期权隐含波动率

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1.21被买爆的港股惨遭收割,etf期权行情内参

1.21被买爆的港股惨遭收割,etf期权行情内参

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.47%报3583.09点;两市成交额9156.49亿元,较上个交易日减少约1254.94亿元;北向交易上一交易日净流入33.93亿元,其中沪股通净流出13.58亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡,午后小幅下跌,分别收于22.43%和23.12%左右;300股指期权隐含波动率午后震荡下行,收于23.17%。A股复盘这几天,基本被港股刷屏。昨天,港...
1.18隐含波动率下跌空间有限,50etf期权方向性策略

1.18隐含波动率下跌空间有限,50etf期权方向性策略

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.01%报3566.38点;两市成交额10364.80亿元,较上个交易日减少约849.38亿元;上周(01.08-01.14)两市两融资金增加约100.64亿元;北向交易上一交易日净流入8.02亿元,其中沪股通净流出3.39亿元,上周北向资金(01.11-01.15)累计净流入179.60亿元。上一交易日美股三大股指均收跌。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡下行,分别收于22.07...
1.13紧盯隐波,50ETF期权买方赚了要及时落袋为安

1.13紧盯隐波,50ETF期权买方赚了要及时落袋为安

A股复盘今天券商是爆了,但我们更加要理性招商证券10%,中信证券9.39%,中信建投6.27%,东方财富15.59%。券商今天终究是动了。其实这波上涨,券商没怎么动。原因吗,这轮行情属于典型的机构行情,也就是我们说的抱团,都比较理性,加上券商最近这段时间政策方面的利好消息太少了。和7月那波市场炒作“券商合并”的噱头对比,这轮噱头是啥?所以,缺少了散户的参与,就很难见到券商疯涨的现象。券商一动吧,当然会有刺激散户的效果。但是,就怕又把人骗进来埋掉。这种事情这...
1.06指数疯涨,etf期权认购合约为什么涨的一般?

1.06指数疯涨,etf期权认购合约为什么涨的一般?

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.73%报3528.68点;两市成交额12664.45亿元,较上个交易日增加约1020.63亿元;北向交易上一交易日净流出44.44亿元,其中沪股通净流出21.69亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率振幅较大,盘中隐含波动率处于相对低位,分别收于20.63%和22.35%左右;300股指期权隐含波动率窄幅震荡,收跌收于21.12%。A股复盘今天市场继续涨到...
交易50etf期权是隐含波动率高好还是低好?

交易50etf期权是隐含波动率高好还是低好?

期权的隐含波动率是一个很常见的市场参考值,它可以帮助投资者对未来市场的波动情况进行预判。那么有朋友好奇了,交易50etf期权是隐含波动率高好还是低好?运兴ETF带大家来看看。  很多朋友不太了解期权市场中隐含波动率的意义是什么,其实很简单,它就像是股票的市盈率。通过对比隐含波动率的高低,来看合约的价值。  例如同样一个期权,在昨天的时候隐含波动率为20%,而今天是30%,说明同样条款的合约,今天的价格(估值)是更贵的。  其次就是它反映了市场对未来标的波动...
12.16低隐波加震荡,etf期权进入到hard阶段

12.16低隐波加震荡,etf期权进入到hard阶段

A股复盘股市也进入到了冬天,hard模式开启。来看看,中证银行指数,练就了九阴神功!中证证券也好不到哪里去。要知道,这一次银行的下跌,是基本没有什么负面的消息的,要是为什么跌。纯粹是那天涨的太猛了,需要休息的时间有点久。券商就不用说了,一直在横盘中,在没有较大利好政策刺激下,7月那种行情暂时别期待了,只要在关键时候别拖后腿就行。北向今天走的很纠结,上午净流出,下午又转净流入了。和上周市场在下跌的时候持续的净流入不一样,最近北向萎靡跟外围有点关系,昨晚美股下...
12.15隐波拖累上涨有限,300etf期权每日策略

12.15隐波拖累上涨有限,300etf期权每日策略

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.66%报3369.12点;两市成交额7097.59亿元,较上个交易日减少约1251.73亿元;北向资金全天净流入2.23亿元,其中沪股通净流出15.20亿元;上一交易日美股三大股指涨跌不一。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡下行,分别收于18.52%和18.75%;300股指期权隐含波动率高开低走,振幅较大,收于18.77%。A股复盘两市集体反弹,幅度还不小。不枉在昨天文章...
12.14隐波止跌,50etf期权12月合约方向性为主

12.14隐波止跌,50etf期权12月合约方向性为主

方向性: 上一交易日上证指数收跌0.77%报3347.19点;两市成交额8349.32亿元,较上个交易日增加约1257.04亿元;上周(12.04-12.10)两市两融资金减少约22.68亿元;北向资金上一交易日净流出39.68亿元,其中沪股通净流出10.08亿元,上周北向资金(12.07-12.11)累计净流入69.59亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率盘初振幅较小,午后振幅大幅增加...