方向性
昨日两市成交4666亿元,与上个交易日基本持平。北向资金全天净流入29.54亿元,为连续19日净流入,上证50继续窄幅震荡,收涨0.13%,隔夜美股波动不大。
波动率
昨日波动率继续高开低走,隐含波动率继续低位运行,当前实际波动率已经处于历史波动率10%分位数附近,隐含波动率仍偏高于实际波动率。
策略
从方向判断,年前50etf预计继续震荡,本轮调整低点已经出现,从iv看,目前隐含波动率没有反弹的迹象,在实际波动率未起来之前,仍然以小仓位做空波动率为主。
操作建议上,买方建议低位买入2.900认购期权,高位买入3.000认沽期权,卖方建议的卖出12月跨式组合(卖认购2.95和认沽2.95)可继续持有,滚动操作。
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