50ETF认沽期权

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上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

线是以认沽为主,上证50etf期权交易策略——3.24

线是以认沽为主,上证50etf期权交易策略——3.24

方向性: 上一交易日上证指数七连跌,收跌3.11%报2660.17点,创逾13个月收盘新低;两市成交额6874亿元,较上个交易日放量296亿元;北向资金全天净流出79.99亿元,其中沪股通全天净流出62.9亿元。昨日美股集体收跌。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率高开后小幅震荡,收于36.04%;沪深300ETF期权及股指期权隐含波动率高开后全天大幅震荡,分别收于38.5%左右和39.28%。50ETF期权买方日内单腿交易计划: ...
连续第4日破万亿,上证50ETF期权日内交易计划——2.25

连续第4日破万亿,上证50ETF期权日内交易计划——2.25

方向性: 上一交易日上证指数收跌0.28%报3031.23点;两市成交额12221亿元,较上个交易日增量约511亿元,创2015年11月以来新高,为连续第4日破万亿;北向资金全天净流出约87.1亿元,创近1个月最大净流出额。隔夜美股三大股指跌幅均超3.3%,其中道指跌至去年12月11日以来新低。波动率上一交易日50ETF期权隐含波动率大幅震荡上行,收于22.96%;沪深300ETF期权日间大幅震荡,收于25.42%左右;股指期权开盘走高后略回落,...
50ETF期权蝶式价差策略帮你积少成多

50ETF期权蝶式价差策略帮你积少成多

50ETF期权蝶式价差策略满足投资者小行情也能盈利的想法,市场行情20%的时候是大行情,盈利计划大且客观,但是大部分时间70%时候市场都是小行情震荡,蝶式价差策略可以保证投资者天天有行情有盈利的机会。蝶式价差的影响因素价格因素对蝶式价差多头而言,价格偏离中间执行价的变动都是不利的。当标的价格上涨时,蝶式价差多头策略的Delta值为负值,当标的价格下跌时,蝶式价差多头策略的Delta值则变为正值,这是因为蝶式价差多头的Gamma值为负值,从而对价格的方向性变...
小行情盈利方法—蝶式价差策略

小行情盈利方法—蝶式价差策略

做股票期货投资时,大涨大跌的行情很少,经常是盘整小幅波动的行情,投资者常常遗憾赚钱的机会大少,小波动行情无法盈利,50ETF期权的出现就打破了这一弊端,不管是大行情还是小行情,期权通过不同的策略应用都可以实现盈利,本文介绍的就是盘整行情下利用什么策略盈利。蝶式期权策略就是一个牛市价差加一个熊市价差。蝶式期权,是由一个相同类型并具有相同的到期时间、合约间行权价格相同的三份期权组成的。相同类型的期权就可以组成蝶式价差,但是蝶式期权仅仅由一系列看涨期权或者看跌期...
期权技术指标—MACD空头多头信号

期权技术指标—MACD空头多头信号

众所周知,不管是在任何投资交易中,投资者都需要参考一些技术指标来判断后势走向从而入场做单,今天,小编就为大家介绍50ETF期权中常用的技术指标之一MACD。这到底是什么呢,如何运用于交易中呢,请看下文。MACD定义MACD称为指数平滑异动移动平均线,属于大势趋势类指标。它由长期均线DEA,短期均线DIF,红色能量柱(多头),绿色能量柱(空头)、0轴(多空分界线)五部分组成。它是利用短期均线DIF(白线)与长期均线DEA(黄线)交叉作为信号。MACD指标所产...
看空50ETF操作策略

看空50ETF操作策略

前文我们分析过在多头市场下,50ETF期权可以为投资者提供六种多样的投资策略,那么,同样的,在空头环境下,投资者一样有六种方式可以获得盈利。具体如何操作请看下文。空头市场50ETF操作策略1、买入看跌期权适用于投资者预计标的物价格将趋势性下跌,且波动率上升的情形。其最大损失为期权权利金,最大盈利为执行价格K减去权利金。2、卖出看涨期权适用于投资者预期标的物价格将下跌,但波动率降低或中性的情形。这种策略可以在标的物价格小幅下跌的情况下获得卖出看跌期权的权利金...
 期权买方与卖方的交易技巧

期权买方与卖方的交易技巧

50ETF期权分为买方与卖方,投资者可根据自己的需求选择做任何一方以获得投资收益。期权买方与卖方各有其获利的方式和技巧。下文介绍买方与卖方的主要区别以帮助投资者清楚选择持有方,随后还有买方和卖方的交易技巧分享,希望对投资者有所助益。期权买方是权利的持有方,通过向期权的卖方支付一定的费用(期权费或权利金)。获得权利,有权向卖方在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券,因此买方也称作权利方。期权的卖方没有权利,承担义务。一旦买方行使权力,卖方必须按...