这段时间一直都有讲谨慎做多的，也一直强调上证50前方的3650位置，而且这几天一直都有讲从K线来讲这是假涨的一种，不建议做认购的。今天上证50虽然一度跌倒1.5%以上，并触发期权的微效波动50%,但最终没有蓄力使期权有更大的波幅。A股复盘9.253大指数几乎是平开的，没有确定性趋势，9.303大指数同步下跌，切换2日分时图观看，没有毛刺，回到板块，大权重板块没有向上涨的负合力，这是真跌，我做期权比较保守，所以会在9.32或33的位置进去的，然后观察板块和...

谈到期权，很多投资者对其动辄几十倍甚至上百倍的涨幅带来的巨大收益甚是向往。2019年2月25日，50ETF期权合约涨幅192倍；2019年8月5日，棉花期权盘中涨幅一度超过300倍，2020年7月，股指期权和股票ETF期权也上演了盘中十余倍的涨幅……末日轮让我们见证了期权的暴涨暴跌，那为什么期权会有这么惊人的涨跌幅？我们可以怎样使用期权的高杠杆特性呢？希腊伟大的科学家阿基米德在发现杠杆原理后，向世界说出了“给我一个支点，我可以撬动地球”的豪言壮语。随着金融...

历史波动率的估计思路一般是根据资产价格时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。资产价格时间序列数据处理在处理资产价格时间序列数据时，一般有两个方法：百分比价格变动法和对数价格变动法。百分比价格变动法(即价格的环比增长速度)计算公式为:其中，Xi是资产的百分比收益，Pi是基期资产的价格，Pi+1是报告期资产的价格。对数价格变动法计算公式为:其中，Xi是资产的对数收益，Pi是基期资产的价格，...

在50etf期权交易中投资者有的进行过行权，有的可能一直都没有进行过行权，但是投资者对50etf期权的行权价还是知道的，那么投资者了解什么是行权价格序列吗?　　一、标的现价与行权价的关系　　行权价在期权合约中是非常的重要的，要知道标的现价与行权价关系如何决定了期权合约的主要性质。要知道期权分为实值、平值、虚值三种。而期权合约依靠什么分类的呢?　　在期权市场中合约上有着合约的标的行权价格，而标的现价如果高于合约上的行权价，那么这份期权合约就是实值的，低于就是...

沪深300ETF期权本质上也是一种指向性的投资工具，因此，对投资者了解期权行情也是对其能力的最基本要求。即使是期权市场也不能看透，那么交易就必然无法进行。那我们可以通过哪些指标来预测行情呢？一、从宏观角度对大盘指数进行分析　　许多投资者在看期权市场的时候，往往只看技术面或者基本面。但最好的办法是结合使用，有些重要的消息面常常会决定大盘指数的高低。股票市场就是这样，涨得太多必然会减持，涨得太多必然会护盘。因此，应该从宏观上分析大盘指数。二、注意资金的流向　　...

华尔街的经济学家们正在辩论拜登“大放水”是否足以引发持续的通胀。如今拜登的1.9万亿美元财政刺激方案已成定局，刺激资金随时会被注入经济和市场，华尔街的经济学家们正在就拜登“大放水”是否足以引发持续的通胀而进行辩论。摩根大通的首席经济学家迈克·费罗里（MikeFeroli）就是其中之一，他隔夜发布了他的最新观点，他认为尽管拜登的刺激规模很庞大，但不会导致通胀失控。CBO(CBO)目前估计，美国救助计划(ARP)的规模约为1.9万亿美元，将对未来十年的预算...

对于50ETF期权投资来说，如果投资者能够看清盘面，掌握一些基本的操作策略，那么可以省下不少学费。判断上证50ETF期权的涨跌是投资的第一步，如果第一步走错了，那么接下来的投资也会步履蹒跚，判断好涨跌后才能赚钱。因此，在交易中，我们可以通过哪些指标来看涨50ETF期权？第一，判断50ETF期权中主要股票成分股下跌或下跌众所周知，50ETF期权是由上海证券交易所50只最具代表性、最具流动性的股票组成的样本股票。而且最主要的三只成分股分别是茅台、招商银...

指数上演左右打脸暴跌暴涨暴跌的戏精走势左右打脸空仓成为赢家上证指数早上低开3415向上反抽3420就一次就一泻千里从分时来看那泄的止不住了就像吃了巴豆盘面不能用软弱无力来形容只能用拉肚虚脱那种感觉吧！3400-3380-3350什么支撑都不管用到了3330止跌了。这时候的权重一片狼藉大片的白马暴跌7%甚至跌停，就在这时大盘就像打了强心剂直线拉升不给你追的机会。突破3380-3400甚至3420也轻松过去了就当大家觉得今天稳了，跳水了。尾盘收在33593月9...