期权波动率

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50ETF期权的隐波是什么?对价格有什么影响?

50ETF期权的隐波是什么?对价格有什么影响?

隐含波动率是金融资产价格的波动程度,是对资产收益率不确定性的衡量,用于反映金融资产的风险水平。隐含波动率越高说明未来的期权权利金价格波动会越大,隐含波动率走低说明未来价格波动会变小。在某种程度上,波动率是市场价格变化速度的的测度。价格变化较慢的市场是低波动率市场,价格变化较快的市场是高波动率市场。波动率和标的的关系,不一定是正相关,也不一定是负相关,但确实是情绪的反映,把握波动率的脉搏,对期权交易很有参考意义。有的人说的是隐含波动率有的人说波动率是一样的么...
期权波动率如何做单

期权波动率如何做单

有经验的期权投资者都知道期权波动率四预判期权行情的重要指标之一,但对于投资新手而言并不知道怎么通过波动率来考虑做单方向,今天本文就介绍不同波动率下如何建仓,本文只是提供参考方向,具体如何操作投资者要结合自己的想法进行。通常情况下波动率越高,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,资产收益率的确定性就越强。通俗点理解就是波动率上涨的时候,会带动合约的价格上涨,此时做买方单是比较有利的。反之波动率如果是下跌的话,就算市场是横盘的状态,那么合约价格大概率下跌,这...
波动率对期权价格的影响,低波动率买入期权做多波动率

波动率对期权价格的影响,低波动率买入期权做多波动率

 在期权市场中对期权交易有着比较深刻的认识的投资者都知道,期权合约的价格贵不贵,就要看其波动率高不高,虽然期权合约的价格和波动率之间没有一定的比例关系,但是波动率的确很大程度的影响其价格的变化。  一、投资者风险和受益  面临波动率继续上升和回落的可能:  1.如果标的大起大落,波动率继续上涨,那是买方的机会和卖方的风险;  2.如果标的窄幅震荡,波动不大的时候,那会面临波动率回落,那就成了买方的重大风险和卖方的重大机遇了。  二、买方买入的机会 通常情...
北向资金净流入超百亿元,50etf300etf期权交易策略——4.15

北向资金净流入超百亿元,50etf300etf期权交易策略——4.15

方向性: 上一交易日上证指数收跌1.59%报2827.28点;两市成交额5893亿元,较上个交易日增加约903亿元;北向资金全天净流入142.29亿元,其中深股通净流入95.07亿元。上一交易日美股三大股指集体收涨。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率盘初大幅下跌后窄幅震荡上行,收于19.70%;沪深300ETF期权隐含波动率盘初大幅下跌后大幅震荡上行,收于20.90%左右;股指期权隐含波动率午前震荡下行,午后止跌回升,收于21.69%。日行...
波动率回落,期权市场上演“沽购双杀”

波动率回落,期权市场上演“沽购双杀”

在一些初级期权交易者眼中,利用期权进行单边交易,无非是看跌买认沽、看涨买认购。然而,今日早盘却出现了“沽购双杀”的现象。多数看涨期权并未同此前指数反弹时一样大幅上涨,而是和认沽期权一样下跌,且深度虚值认购期权跌幅更大。  为啥今天上午单边看跌看涨都不对呢?期权交易的正确姿势究竟是什么?  多数受访业内人士认为,今日早盘市场波动率整体回落,导致了今早多数认购期权和认沽期权价格集体下跌。这样的现象虽不多见,但充分揭示了期权交易的复杂性。相比一味“头铁”地在期权...
又是一波暴力升波,危机下的期权机会抓不抓?

又是一波暴力升波,危机下的期权机会抓不抓?

2020开年就“黑天鹅”频出,全球市场巨幅波动,从投资的角度来讲,这是一段该被记录的历史。  市场风云变幻,相对于股票和期货的线性特征,我们可以利用期权工具的灵活性,来帮我们更好的实现投资获利。  目前国内疫情控制平稳,国外疫情处于爆发阶段,外盘下跌趋势明显,国内由于多种因素,处于较不明朗阶段,期权隐含波动率也居高不下,从传统的期权卖方角度来看,目前的隐含波动率虽然是一块“肥肉”,但是从目前风险控制为首的时刻来看确让人很难下口昨天晚上估计全球好多交易者没有...
怎么利用期权波动率赚钱

怎么利用期权波动率赚钱

期权波动率实际上就是指期权在合约期限内一段时间的波动。波动率可以说直接跟合约价格挂钩,那么波动率跟期权合约价格有什么样的关系呢,交易者改怎么利用期权波动了获得投资收益呢?请看下文详解。在影响合约价格的方面,波动率可以说是跟时间价值挂钩的。最简单的理解就是:波动率高不高=合约价格贵不贵。50ETF期权波动率太低,合约价格有什么影响?内在价值是好计算的,所谓贵不贵自然就反应在时间价值部分了。期权便宜了,买入期权成本小,做多波动率的胜算也就相对较高。反之期权贵了...