期权隐含波动率

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如何计算期权隐含波动率

如何计算期权隐含波动率

隐含波动率是用市场上正在交易的期权现价求出的,所以表示为当前波动率。我们把市场中的期权现价用CM表示,期权理论价函数为C(S,X,r,T,σ)。计算隐含波动率的方法有很多种,但这些方法都是利用了期权波动率越大,期权价格也会越大的特性,具体计算过程包括以下4个阶段。第一阶段CM>C(S,X,r,T,20%),在波动率参数代入20%后,理论价格仍小于市场价格,说明若要与市场价格相同,需要代入的波动率参数要大于20%。第二阶段CM<C...
期权波动率主要类型及相互关系

期权波动率主要类型及相互关系

期权波动率主要类型及相互关系波动率通常定义为价格连续复利收益率的标准差,是衡量价格波动的百分比,只体现价格波动幅度的大小,而不考虑价格变动的方向,即价格波动的剧烈程度。当其他因素不变,波动率越高期权的价格也越高,即与期权权利金成正相关关系。接下来跟运兴ETF小编一起来看看波动率的四类型:历史波动率是对一个特定时段里,每日回报年度化的标准偏差。计算历史波动率时要确定时间段和价格取值方式,时间段可以是最近的30天、90天或任何适当天数;价格通常采用每天的收盘价...
认购期权隐波接近历史低位,买方机会来临

认购期权隐波接近历史低位,买方机会来临

A股市场继上周五中阳止跌后,今天A股又开始慢起来,板块有涨有跌、指数震荡小涨。看指数盘中表现,早盘快跌被拉回随后上涨,午后受累外围期指下地的回落,能感觉出来目前市场反弹预期不高,稍有风吹就抢跑走人。算是屁股决定脑袋吧,个人主观觉得今天这算反弹中继,谨慎的跟随可以,但没必要过分忧虑。理由如下:a.这轮指数跌幅空间不小了,技术节奏上有做一轮底部回弹的机会;b.本轮下跌的诱因美债短期负面波动减少,美股短期和它有脱钩,更在意的舆情已经是拜大爷的3万亿美元大基建方案...
怎么判断现在期权波动率是高是低?

怎么判断现在期权波动率是高是低?

相信哪怕是期权新手投资者,也肯定听说过期权波动率的概念,毕竟这是一个很需要注意的点,通过这个才能分析出期权行情,做出正确交易抉择,那么到底应该如何判断期权波动率高低?   如何判断期权波动率高低?看到这么问题我们可以从两个方向考虑,一是对现有的波动率分类对比,二是同以往的对比,其实也就是横向纵向对比,这样才能更好的看出问题,接下来就一起来看看作为期权新手投资者应该如何判断期权波动率高低?关于波动率  实际上我们都知道波动率是一个可以判断市场行情走...
3.03期权复盘:指数大涨2%,跟涨?震荡!

3.03期权复盘:指数大涨2%,跟涨?震荡!

今天指数是一个整体反弹,差异只是涨幅的差异,是个普涨走势。最近有看的朋友都知道,我们对本周市场的观点是区间震荡围绕中轨3544点向上3583附近向下3500附近做区间震荡,如果按照我们的思路操作,对于股票,昨天杀跌的时候应该加仓然后又到了获利了结的时候了。盘面:从今天板块的一个切换看,应该有两个倾向:第一,市场重归之前的主线(强周期),之前最强的并不是钢铁,最强的应该是煤炭和有色,但这里面重归强周期,包括化工这一类,说明市场主线目前没改,这是一个好事。第二...
1.21被买爆的港股惨遭收割,etf期权行情内参

1.21被买爆的港股惨遭收割,etf期权行情内参

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.47%报3583.09点;两市成交额9156.49亿元,较上个交易日减少约1254.94亿元;北向交易上一交易日净流入33.93亿元,其中沪股通净流出13.58亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡,午后小幅下跌,分别收于22.43%和23.12%左右;300股指期权隐含波动率午后震荡下行,收于23.17%。A股复盘这几天,基本被港股刷屏。昨天,港...
1.18隐含波动率下跌空间有限,50etf期权方向性策略

1.18隐含波动率下跌空间有限,50etf期权方向性策略

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.01%报3566.38点;两市成交额10364.80亿元,较上个交易日减少约849.38亿元;上周(01.08-01.14)两市两融资金增加约100.64亿元;北向交易上一交易日净流入8.02亿元,其中沪股通净流出3.39亿元,上周北向资金(01.11-01.15)累计净流入179.60亿元。上一交易日美股三大股指均收跌。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡下行,分别收于22.07...
1.13紧盯隐波,50ETF期权买方赚了要及时落袋为安

1.13紧盯隐波,50ETF期权买方赚了要及时落袋为安

A股复盘今天券商是爆了,但我们更加要理性招商证券10%,中信证券9.39%,中信建投6.27%,东方财富15.59%。券商今天终究是动了。其实这波上涨,券商没怎么动。原因吗,这轮行情属于典型的机构行情,也就是我们说的抱团,都比较理性,加上券商最近这段时间政策方面的利好消息太少了。和7月那波市场炒作“券商合并”的噱头对比,这轮噱头是啥?所以,缺少了散户的参与,就很难见到券商疯涨的现象。券商一动吧,当然会有刺激散户的效果。但是,就怕又把人骗进来埋掉。这种事情这...