方向性:
上一交易日上证指数收跌1.87%报3292.59点;两市成交额10215.18亿元,较上个交易日增加约1828.34亿元;北向资金全天净流出54.66亿元,其中沪股通净流出22.03亿元。上一交易日美股三大股指均收跌。
波动率
上一交易日50ETF期权隐含波动率高开低走,尾盘冲高回落,收于26.92%;300ETF期权隐含波动率高开低走后持续低位震荡,收于27.06%左右;300股指期权隐含波动率高开后大幅下跌,后震荡上行,尾盘回落,收于27.80%。
策略
操作建议,买入50etf期权9与额合约3.4call,卖出50etf期权9月合约3.2put。