对于50ETF期权投资，想要盈利，需要市场有一定的震荡起伏，这样投资者才能买入认购合约或者认沽合约盈利，可期权市场会出现横盘，一旦横盘无论认购还是认沽都会亏损，那么横盘行情中50etf期权如何盈利？运兴etf小编为大家提供一点建议：先观望，再判断观望是结合大盘行情和50etf期权的隐含波动率来分析具不具备进场的机会，能不能够进场。如果它没有明显的上涨或下跌那就是典型的横盘。此时再判断是属于区间震荡还是无规则震荡，如果是前者，此时的行情其实还是具有进场空间的...

A股复盘周五工商银行的大涨，有一种7月初行情的既视感，没想到今天的行情竟然如此戏剧性。10点43分，沪指距离前高3458只剩下2个点不到，突破前高就在这一刻，回落了？没关系，只是正常的调整，下午加把力，年内沪指新高不是梦！什么？怎么开始跌了！收盘，淦，什么垃圾行情！这大概率是今天冲进去人的心情写照吧。阿斗终究是阿斗，扶不上墙！最搞笑的是上周五央行公布的第三季度货币政策报告，周末各路媒体解读为接下来央行要加息！先不说，一哥美联储多次提到在未来两年内不可能加息...

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.22%报3369.7点；两市成交额7332亿元，较上个交易日减少约1301亿元；北向资金全天净流入60亿元，其中沪股通净流入32亿元；昨晚美股因假期休盘。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率盘初大幅下跌后低位震荡，分别收于19.9%和20.4%左右；300股指期权隐含波动率低开低走，收于18.9%。波动率整体破20%,创短期新低。11.26A股市场最近市场有点平静，特别是消息面上。昨晚，...

期权波动率期权波动性是金融资产价格的波动性，用来测量资产收益的不确定性，反映金融资产的风险水平。波动性越大，金融资产价格的波动性越大，资产收益的不确定性就越大；波动性越小，金融资产价格的波动性就越小，资产收益确实定性就越强。在Black-Scoles期权定价公式中，期权波动率是一个重要因素。期权理论价格的计算一般采用标的资产历史波动率。波幅越大，期权的理论价格就越高，反之，波幅越小，期权理论价格就越低。期权隐含波动率期权的隐含波动率是期权的市场价格中“隐含...

方向性: 上一交易日上证指数收跌0.11%报3338.68点；两市成交额7080.93亿元，较上个交易日减少约1615.22亿元；北向资金全天净流出5.07亿元，其中沪股通净流出17.07亿元；上一交易日美股三大股指均收跌。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡下行，分别收于21.47%和22.53%左右；300股指期权隐含波动率窄幅震荡，收于21.99%。A股方面现在的大A毫无持久力可言。周一的大涨，让各路大V们再次...

隐含波动率是什么隐含波动率表示期权价格所体现的对于未来波动率的预期。体现在期权交易市场上来说，就是人们对于未来价格的预期，预期越好则隐含波动率的值越大。那么隐含波动率是如何计算出来的呢？这就要用到B-S公式，用已知的四个基本参数（标的价格，行权价格，到期时间，利率）然后可以推算出隐含波动率的值。有些朋友可能会好奇，不一样的看盘软件可能隐含波动率的数值不一样，这个主要体现在四个基本参数中利率的取值可能不一样，大致误差不大。也可以自己利用B-S公式去推算出隐含...

方向性: 上一交易日上证指数收涨0.46%报3269.24点；两市成交额7331.56亿元，较上个交易日增加约1019.00亿元；北向资金全天净流入1.9亿元，其中沪股通净流入3.1亿元；上一交易日美股三大股指均收跌。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率震荡下行，分别收于22.69%和22.635%左右；300股指期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡，收于22.95%。以为前天大A很硬，没想到昨日大A更刚！早上开盘，北向资金是继...

方向性: 上一交易日上证指数收跌0.71%报3312.67点；两市成交额7390.97亿元，较上个交易日减少约305.00亿元；北向资金全天净流出32.4亿元，其中沪股通净流出2.8亿元。上一交易日美股三大股指均收跌。波动率上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡下行，分别收于22.84%和22.77%左右；300股指期权隐含波动率全天震荡下行，收于20.95%。猜中了开头，没有猜中结局！开盘高开高走是符合预期的，周末好...