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上证50etf期权无门槛开户,沪深300etf期权低手续费交易策略——8.13

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.63%报3319.27点;两市成交额10836.57亿元,较上个交易日减少约509.50亿元;北向资金全天净流出16.38亿元,其中沪股通净流入9.48亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率整体呈下降趋势,尾盘跌幅相对较大,分别收于28.99%和29.52%左右; 300股指期权隐含波动率全天整体呈倒V走势,午后跌幅扩大,收于29.62%。

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A股日行情回顾:

今天三大指数小幅低开,开盘之后指数迅速杀跌,半导体、军工、黄金等热点板块重挫,创业板指跌超2%,仅农业种植板块较为活跃,盘面上看,市场氛围较差,此后指数总体弱势震荡,高位股集体重挫,近期热点板块也悉数下跌,资金多处于观望态势,大盘午后维持弱势盘整态势,中信建投一度急拉,指数此后持续回暖,汽车零部件板块较为活跃,临近尾盘,大盘止跌回升。北向资金全天净流入5.65亿元,两市成交额为1.08万亿,个股涨停家数为70支。

后市的观点:

昨天还说行情为诱多,昨天上午追进去的,今天上午的大跌,估计不少人认为市场都破了3300点,于是的确出现了不少的恐慌性的抛售盘,市场如约下跌。从昨天就在提示日线级别和60分钟级别出现了共振卖点,好在当前市场仍旧没有大跌的基础,在下破3300点之后,下午市场再度拉起。所以我们仍需要从60分钟级别去观察市场,因为现在还是走的震荡市场,而不是趋势性市场。就需要从更小周期的观察走势,日线级别虽然被确认,但若是小级别走的更强,则会被带起日线二次上涨行情。今天的下跌是不带量的,而且不少高位股最近都在调整,主要还是短线资金在调整,尤其是一些小票。创业板和深成指是先于沪指在走日线级别的调整,今天的带下引的阴柱也意味着这波调整即将结束,不少高位个股风险也释放的差不多了,所以本周接下来两天需要观察60分钟级别的反弹,创业板和深成指则需要观察60分钟和日线是否形成共振买点。

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50ETF期权买方日内单腿交易计划:

认购合约(日内交易主合约:8月购3400、8月购3300)

1.50ETF价格在3.280~3.270的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:8月沽3300、8月沽3200)

1.50ETF价格在3.360~3.370的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户3%,日内收益了结。

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50ETF日内关键价位和数据:

8月11日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.317 下方支撑价位:3.185

50ETF日行情回顾:

期权标的今天先跌后涨;期权隐含波动率继续下跌,50etf目前隐含波动率为29.26%。今天市场低开低走,沪指一度下跌2.67%,创业板指更是下跌4.10%,不过午后市场情绪反转,在券商银行及中字头股票的带动下,各大指数收复不少跌幅。隐含波动率今天继续降低,但是在盘中一度冲高后回落,受标的大跌影响,认沽合约买方获利丰厚,但同样若不及时保护收益,认沽合约一样回吐大部分的涨幅。当下的大波动行情下,期权交易要快进快出。在趋势方向没出来之前,以震荡市对待,高抛低吸。

后市观点:

从八月以来,市场进场出现上午跌下午涨或者上午涨下午跌,这意味着每天都会有不错的获利机会。好一点的是近期的隐含波动率其实波动不大,维持在一个窄幅区间震荡向下,这说明后市仍然可以继续延续当下的快进快出策略,最好用小周期去判断高低点。比如今天下午,是一个比较合适的买点,明天是否会延续60分钟级别的反弹,还得看券商等蓝筹,当下市场明显风格切换,但创业板日线级别的调整即将结束,意味着后续资金可能会重新流回小票,届时可以考虑做300etf期权。

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50ETF认购合约方面,今日认购合约普遍收跌。总持仓量增加7.5万张左右,隐含波动率下降至22.59%。认购合约继续降波,这意味着合约的价值进一步缩水,目前平值合约还是3.300,最痛点也没有随着市场下跌而改变,市场的主力合约仍然是围绕着3.300。明天一旦60分钟级别的反弹确认,可以布局买入认购合约或者组合牛市价差策略。

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50ETF认沽合约方面,今日认沽合约实值普遍收涨,虚值收跌。总持仓量减少1.4万张,隐含波动率下降至30.24%。认沽合约今日涨幅不错,盘中平值合约一度有30%的涨幅,但随着尾盘标的回落,平值合约反而收跌,还是受到隐含波动率下跌的影响,所以无论买多还是还空,都要注意随时保护收益,不要和市场死磕。


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