在市场上的重大突破通常在短期内完成。在没有预埋条件的情况下，很可能错过买卖点。就拿A股来说。股市虽然没有条件单，但当日进场时若没有在当天收盘前几分钟，等到第二天开市时，买盘往往会失手。
这种现象非常普遍，林林总总的原因可以分为两类：主观原因(包括疏忽、遗忘、遗漏)和客观原因(系统、软件、服务器、网络)。但是不管什么原因，买卖点错过了，就是错过了，不应该追单进场。这里有四个想法，前两个是“为什么”，后两个是“(没有)怎么办”。
第一，错过了卖点后追单进场，会降低交易系统的绩效。
总体来看，任何一种交易系统的业绩主要取决于开仓次数、成败比例。一个交易的买卖点不正确，就会直接拉低这个交易的盈亏比率。加在清单上，盈亏比往往已经很糟糕。例如：
预先埋好的入场点进场，10个点位止损，假设最后盈利30点，盈亏比为3。若错失入场机会，超过10点后方可进场，止损空间由20点扩大至20点，且同一次出场点，获利空间变为20点。此时，这笔交易的盈亏比率降至1。在潜在的胜率下，交易额急剧下降。
不但如此，此时开仓规模也面临两难：要么保持原来的建仓规模不变，实际风险暴露因止损空间扩大而变大；要么将风险暴露额保持不变，缩减建仓规模——两种选择，要么扩大风险敞口，或者在降低盈亏比的同时进一步缩小潜在利润。
根据回测中的盈亏比、胜率和交易频率来评估或衡量交易系统的业绩。传统的测验不考虑操作风险。若在实务中发生类似情况，则是人为地对回测性能作硬的折价。它会有回报。
相反，如果错过了买卖点后就不再追单，对系统的破坏就没有那么大了。在任何一次交易中，在平仓之前的实际收益都是未知的，期望回报只能以历史平均值来衡量。
如果没有开仓的话，我们就不会知道到底是不是赚钱了。以上面的例子来看，没有买卖点的情况下，交易系统的盈亏比率和胜率并没有降低，只会伤害交易的频率。对趋势交易者来说，如果手中使用3–5个交易系统，每个交易系统每年都会开10次左右的仓位，同时追踪5个市场，在5年的交易周期内大概可以开出1000次左右的仓位，错过某一笔交易，每一次交易都会让最后滚出雪球。
第二，从交易者的操作心理上分析，追单进场往往会导致进退失据。
通常情况下，正常进场时，止损点是唯一的，要么基于均线，要么基于形态，或者基于固定的回撤比例。而且进场后，实际入场点与原来的“唯一止损点”之间，多了一个“理论入场点”。这中间点的存在，会让交易者的操作进退失据。
若入市后价格向下波动，价格运行到“理论入场点”时，交易中产生一定的浮亏，此时，交易者会认为，“早知道这样，就别追了。”然后，如果价格未能快速地脱离成本区域(即快速地摆脱“实际入场点”)，对比正确的入场点(会产生一定的浮亏，至少可以减少大量的浮亏)，账面的浮亏又常常是没有必要的。
此时，该交易已脱离交易系统的保护。缺乏回测数据的支撑，交易者的心态和操作方式多半会迅速退化，进退失据。
三是错过了买卖点之后，如果价格回到挂单点，也不应该进场。
同样的价格点，预埋单子进场和价格突破后回踩进场是完全不同的两个概念。小孩长身体时身高超过一米七，与一位老人因骨质疏松症等原因，身高降至一米七，完全是两码事。
索罗斯引用了波普尔的“证伪”理论，认为“市场的判断是错误的”是最可靠的交易判据。一单挂断交易，预埋点一定是一个有意义的关键价格。当价格触发预埋单时，后市的发展没有人知道，价格有很大的概率会沿着突破的方向继续运行，直到形成新的价格推动力。并且突破了价格之后出现了小级别反转，导致价格重回挂单点，那么单点的突破已经在一定程度上得到了证伪，原点位已经不再具有初始意义。在这个时候，进场是不合适的。
从技术角度也很好理解，突破后的一次回踩，在小级别意义上往往是震荡区间扩张。前面的挂点，后退可以形成一个新的支撑阻力位。在这一变化之后，无论是趋势交易者还是震荡交易者，面对的市场环境都发生了变化。前方的突破口不再是一马平川，此时入场，遇到假突破的概率将上升，潜在的胜率将会下降。
四是大趋势要跟上，但单笔买卖点不能追赶。
面对大势所趋，不应因一城一地的得失而放弃。但是即便是大趋势下，也不应该在错过具体的买卖点之后追单进场。走势与震荡构成整个市场行情。没有人知道趋势将持续多久，直到趋势结束。
当趋势结束时，追踪就毫无意义。潮流的最后一波行情往往是最肥美的。但是此时的追单胜率最低，收益最小，风险也最大，不要在错过入场点后仓促进场，不如再等看，看看趋势是否会延续。
若趋势仍在继续，则不一定需要跟进。大势所趋不会一蹴而就。无论交易级别是什么，趋势形成之后通常都能在30-50K线上运行。真实的趋势甚至可以达到数百条K线。购买卖点出现，错过固然可惜，但也完全没有必要为了上车而去扒飞车。列车在行进和停车时，总是有减速的时间。错失1号买点，肯定还有3号买点。从大趋势来看，对仓位的管理比尽早进场更为重要。
所以，不管趋势是否持续，追寻都是没有价值的，或是没有必要。
