期权波动率

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趁低波动率时买入50期权有什么好处?

趁低波动率时买入50期权有什么好处?

股市低迷也就意味着波动率较低,进行50期权投资的投资者应该对波动率有所了解,如果波动率在高位下跌,则对买方不利,对卖方有利,那么在低波动率时期购买期权有什么好处?要点一:购买期权的低风险实际上在50期权行情低迷、波动率很低的时候买进期权,风险相对较低,并且此时买进期权,实际上所需的成本会比以前更低,而且胜率也比平时更高。也就是说,用较少的投入获得较高的收益。而波动性较低的行情,往往意味着反弹,投资者可以把握。二:可以以较低价格购买期权受市场低迷影响,期权波...
预测期权波动率的常用模型

预测期权波动率的常用模型

在实际交易层面,预测波动率是十分重要的,在了解了如何估计历史波动率后,以历史波动率作为初始预测值,根据定量资料和新得到的实际价格资料,不断调整修正,预测波动率就显得非常重要。在预测波动率时,常见的模型有滑动窗口法、加权移动平均(EWMA)模型和广义自回归条件异方差(GARCH)模型。滑动窗口法滑动窗口法假设未来N天的波动率水平和过去N天的相同。因此只要我们估计出过去的历史波动率,就可以把历史波动率当作未来的预测波动率。但这种预测方法存在一个明显的问题,就是...
期权波动率的度量方法

期权波动率的度量方法

历史波动率的估计思路一般是根据资产价格时间序列数据,计算出相应的波动率数据,然后运用统计推断方法估算回报率的标准差,从而得到历史波动率的估计值。资产价格时间序列数据处理在处理资产价格时间序列数据时,一般有两个方法:百分比价格变动法和对数价格变动法。百分比价格变动法(即价格的环比增长速度)计算公式为:其中,Xi是资产的百分比收益,Pi是基期资产的价格,Pi+1是报告期资产的价格。对数价格变动法计算公式为:其中,Xi是资产的对数收益,Pi是基期资产的价格,...
波动率斜率:微笑与偏斜

波动率斜率:微笑与偏斜

(1)波动率斜率波动率斜率描述在标的物相同、到期日相同,但执行价格不同的期权按不同的隐含波动率进行交易。每一个执行价的同月份期权都会对应一个隐含波动率,如果我们把横轴取为执行价,而纵轴取为隐含波动率,则我们可以发现隐含波动率关于执行价格的函数不是一条水平的直线,而是一个曲线。(2)波动率微笑而波动率微笑(volatilitysmile)表示波动率在保持到期日不变的情况下随执行价格变化情况,进一步解释是虚值期权(outofmoney)和实值期权(i...
期权波动率主要类型及相互关系

期权波动率主要类型及相互关系

期权波动率主要类型及相互关系波动率通常定义为价格连续复利收益率的标准差,是衡量价格波动的百分比,只体现价格波动幅度的大小,而不考虑价格变动的方向,即价格波动的剧烈程度。当其他因素不变,波动率越高期权的价格也越高,即与期权权利金成正相关关系。接下来跟运兴ETF小编一起来看看波动率的四类型:历史波动率是对一个特定时段里,每日回报年度化的标准偏差。计算历史波动率时要确定时间段和价格取值方式,时间段可以是最近的30天、90天或任何适当天数;价格通常采用每天的收盘价...
期权中Theta值是什么?有什么作用?

期权中Theta值是什么?有什么作用?

期权是一个有点复杂的系统,里面涵盖了很多的知识,用来交易的方式术语也有很多,而我们今天提到的期权的Theta值也是这个里面的一个含义,下面就为大家介绍一下到底期权的Theta值是什么?  Theta值其实可以说是一种在期权里是风险的指标数据,和波动率是一个有点相似的概念但是很多对期权理论知识理解不透彻的投资者不是很理解这个词,那么期权的Theta值是什么意思,对期权有何参考意义?  Theta的概念  我们目前市场上普遍认为期权的Theta值代表着期权合约...
怎么判断现在期权波动率是高是低?

怎么判断现在期权波动率是高是低?

相信哪怕是期权新手投资者,也肯定听说过期权波动率的概念,毕竟这是一个很需要注意的点,通过这个才能分析出期权行情,做出正确交易抉择,那么到底应该如何判断期权波动率高低?   如何判断期权波动率高低?看到这么问题我们可以从两个方向考虑,一是对现有的波动率分类对比,二是同以往的对比,其实也就是横向纵向对比,这样才能更好的看出问题,接下来就一起来看看作为期权新手投资者应该如何判断期权波动率高低?关于波动率  实际上我们都知道波动率是一个可以判断市场行情走...
流动性波动率——期权战场上盈利的武器

流动性波动率——期权战场上盈利的武器

期权是一种以小博大的投资工具,行情好的时候,一天就是实现几倍十几倍的本金收益,可以说是杠杆是十分恐怖的。但是想要在期权投资中实现盈利,可不是一朝一夕的事情,想要实现盈利就要在这战场里拿上自己趁手的武器和强大的技能去获取胜利。一,市场,如战场期权市场如战场,变幻莫测,风云变幻。在选择战中要取得胜利,必须做到以下几点:一是不打无准备之仗。在进入市场之前,应该充分了解期权的基础知识,熟悉期权市场的交易规则和独特特征,同时明确自己的交易目的是为了保险、投机还是套利...