隐含波动率

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市场恐慌,隐波高达50%,如何用好“双买策略”博取收益

市场恐慌,隐波高达50%,如何用好“双买策略”博取收益

 周一两市小幅高开后震荡下行,午后加速跳水,沪指跌破2800点,创业板大跌5.90%,两市3000余支个股收跌,北上资金净流出88亿。50ETF大跌3.90%,300ETF大跌4.19%。  从波动率来看,标的大跌,隐波早盘震荡走低,午后快速回升,沪市50ETF波指收涨至40.64%,300ETF波指收涨至41.69%。沪市300ETF认沽隐波午后快速拉升,平值处已高达50%水平,与认购价差进一步扩大,波动率微笑左端上翘,期权市场看跌保护情绪增强,再次出现...
各国政策如何应对疫情,上证50etf期权每日策略——3.16

各国政策如何应对疫情,上证50etf期权每日策略——3.16

方向性: 上一交易日上证指数收跌1.23%报2887.43点;两市成交额9667亿元,较上个交易日放量约1291亿元;上周(03.05-03.12)两市两融资金减少约30.4亿元;北向资金全天净流出约147.3亿元,其中沪股通净流出约105.5亿元,上周(03.09-03.13)累计流出约418亿元,为单周历史最大净流出额。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率高开后大幅震荡,收涨于34.91%;沪深300ETF期权及股指期权隐含波动率全天大幅...
昨日期权隐含波动率大幅震荡,50etf期权今日策略——2.14

昨日期权隐含波动率大幅震荡,50etf期权今日策略——2.14

方向性:  上一交易日上证指数止步七连涨,收跌0.71%报2906.07点;两市成交额8711亿元,较上个交易日增长约851亿元;北向资金全天净流入约7.9亿元,其中沪股通净流入约8.1亿元。隔夜美股三大股指集体收跌。波动率:  上一交易日期权隐含波动率主要为大幅震荡,收盘前略有上涨。其中50ETF期权隐含波动率收于19.87%;沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率分别收于21%左右及22.14%。50ETF期权买方日内单腿交易计划: 认...
怎么利用期权波动率赚钱

怎么利用期权波动率赚钱

期权波动率实际上就是指期权在合约期限内一段时间的波动。波动率可以说直接跟合约价格挂钩,那么波动率跟期权合约价格有什么样的关系呢,交易者改怎么利用期权波动了获得投资收益呢?请看下文详解。在影响合约价格的方面,波动率可以说是跟时间价值挂钩的。最简单的理解就是:波动率高不高=合约价格贵不贵。50ETF期权波动率太低,合约价格有什么影响?内在价值是好计算的,所谓贵不贵自然就反应在时间价值部分了。期权便宜了,买入期权成本小,做多波动率的胜算也就相对较高。反之期权贵了...
2.11上证50ETF期权复盘日记与今日建议

2.11上证50ETF期权复盘日记与今日建议

50ETF期权买方日内单腿交易计划: 认购合约(日内交易主合约:2月购2750、2月购2800) 认沽合约(日内交易主合约:2月沽2850、2月沽2900) 50ETF日内关键价位和数据: 2月10日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850上端压力价位:2.891下方支撑价位:2.800后市观点:沪指深指再度收涨,50和30...
2.06沪深300ETF期权,上证50ETF期权交易策略

2.06沪深300ETF期权,上证50ETF期权交易策略

方向性:  昨日上证指数收涨1.25%报2818.09点。两市成交额8723亿元,较上个交易日缩减约378亿元。北向资金全天净流出3.08亿元。隔夜美股连续三日收高,热门中概股多数下跌。波动率:  昨日期权波动率小幅下跌。50ETF期权隐含波动率收于21.00%;沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率均在开盘大幅下跌后小幅震荡,分别收跌于23%左右及25.30%。策略:  操作建议上,投资者继续滚动卖出50etf期权2月合约执行价为2.65的认沽期权,...
1.15沪深300etf期权,上证50etf期权吗每日买方建议

1.15沪深300etf期权,上证50etf期权吗每日买方建议

方向性: 上一交易日上证指数收跌0.28%;两市成交额7019亿,较上一交易日放量340亿左右。北向资金净流入34.28亿元,为连续9日净流入。隔夜美股基本平开,收盘涨跌不一。波动率上一日50ETF期权波动率高开后走低,收跌15.06%;300ETF期权及股指期权波动率也在高开后震荡下行,分别收跌16.15%左右及17.30%。50ETF期权买方日内单腿交易计划: 认购合约(日内交易主合约:1月购2950、1月购3000)&n...