股指期权

☞立即开户

上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

1.13沪深300ETF期权、上证50ETF期权周一分析与建议

1.13沪深300ETF期权、上证50ETF期权周一分析与建议

方向性: 上一交易日上证指数收跌0.08%;两市成交额6402亿,较上一交易日缩减约660亿左右。北向资金净流入29.58亿元,上周累计净流入208亿元。上周(1.3-1.9)两市两融资金共增加211亿。美国三大股指集体收跌,美国12月非农就业数据不及预期,令美股承压。波动率上一日50ETF期权波动率震荡下行,收跌15.55%;300ETF期权及股指期权波动率也有所下降,分别收跌16.80%及18.40%左右。50ETF期权买方日内单腿交易计划...
1.08上证50沪深300ETF期权早盘日内买方操作建议

1.08上证50沪深300ETF期权早盘日内买方操作建议

方向性: 昨日上证指数收盘涨0.7%站上3100点;两市成交额7323亿,较上一交易日缩减700亿左右。北向资金净流入45.07亿元,为连续4日净流入。波动率上一日50ETF期权波动率高开后震荡,收涨16.49%;300ETF期权波动率整体有所上升,收涨18.1%左右;股指期权波动率高开低走,收涨19.64%。 50ETF期权买方日内单腿交易计划: 认购合约(日内交易主合约:1月购2950、1月购3000)&nb...
震荡行情下学会用期权“铁鹰策略”去获取长期稳定收益

震荡行情下学会用期权“铁鹰策略”去获取长期稳定收益

金融市场中,碰到单边行情时的操作和策略都比较简单和直接,但更多的时候震荡盘整是常态,而期权能够有很多的更好的策略去应对这样的行情,也能从中赚取不错的收益。接下来为大家介绍分享一个“铁鹰策略”。什么是铁鹰策略?在资本市场里,大牛市或者是大熊市的投机机会肯定不会太多,更多的是振荡或是盘整行情,尤其是那种微幅振荡很久的行情,期权市场里,我们可以通过组建相应的策略来获得相对稳定的收益,比如铁鹰组合,越是窄幅振荡效果越好。那么,什么是铁鹰策略?它其实是由一个看涨贷方...
12.23股指沪深300期权上市,50ETF日内关键价位及策略

12.23股指沪深300期权上市,50ETF日内关键价位及策略

方向性上周五A股弱势下探,上证50收跌0.17%,沪深300收跌0.25%,两市成交5706亿,基本持平上个交易日,北向资金流入37.2亿,连续27日流入。波动率50etf期权波动率周五震荡下跌,目前仍略高于实际波动率。实际波动率目前300略高于50。策略认购合约(日内交易主合约:1月购2950、1月购3000)认沽合约(日内交易主合约:1月沽3100、1月沽3000)50ETF日内关键价位和数据:12月23日50ETF期权价格日...
12.06波动率继续高开低走,上证50ETF期权方向性策略

12.06波动率继续高开低走,上证50ETF期权方向性策略

方向性昨日股市放量上涨,上证50指数收涨0.7%。当日北向资金净流入60.6亿,已连续16日净流入,本年净流入总计2949亿,超过去年全年的2942亿。隔夜美股波动不大,美股VIX指数略微下跌0.3。波动率昨日期权隐含波动率继续高开低走,收于新低,长期来看在20%分位数的低位附近。策略从方向判断,年前50etf预计继续小幅震荡,本轮调整低点预计已经出现,从iv看,目前隐含波动率持续创新低。操作建议上,昨日波动率继续高开低走的模式,收盘不断创新低,买方投资者...
卖出期权交易的风险管理法则和技巧

卖出期权交易的风险管理法则和技巧

风险管理法则  风险管理并不是在投资者建立头寸后才进行,而是应该在建立头寸前,是投资者做出卖出策略操作的主要考虑因素,即卖出这个头寸的风险是否在可控范围内,如果是不可控的情况,要如何进行头寸的处理。  法则一:卖出低delta的极度虚值期权  许多卖出期权者认为,期权的时间损耗在剩余期限为30日内是最快的,基于这一逻辑,选择卖出剩余期限为30日的期权能使收益回报更加迅速,因此投资者需要选择接近平值的执行价格期权进行卖出。  这类操作获得利润的速度较快,但问...
11.06暂不建议过度追涨,上证50ETF期权操作策略

11.06暂不建议过度追涨,上证50ETF期权操作策略

一、上一交易日市场回顾昨日三大股指冲高后有所回落,截至收盘沪指涨超0.5%,创业板指涨近0.8%,两市成交量略有增加成交额超4800亿,上证50指数表现近似沪指,50ETF涨超0.5%。对于50ETF期权市场,成交量大幅增加超400万张,持仓量有所增加,成交量PCR有所下降,持仓量PCR略有上升超100%。二、今日交易策略昨日A股冲高回落,沪指3000点得而复失,个股涨跌参半,两市达30家涨停,市场情绪尚好,不过权重股冲高后明显回落,中小盘股相对滞涨,建议...
10.22-10月期权合约明日到期,上证50ETF期权交易策略

10.22-10月期权合约明日到期,上证50ETF期权交易策略

一、上一交易日市场回顾昨日三大股指小幅震荡,截至收盘沪指微红,创业板指小幅下跌,两市成交量有所减少成交额仅3700亿,上证50指数表现近似沪指,50ETF涨约0.1%。对于50ETF期权市场,成交量大幅减少,持仓量略有增加,成交量PCR有所下降,持仓量PCR有所上升。二、今日交易策略昨日A股全天震荡,个股跌多涨少,两市达30家跌停,成交量萎靡,资金观望情绪浓厚,行情较为分化,建议投资者暂时以观望及轻仓低吸为主,等待市场回暖。50ETF期权策略方面,我们认为...