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万亿资金市场活跃,50etf300etf期权行情回顾与交易——8.10

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.96%报3354.04点;两市成交额12621.91亿元,较上个交易日减少约293.16亿元;上周(07.31 - 08.06)两市两融资金增加约471.76亿元;北向资金全天净流出18.62亿元,其中沪股通净流出25.28亿元,上周北向资金(08.01-08.07)累计净流出约44.49亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率全天窄幅震荡,尾盘有明显下跌,分别收于30.34%和31.40%左右; 300股指期权隐含波动率振幅相对较大,尾盘下跌,收于32.10%。

万亿资金市场活跃,50etf300etf期权行情回顾与交易——8.10 策略建议  第1张

A股周行情回顾:

上周一共五个交易日,除周一之外,其余四个交易日都是盘中突然下跌然后被拉起来,收了四根下影线,看似吓人,但全周累计下来,指数仍旧是上涨的。盘面上来看,每天的成交额仍然有活跃的1.2万亿左右的资金。特别是上周五,由于外围的因素影响,以及央行释放出来下半年的货币政策收紧的信号影响,一度下破3300点,刚好踩回周一的高开缺口上方。板块上军工、黄金、化工等周期股有不错的表现,而高估值的医药股自高位衰落,也使得上周创业板和深成指都不错不小的跌幅。

周末消息面:

1、易纲:货币政策要更加灵活适度、精准导向;

2、最新信号!央行一周两次定调货币政策,二季度报告反思低利率风险,风向有变;

3、外汇局:二季度境外投资境内证券净流入逾600亿美元,处于历史较高水平;

4、本周证监会核发4家IPO批文,本周有18只新股申购。

后市的观点:

上周反复在强调的一件事情是当前的市场在干嘛,在洗盘。包括上周五,因为特朗普针对微信所发推特,导致腾讯港股盘中大跌10%,使得港股和A股在盘中出现不少跌幅,一度出现恐慌抛售盘,但是在尾盘,市场再次将指数拉起来。要知道在上升的途中,出现这种下影线洗盘的现象很常见。短线清洗获利浮筹,让一些意志不坚定的或者短期追高的选手下车。然后你会发现下车了之后,当天上不来,隔天盘中冲高,急急忙忙上车,就会发现每天的操作是卖在最低点,买在最高点,长此以往心态肯定会受到影响。要知道上周的周线是收有上影线的阳线,周线的二次形态还未被破坏,日线的顶部钝化也还在,60分钟级别再次出现底部上升信号,这说明市场的多头结构没有被破坏。指数是没有问题的,问题是在个股上,上周和这周都是十几只新股上市,这个时候大跌的风险没有,大涨暂时还得看券商,所以更多的心思应该花在选股上。市场仍旧有万亿的资金在里面活跃,就说明个股机会要大于指数机会。

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50ETF期权买方日内单腿交易计划:

认购合约(日内交易主合约:8月购3400、8月购3300)

1.50ETF价格在3.280~3.300的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:8月沽3300、8月沽3200)

1.50ETF价格在3.340~3.350的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔交易回撤不可以超过账户3%,日内收益了结。

50ETF日内关键价位和数据:

8月7日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.329 下方支撑价位:3.181

50ETF周行情回顾:

上周期权标的上涨后跌;期权隐含波动率依然维持在高位,50etf目前隐含波动率为30.78。上周周一A股涨势较好,随后几个交易日日内都曾出现较大跌幅,但均在收盘前有所回升,从收盘价来看波动并不大,全周累计下来仍有小幅上升。上周隐含波动率整体变化不大,仍然维持在接近30%的高位。上周若从日内变化来看,周一的认购期权、周四周五的认沽期权都曾出现过较大涨幅。不过若从全周累计收益来看,由于标的整体变化不大,期权合约普遍流逝时间价值,认购及认沽期权普遍累计下跌。

后市观点:

下周交易注意事项:注意抓住短期的波动机会。上周市场20日历史波动率及期权隐含波动率均维持在30%左右的高位,仍然属于波动较高的市场。在这样的环境下,能否抓住一波市场大幅波动行情并从中获利就变得较为关键。从上周市场行情也可以看出,如果在大涨或大跌的行情中看对了方向,买入期权是可以在短短的半日时间内获得超过50%左右的收益的。如果投资者对市场短期的大波动有一个判断,就可以通过买入认购或认沽期权的方式做布局,一旦市场如期变动获得的收益是比较可观的。策略的选择上依旧是以价差和跨市为主,当然单腿策略也可以做,但是一旦发现市场的隐含波动率开始回调,就需要注意防范风险。

50ETF认购合约方面,今日认购合约收跌。总持仓量增加0.9万张左右,隐含波动率下降至23.82%。上周五并没有跟其他三个交易日一样,最终收红,说明盘中的情绪受到了影响,所以认购合约的隐含波动率下降不少。但目前位置高位的相对区间箱体还没有被破坏掉,单腿的买方仍然可以选择再低位选择买入,注意破位的时候要严格止损。

万亿资金市场活跃,50etf300etf期权行情回顾与交易——8.10 策略建议  第2张

万亿资金市场活跃,50etf300etf期权行情回顾与交易——8.10 策略建议  第3张

50ETF认沽合约方面,今日认沽合约普遍收涨。总持仓量增加0.1万张,隐含波动率下降至31.37%。认沽合约盘中收益不小,但同样不及时保护收益,也会回吐掉部分收益。最近的震荡行情,对于卖方来说是有利的,上周总体来看,认购和认沽合约的价值都下降不少,所以无论做买还是卖,认购还是认沽及时保护收益为首要目标。另外就是择时选择认沽。

万亿资金市场活跃,50etf300etf期权行情回顾与交易——8.10 策略建议  第4张

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