期权隐含波动率

☞立即开户

上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

11.25-50期权300期权隐波下降,末日行情仓位管理很重要

11.25-50期权300期权隐波下降,末日行情仓位管理很重要

方向性: 上一交易日上证指数收跌0.34%报3402.82点;两市成交额8303.01亿元,较上个交易日减少约1236.59亿元;北向资金全天净流出1.38亿元,其中沪股通净流出9.24亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡,分别收于21.35%和21.33%左右;300股指期权隐含波动率小幅震荡下行,收于20.33%。A股市场意外吗?不意外,这才是现在市场应该有的节奏。9月到现在,...
300ETF期权交易中隐含波动率是什么?怎么算?

300ETF期权交易中隐含波动率是什么?怎么算?

期权波动率期权波动性是金融资产价格的波动性,用来测量资产收益的不确定性,反映金融资产的风险水平。波动性越大,金融资产价格的波动性越大,资产收益的不确定性就越大;波动性越小,金融资产价格的波动性就越小,资产收益确实定性就越强。在Black-Scoles期权定价公式中,期权波动率是一个重要因素。期权理论价格的计算一般采用标的资产历史波动率。波幅越大,期权的理论价格就越高,反之,波幅越小,期权理论价格就越低。期权隐含波动率期权的隐含波动率是期权的市场价格中“隐含...
拜登当选,全球股市行情,谨防50期权隐波下跌

拜登当选,全球股市行情,谨防50期权隐波下跌

方向性: 上一交易日上证指数收跌0.24%报3312.16点;两市成交额8784.53亿元,较上个交易日增加约187亿元;上周(10.30-11.05)两市两融资金增加约215.34亿元;北向资金上一交易日净流入39.81亿元,其中沪股通净流入36.54亿元,上周北向资金(11.02-11.06)累计净流出214.16亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡下行,分别收于21.78%...
美大选好戏继续,股市或上蹿下跳,期权进场策略

美大选好戏继续,股市或上蹿下跳,期权进场策略

方向性: 上一交易日上证指数收涨1.30%报3320.13点;两市成交额8597.53亿元,较上个交易日减少约1299.93亿元;北向资金全天净流入109.97亿元,其中沪股通净流入50.59亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率盘初小幅高开后低位震荡,分别收于22.16%和22.93%左右;300股指期权隐含波动率窄幅震荡,收于22.73%。距离入驻白宫,睡王选手只差6票了。出现这一转折点...
市场恐慌,隐波高达50%,如何用好“双买策略”博取收益

市场恐慌,隐波高达50%,如何用好“双买策略”博取收益

 周一两市小幅高开后震荡下行,午后加速跳水,沪指跌破2800点,创业板大跌5.90%,两市3000余支个股收跌,北上资金净流出88亿。50ETF大跌3.90%,300ETF大跌4.19%。  从波动率来看,标的大跌,隐波早盘震荡走低,午后快速回升,沪市50ETF波指收涨至40.64%,300ETF波指收涨至41.69%。沪市300ETF认沽隐波午后快速拉升,平值处已高达50%水平,与认购价差进一步扩大,波动率微笑左端上翘,期权市场看跌保护情绪增强,再次出现...
各国政策如何应对疫情,上证50etf期权每日策略——3.16

各国政策如何应对疫情,上证50etf期权每日策略——3.16

方向性: 上一交易日上证指数收跌1.23%报2887.43点;两市成交额9667亿元,较上个交易日放量约1291亿元;上周(03.05-03.12)两市两融资金减少约30.4亿元;北向资金全天净流出约147.3亿元,其中沪股通净流出约105.5亿元,上周(03.09-03.13)累计流出约418亿元,为单周历史最大净流出额。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率高开后大幅震荡,收涨于34.91%;沪深300ETF期权及股指期权隐含波动率全天大幅...
昨日期权隐含波动率大幅震荡,50etf期权今日策略——2.14

昨日期权隐含波动率大幅震荡,50etf期权今日策略——2.14

方向性:  上一交易日上证指数止步七连涨,收跌0.71%报2906.07点;两市成交额8711亿元,较上个交易日增长约851亿元;北向资金全天净流入约7.9亿元,其中沪股通净流入约8.1亿元。隔夜美股三大股指集体收跌。波动率:  上一交易日期权隐含波动率主要为大幅震荡,收盘前略有上涨。其中50ETF期权隐含波动率收于19.87%;沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率分别收于21%左右及22.14%。50ETF期权买方日内单腿交易计划: 认...
怎么利用期权波动率赚钱

怎么利用期权波动率赚钱

期权波动率实际上就是指期权在合约期限内一段时间的波动。波动率可以说直接跟合约价格挂钩,那么波动率跟期权合约价格有什么样的关系呢,交易者改怎么利用期权波动了获得投资收益呢?请看下文详解。在影响合约价格的方面,波动率可以说是跟时间价值挂钩的。最简单的理解就是:波动率高不高=合约价格贵不贵。50ETF期权波动率太低,合约价格有什么影响?内在价值是好计算的,所谓贵不贵自然就反应在时间价值部分了。期权便宜了,买入期权成本小,做多波动率的胜算也就相对较高。反之期权贵了...