方向性:
上一交易日上证指数收跌0.24%报3395.68点,本月累涨2.59%;两市成交额10344.65亿元,较上个交易日增加约866.19亿元;北向资金全天净流出80.26亿元,其中沪股通净流出34.14亿元,8月累计净卖出20.28亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。
波动率
上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后高位震荡,午后窄幅下跌,分别收于26.26%和27.35%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后震荡下行,收于26.80%。
策略
操作建议,买入50etf9月合约3.4和3.5的call可继续持有;卖出50etf期权9月合约3.2put可继续持有。