方向性:
上一交易日上证指数收跌0.20%报3218.05点;两市成交额5399.86亿元,较上个交易日减少约50.12亿元;两市两融资金(09.25-09.30)增加约49.52亿元;北向资金全天净流出29.0亿元,其中沪股通净流出12.4亿元,北向资金(09.25-09.30)累计净流出53.69亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。
波动率
上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率高开后震荡下行,午后止跌回涨,波动率扩大,分别收于27.47%和27.39%左右;300股指期权隐含波动率震荡下行,午后止跌回升,收于26.99%。
策略
操作建议,节前做多300ETF10月合约波动率的组合(买4.6put和4.8call)今日可平仓离场。