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及时止盈止损很必要,上证50期权沪深300期权操作建议——9.04

方向性: 

上一交易日上证指数收涨跌0.17%报3404.80点;两市成交额9422.01亿元,较上个交易日减少约268.31亿元;北向资金全天净流出10.04亿元,其中沪股通净流出9.17亿元。上一交易日美股三大股指均收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率窄幅震荡,分别收于26.72%和27.60%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后震荡,收于27.16%。

及时止盈止损很必要,上证50期权沪深300期权操作建议——9.04 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

三大指数小幅低开,开盘之后指数震荡走高,近期涨幅较大的创业板个股开始回调,沪指 较为强势,券商发力,煤炭、钢铁板块也有冲高,个股跌多涨少,此后市场持续回暖,半 导体板块开始发力,疫苗板块也走强,总体氛围稍显好转,军工、农业板块跌幅居前,资 金畏高情绪开始显现,午后指数维持弱势盘整的态势,氮化镓板块盘中一度飙升,但食品 板块开始回调,市场氛围一般,临近尾盘,指数弱势盘整。北向资金全天净流入8.83亿 元,两市成交额为9400亿元,个股涨停家数为44支。

后市的观点: 

昨天提到,对于沪指原本走在60分钟调整周期,但是被上午第二个小时突然的拉升,长下引的 K线,使得60分钟出现了向上确认的信号,但是下午的两个小时明显量能和速度都跟不上节 奏。今天就被得到验证,这是一个假的信号,60分钟二次出现了向下确认的信号。要知道本来 下跌的趋势被多头强势扭转后,空头再一次占据上风,这等于说多头失败了两次,所以这对于 多头来讲不是一件好事情。做了努力却没有结果,等于吃力不讨好,后续下跌的空间和速度可 能会加大。明天是非常关键的一天,将会是验证沪指日线和周线级别是否形成共振向下确认的 信号,再叠加当前在走的60分钟级别的下跌,多头防守位3340若被实际跌破,这就会成为一 直以来反复提到的风险应验了。周线级别的上升趋势先被破坏,带坏月线级别,那么我们所说 的新高就不可能再有了。当然,多头不会那么容易放弃,明天将会是精彩的一天。北向资金近 一个月以来是持续净流出的,这不是一个太好的消息。另外就是需要注意下创业板日高位的出 现。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:9 月购 3400、9 月购3500) 1. 50ETF 价格在 3.320~3.330的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:9 月沽 3300、9 月沽3200) 1. 50ETF价格在 3.400~3.410 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

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50ETF 日内关键价位和数据: 

9 月 3 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.445 下方支撑价位:3.255

50ETF日行情回顾: 

期权标的今天先涨后跌;期权隐含波动率继续小幅放大,50etf目前隐含波动率为27.37。 两市平开高走,在券商板块的带动下,接近本周标的的高点,但是明显持续性不够,随后市 场开始跳水,午后跳水速度加快。隐含波动率小幅放大,后面选择方向的可能越来越大,今 天和前两天不同的是,认购和认沽遭到双卖,同时标的上涨,隐含波动率却下降,所以导致 今天基本都是靠手速,跑得快认购有获利,认沽也有获利,跑得慢都被套。

后市观点: 

这周的行情除了周一是一个明显的冲高回落走势,剩下三个交易日行情走的都是杂乱无章, 上涨后下跌,跌下去后又涨,在一个非常窄幅的空间持续震荡。一来到九月份,行情就变成 了地狱级的难度,这其实还是说明当下市场多头和空头的犹豫,上去有理由,看外围道琼斯 都29000点了,下跌也有理由,中印之间的摩擦加剧,H股的疲软。方向最终还是会出现 的,我们要做的就是耐心等待和及时止损。要说方向向上还是向下,不知道,是真的不知 道。隐含波动率这几天也从低位开始放大,无论认购还是认沽都知道后面要出现方向,两方 都在坚持自己的观点,持仓量变化不明显,大家势均力敌。明天虽然是周五,但是很关键, 又是美国公布非农就业数据,数据是否会支持美股进一步向上,不清楚,一切都要等出现之 后才知道。同样买方也是有机会的,即使没有提前埋伏,一旦方向出现了,顺势就完了。 50ETF认购合约方面,今日认购合约普遍收跌。

50ETF认购合约方面,今日认购合约普遍收跌,持仓量增加3.0万张左右,隐含波动率下降至 20.95%。今天认购合约遭到大幅的卖出,究其原因还是上午标的挑战3.430无法突破,方向未 能抉择向上。认购的买方还需要再等等,万一方向选择向下,此时的认购合约就需要承担 3.300变成平值的风险,3.400变成虚一档,所以及时止损也是一种对的选择。耐心等待买点出 现。

50ETF认沽合约方面,今日认沽合约普遍收涨。总持仓增加0.3万张,隐含波动率上升至 30.25%。今天认沽的隐含波动率继续放大,不过持仓量增仓不明显,今天倒还是以卖出为 主,合约的涨幅有限。不过从标的走势来看,迟迟无法向上突破,向下也有3.360~3.370有 支撑,耐心等待方向出现。逢高买入认沽。


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