方向性:
上一交易日上证指数低开低走，收跌3.01%报2943.29点；两市成交额10862亿元，较上个交易日放量约1287亿元；北向资金全天净流出143.19亿元，创单日净流出额历史新高，其中沪股通全天净流出96.7亿元。隔夜美盘三大股指跌幅均超7%，美股历史上第二次触发熔断机制，原油价格战及新冠疫情等因素相结合使全球金融市场更加动荡。
波动率
上一交易日50ETF期权隐含波动率高开高走，收于28.03%；沪深300ETF期权及股指期权隐含波动率全天大幅震荡上行，分别收于30.23%左右和32.83%。
50ETF 期权买方日内单腿交易计划：
认购合约（日内交易主合约：3 月购 2900、3 月购2850）
50ETF 价格在 2.810~2.830 的时候观察分时是否释放出看涨信号，10%~20%仓位，单 笔交易回撤不可以超过账户 3%，日内收益了结。
认沽合约（日内交易主合约：3 月沽 2900、3月沽2950）
50ETF价格在 2.910~2.930 的时候观察分时是否出现看跌信号，10%~20%仓位，单笔 交易回撤不可以超过账户 3%，日内收益了结。
50ETF 日内关键价位和数据：
3 月 9 日 50ETF 期权价格日内关键位置（根据持仓变化测算）
目前阶段价格重心（买方最痛点）：2900 上端压力价位： 2.912 下方支撑价位：2.832
日行情回顾：
受外围影响，A股跳空低开，期权标的收跌超3%。主要诱因是由于外资避险情绪增加，创历史单日净流出142亿。其实盘中，券商板块有意去带动市场情绪回暖，无奈外围一跌再跌，直接影响A股大幅收跌。期权各标的隐含波动率大幅上升，目前处于历史较高水平。主要是因为避险情绪再度上升，所以导致隐含波动率上升8%左右。隐波的上升加上50etf价格的大跌，直接让认沽合约获数倍收益，尤其是虚值合约。目前50etf隐含波动率为27.2%。
后市观点：
北向的净流出肯定会影响到上证50成分股，所以这个时候要看反弹，只能去盯紧券商板块。虽然很多投资者认为今天的券商拉升视作为护盘，其实券商板块走强是具有非常强的逻辑支撑。第一市场连续多日成交额为万亿之上，这直接利好各大券商，第二2月份已经公布数据新增不少投资者入市，第三各大券商2月份的业绩公布都有所增长，且不少。所以券商板块极大概率会迎来一波季报行情，那么后市沪指的上涨，券商板块必然不能缺席。截至到晚间11点，美股反弹不少，外围跌幅收窄，所以明天A股大概率会迎来一波反弹，但是若早盘出现低开，不破2.830，可以考虑买入认购合约。
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