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北向资金大幅流入,后市50etf期权300etf期权持续性如何?——7.30

方向性: 

上一交易日上证指数收涨2.06%报3294.55点;两市成交额10467亿元,较上个交易日增加约1487亿元;北向资金全天净流入77.31亿元,其中沪股通净流入4.15亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率午前呈倒V走势,午后低位震荡,收于29.20%;300ETF期权隐含波动率午前震荡上行,午后小幅回落后震荡,收于31.00%左右;300股指期权隐含波动率低开高走后振幅回落,收于31.30%。

北向资金大幅流入,后市50etf期权300etf期权持续性如何?——7.30 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

三大指数全线低开,开盘之后指数迅速拉升,创业板指涨超1%,券商板块发力,主板指 数集体走高,疫苗、半导体等集体活跃,此后指数持续走高,疫苗板块持续走强,券商板 块则震荡盘整,午后大盘高位横盘,华为HMS板块盘中异动,新能源板块表现相对活 跃,市场总体分为尚可,成交量较近两日回升明显,承接力度不错,临近尾盘,指数再度 走高。北向资金全天净流入101.32亿元,两市成交额再度过万亿为1.04万亿元。止跌企稳 后,市场如期反弹,券商板块也集体爆发,那么接下来观察的就是持续性的问题。

后市的观点: 

连续两天的缩量十字星,但需要注意的是,一个是相对底部的十字星一个是上移的十字星,多 空博弈存在,但很明显给出来上升的信号,今天市场如期放量上涨,不知道这一根阳柱改没改 变之前看空的投资者的信仰?如果不行再来两根?接下来怎么看?仍然看60分钟,指标很明确 给出了顶部钝化,而今天市场上升量放是放了,但是不大,尤其是券商板块,持续性很重要, 所以明天很关键,如果60分钟顶部配合出现上引K线,注意收敛三角形还没走完,继续震荡, 真正的方向选择就没有来。本月还剩两个交易日,目前来看明后两天不出现太多意外,8月的 行情还是值得我们去期待。注意今晚是美联储议息决议,近期美元下跌较多,已经引起美国财 政部部长的关注,若美元反弹,对于股市视为利空消息。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:8 月购 3400、8 月购3300) 1. 50ETF 价格在 3.200~3.210的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:8 月沽 3100、8 月沽3200) 1. 50ETF价格在 3.300~3.320 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

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50ETF 日内关键价位和数据: 

7 月 29 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300 上端压力价位:3.327 下方支撑价位:3.171

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日收涨超2%左右;期权隐含波动率小幅抬升,50etf目前隐含波动率为 29.49%。两市低开高走,走出跟前两天截然不同的走势,各大指数迎来一波60分钟级别的 反弹,以券商为首带动市场上行,科技股反弹更胜一筹,今天300指数涨幅较大,北向资金 大幅流入。隐含波动率有所放大,其中认购合约隐含波动率迎来不少反弹,市场短期方向选 择向上。今日认购合约获利丰厚,尤其虚值合约。

后市观点: 

市场如约上行,认购合约周一的布局获利兑现,但仍然建议可以获利了结一部分,因为追踪 的是60分钟的趋势级别,已经出现了顶部钝化的信号,上涨动能会放缓。隐含波动率今天小 幅升高,若后续行情没有持续上行,又会面临回落的风险,所以这个时候做认购买方需要保 护自己的收益。测算得出的上方压力在3.327,距离最痛点3.000不远,所以接下来多头面临 的压力位较多,明天若没有继续放量上行,可以考虑布局认沽合约。另外,券商板块的反弹 若没有持续性,近期可以考虑做300期权,涨幅上可能会更胜一筹,毕竟创业板指数是先于 上证指数调整,而且幅度更大。策略上的选择更多的还是以价差为主,而且隐含波动率近期 走势与标的几乎没有明确的相关性,所以要注意风险。

50ETF认购合约方面,今日认购合约收涨。总持仓量减少5.2万张左右,隐含波动率上升至 27.10%。认购合约今日隐含波动率剧烈放大,市场方向如约向上,收益兑现,不少平仓获利 盘流出。不过持仓量变化和隐含波动率放大之后的影响,需要注意明日若上涨乏力,就会面临 隐波回落的风险,所以认购合约注意保护收益。

50ETF认沽合约方面,今日认沽合约普遍收跌。总持仓量增加4.3万张,隐含波动率下降至 29.12%。认沽合约今日隐含波动率叠加方向性的双重打击,下跌幅度不少,不过合约价值本 身高估,回落一些反而会给后面布局认沽合约带来机会,注意3.327和3.300的两个关键位置 的压力。


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