策略建议

☞立即开户

上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

收盘下引线,上证50期权免费开户低收费交易及操作策略——8.07

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.26%报3386.46点;两市成交额12915.07亿元,较上个交易日减少约947.27亿元;北向资金全天净流出25.48亿元,其中沪股通净流出5.37亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡下行,尾盘有所回升,分别收于31.15%和32.40%左右; 300股指期权隐含波动率全天大幅震荡,收于32.43%。

收盘下引线,上证50期权免费开户低收费交易及操作策略——8.07 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

三大指数小幅高开,开盘之后指数冲高回落,创业板指跌幅居前,疫苗板块高开杀跌,指 数总体较为分化,权重板块支撑力度较好,军工、有色较为强势,此后指数总体震荡下 行,创业板指跌超2.5%,疫苗板块全线大跌,拖累指数下行,午后大盘震荡走弱,市场仅 黄金、肝素等板块活跃,其他个股则再度回落,大盘较为颓势,临近尾盘,券商发力,中 信建投和中信证券一度封板,指数开始走高。北向全天净流出0.98亿元,两市成交额为 1.29万亿,个股涨停家数为134只。

后市的观点: 

今天收盘又是下引线,从周二到今天,每天盘中都会出现下杀。今天是两点开始异动,券商两 大龙头中信证券和中信建投突然拉升,权重护盘的意愿非常强烈。这说明什么,说明市场确实 在这个位置跌不下去。其实在技术面上已经非常清晰,还是老生常谈,收敛形态走出来之后, 方向也很明确选择向上了,接下来就是等待市场走出来。但这个过程,不可能一蹴而就,反复 震荡磨人,把意志不坚定的人洗掉,这才是震荡行情的目的。这样看来明天是一个关键的时间 点了,是直接新高,还是在新高之前继续震荡磨人就在明天了。毫无疑问,带动指数上行的还 会是券商板块,早盘关注券商板块。唯一担忧的风险点还是在于美股突然的崩盘,纳指继续走 新高,昨晚的ADP数据再次证明美国经济恢复不尽人意,现在市场的目光关注点在与大选,而 不在经济数据上了,所以现阶段而言A股更多是关注公司本身的问题。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:8 月购 3400、8 月购3300) 1. 50ETF 价格在 3.310~3.320的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:8 月沽 3300、8 月沽3200) 1. 50ETF价格在 3.370~3.380 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

运兴ETF:上证50ETF期权_沪深300股指期权_开户无条件_交易低手续费www.50etf520.com

50ETF 日内关键价位和数据: 

8 月 6 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.335 下方支撑价位:3.186

50ETF日行情回顾: 

期权标的今天先跌后涨;期权隐含波动率无明显变化,50etf目前隐含波动率为31.65%。市 场先跌后涨,盘中继续分化,医药科技继续调整,权重护盘,导致50和300涨幅差异较大。 隐含波动率今日无明显变化,但是由于近期仍然高隐含波动率的环境下,所以日内的买方套 利机会还是存在。价差组合和跨式组合今天继续表现优异,不过需要注意的是日内波动剧 烈,无论买方还是卖方及时止盈保护收益很有必要,特别是看空的投资者。

后市观点: 

50etf里面权重占比较多的个股是贵州茅台和中国平安,今天早盘盘中的时候一则消息“贵州 监管勒令茅台经销商不得加价”,使得白酒板块受压下行,但很明显这类消息只是短线影 响,要知道在二季度的公募持仓股中,最受欢迎的股票白酒占据了一席之地,特别是茅台, 而近期平安和茅台股价比较疲软,50etf突破还得看券商股,更多的关注点放在券商板块上。 收盘后不少券商公布了7月份的营收数据,就7月份这个成交量而言,券商业绩大增是预期之 内的事情,所以7月初的券商板块有没有可能在8月份走二次上涨行情,概率很大。当前期权 市场需要注意的事情就是在高隐含波动率下如何去应对行情的变化,特别这几天的真的行情 下,日内操作的注意点就是要快进快出。

50ETF认购合约方面,今日认购合约收跌。总持仓量增加4.3万张左右,隐含波动率下降至 26.29%。今天收盘显示认购和认沽合约都是收绿的,看似双杀行情,其实在盘中都是有机会 做到套利。提前布局认购的投资者也不必太过担心,若是担心风险,可以卖出认沽合约或者卖 出认购合约,组成价差的策略,防范接下来继续震荡的行情。

50ETF认沽合约方面,今日认沽合约普遍收跌。总持仓量增加0.2万张,隐含波动率增加至 32.17%。认沽合约当前的隐含波动率仍然要高于认购合约,持仓量却相反,从这一点来看, 认沽合约更多的是防范市场突然下跌的风险,市场整体是看多为主。认沽合约价值被高估, 买方日内要注意保护收益。


免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎

关键词:

相关文章