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A股行情回顾,50etf复盘与今日单腿操作建议——8.27

方向性: 

上一交易日上证指数收跌1.30%报3329.74点;两市成交额9785.43亿元,较上个交易日增加约364.82亿元;北向资金全天净流出11.77亿元,其中沪股通净流入2.28亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率午前在低位徘徊,午后小幅上涨,分别收于28.59%和28.42%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡上行,收于27.30%。

A股行情回顾,50etf复盘与今日单腿操作建议——8.27 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

三大指数平开,开盘之后指数窄幅振荡,注册制新股低开高走为主,农业种植则持续回 落,市场总体赚钱效应较差,此后市场整体震荡下行,市场仅环保板块较为活跃,整体市 场明显较弱,午后市场维持单边下行的态势,创业板指跌逾2%,主板指数跟跌,市场总 体普跌,成交额持续萎缩,科创板指标股中芯国际单边下挫,赚钱效应差,临近尾盘,指 数弱势盘整。北向资金全天净流入7.05亿元,两市成交额为9700亿元,个股涨停家数为 35支。

后市的观点: 

风险兑现了,沪指3333页跌破了,截止收盘都没能收回来,基本这波60分钟的上涨趋势也告 一段落了。这是不是就意味着上涨行情结束了?放大来看,沪指还是在宽幅震荡的区间中,大 的趋势没有走坏。而今天的下跌使得各个小周期出现了底部钝化,钝化既然出现了,我们就要 注意了,下跌的速度要放缓,至于反弹与否还得看明天。有一个点要注意一下,连续两个交易 日,尾盘北向资金都大幅流入沪股通,一边创业板如火如荼,一边沪指震荡下跌,特别今天这 种无量的下跌。另外一个就是今天涨停的个股数,是近期以来的新低,短线的打扮资金都冲向 了创业板指,注册制十八罗汉今天集体回调,市场的短线情绪进入到冰点。这反而是好事,周 五开始涨跌幅开始设限只有20%,那个时候才是真正的重头戏。要知道科创板在正式进入到 20%涨跌幅之后,连续上涨了13天,创业板大概率也不例外。所以后市不要太担心。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:9 月购 3500、9 月购3600) 1. 50ETF 价格在 3.310~3.320的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:9 月沽 3100、9 月沽3200) 1. 50ETF价格在 3.380~3.400 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

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50ETF 日内关键价位和数据: 

8 月 26 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.427 下方支撑价位:3.274

50ETF日行情回顾: 

期权标的今天单边下跌;期权隐含波动率开始放大,50etf目前隐含波动率为28.61。 两市低开之后,早盘反弹没有持续性,券商、银行开始领跌,下午扩大跌幅。隐含波动率从 低位开始反弹,今天明显市场波动加剧,再加上是8月合约行权日,交投明显活跃。其中沪深 300etf的8月4.800沽合约,盘中从虚值变成实值,合约涨幅达到十倍,这就是末日行情的威 力。今天认沽合约单腿策略收益丰厚,熊市价差也有不错的表现。

后市观点: 

今天经历了末日行情,如果有持续关注报告的朋友,认沽这波多少能吃到一些肉。我们基于 对期权的分析,是标的趋势的方向,隐含波动率可能的变化,这一点需要从资金量和持仓量 去发现,最后就是对于合约的选择。接下里是新的一个月,9月份的合约,它属于季度合约, 所以合约数量比较多,还有带A的合约。时间价值上满,新的一个月有新的想象和期待。9月 我们还能期待的行情是市场的新高,基于以下几个点去推断。1、北向资金8月还是持续净流 入,市场整个8月的成交量依然维持在日均9000亿以上;2、创业板注册制的正式开放,带来 的市场机会以及对于资金的吸引;3、央行重新向市场释放7000亿流动性。回到短期走势来 看,60分钟顶部钝化的问题,会给认购带来机会。

50ETF认购合约方面,今日9月认购合约普遍收跌。总持仓量增加10.8万张左右,隐含波动率 上升至20.64%。今天8月的认购合约大幅下跌,特别是平值合约盘中下跌了91%,主要是受到 隐含波动率放大和标的单边下跌的影响,惨遭市场卖出。9月的认购合约目前还是偏贵,注意9 月的认购合约持仓量依然大于认沽合约,隐含波动率反而小于认沽合约,市场目前还是多头偏 多,大方向不变之前,低多依旧是主要的策略之一。

50ETF认沽合约方面,今日9月认沽合约普遍收涨。总持仓增加5.2万张,隐含波动率上升跌 至29.96%。认沽合约8月今天是赚的盆满钵满,差一点50etf3.300认沽合约可以行权, 300etf4.800沽变成实值,十倍涨幅,这就是末日行情。沽单今天还是建议保护收益,虽然 隐含波动率开始放大,但是方向的机会偏向于多。


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