体波动率已经在历史90%分位数以上,投资...