期权对冲套利

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沪深300股指期权上市为投资者带来了哪些好处?

沪深300股指期权上市为投资者带来了哪些好处?

沪深300股指期权上市将大大提高现有产品的策略能力,并增加可实现的策略,对从事期权交易的私募基金来说,是一大利好。沪深300指数期权的推出,有利于提高市场的有效性和流动性,是全面开放金融市场的重要举措。与上证50相比,沪深300成分股数量较多,成交较为活跃。因此,沪深300股指期权上市为投资者带来了哪些好处和影响?一、丰富投资者的期权投资策略目前主流的以期权为交易标的的策略有做市策略、波动性套利策略、卖期权策略等,这些策略都是在50ETF同一种期权基础上进...
预计股票要下跌?用期权抵消风险!

预计股票要下跌?用期权抵消风险!

许多投资者在进行期权投资时还会投资各种投资产品,比如股票,其实这两种投资产品也可以结合使用,比如期权可以用来抵消股票下跌的风险,那么如何来抵消风险呢?实际上,这种操作方法在期权市场中非常普遍,当投资者手中持有股票时,他们会感觉到股票在将来的某一天会下跌,给自己带来一定的损失。当投资者卖出跌势中的股票时,他可以购买一手看涨期权,如果随后股价上涨,他可以赚到看涨期权的钱,如果股价继续下跌,他损失的也只是权利金。大多数投资者都知道,期权和股票不同之处在于,期权可...
构建不同的期权组合策略应对不同的市场行情

构建不同的期权组合策略应对不同的市场行情

我们都知道,在期权投资中,存在着适合不同行情的各种期权策略。并且所有的期权组合策略都是由买进看涨,卖出看跌,卖出看跌四种基本期权策略构成。而且不同的组合策略具有不同的风险收益特性,下面小编给你介绍一下在不同的市场环境下,不同的期权组合策略是如何构成的。1,在趋势行情出现时,建立交叉组合策略购买跨式期权组合策略实际上是投资者最常使用的一种组合策略,当预测未来将出现单边趋势行情时,投资者可以通过同时购买相同执行价的认购期权和认沽期权来构建购买跨式期权组合策略。...
期权对冲与期货对冲哪个更好?

期权对冲与期货对冲哪个更好?

我国期权推出的时间也不长,在期权尚未出现之前,大多数投资者想要进行风险对冲,就是先买期货,但期货与期权对冲又有很大的不同,两者之间有很大的区别。期货和期权哪一个对冲更有利?  一,期货的对冲作用如何?  期货实行对冲交易,重要的是要看市场情况而采用,投资者做多强势合约,做空弱势合约以赚取差价,但要记住,对冲交易时两份合约方向相反,资金相同。  二、期权又是怎么对冲的呢?  期权对冲交易其实很简单,因为期权是可以双向交易的,投资者可以买跌也可以买涨,投资者假...
股票被套该怎么利用期权对冲?

股票被套该怎么利用期权对冲?

股市投资是目前规模最大、投资人数最多的一种投资方式,在股市中投资者只能看跌,当股市下跌,尤其是遭遇熊市时。然后对股民而言,资金将全部套牢,这也是所有股民都不愿碰到的情况。因此,投资股票被套牢后,怎样才能减少损失呢?一、购买50ETF期权或300ETF期权以对冲损失的减少50ETF期权300ETF期权最大的优点是其核心价值以小博大,当股民大部分资金被套牢时,投资于购买看跌期权的资金相对较少,只需付出一定的权利金就可以控制更多的股票。若股票市场继续下跌,...
股市行情不好时用沪深300ETF期权对冲好吗?

股市行情不好时用沪深300ETF期权对冲好吗?

沪深300ETF期权和50ETF期权一样。都可以作为对冲股票下跌风险的投资工具,而且沪深300ETF期权包含的优质股票范围比50ETF期权更广。所以在股市行情不好时,投资沪深300ETF期权来对冲也将会是一种新的投资选择。  我们都知道沪深300ETF也双向交易的投资方式,投资可以买涨买跌,所以在股市行情不好时,我们也可以买入看跌期权来来对冲股票下跌的风险。如果股票下跌,那么期权就能获得一笔可观的收益来抵消股票下跌的亏损。  沪深300ETF期权和50...
如何利用好50ETF期权的备兑开仓?

如何利用好50ETF期权的备兑开仓?

在50etf期权中投资者的选择是很多的,无论是从交易的方向上,还是市场的角色上。投资者也可以一边买入期权合约,也可以一边卖出期权合约。投资者在期权市场作为卖方时如何使用好50ETF期权的备兑开仓?在50etf期权中投资策略不单是期权买方有,期权卖方也是有的。还有的投资策略可能会让投资者两者同时进行。所以50etf期权中的投资策略很全面而且对于帮助投资者有着很好的效果。一、了解什么是备兑开仓?投资者想要运用好备兑开仓,一定要先了解它,这是卖出开仓的一种方式。...
50etf期权进行组合策略套利的操作和风险

50etf期权进行组合策略套利的操作和风险

由于50ETF期权是T+0交易模式,是一种双向交易的投资产品,因此其套利策略比较多。不过,通常什么时候使用套利策略呢?投资组合策略套利50etf的风险是什么?套现策略,一般是投资者在不确定市场走势的情况下所采用的。以下是实战中的套利策略,投资者可从中学习。1.识别被高估的期权一般而言,如果隐含波动率高于历史波动率,并且某一行权价的隐含波动率明显高于其他行权价,那么隐含波动率可被视为过分偏离,即该期权价格被高估。需要指出的是,隐含波动率偏差多大才算是“...