方向性:
上一交易日上证指数收涨跌0.17%报3404.80点;两市成交额9690.32亿元,较上个交易日增加约1176.42亿元;北向资金全天净流出66.14亿元,其中沪股通净流出60.07亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。
波动率
上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率整体窄幅震荡,午盘小幅下跌后回涨,分别收于26.65%和27.40%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后震荡,午盘小幅回落,午后整体呈倒V走势,收于26.88%。
策略
操作建议,买入50etf期权9月合约3.5的call可继续持有,卖出50etf期权9月合约3.2put可继续持有。