期权二十讲

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第八讲:备兑开仓策略收益指标计算


备兑开仓策略收益的基本指标:

1.静态回报率:指假设在期权到期日时股票的价格没有发生变化,备兑卖出认购期权的年化收益率。

具体计算公式为:收入/净投资*年化因素

2.或有行权回报率:指假设到期日股价达到或者超过卖出的认购期权的行权价,并且股票被指派以行权价卖出,备兑卖出认购期权的年化收益率。

具体计算公式为:(收入+股票所得)/净投资*年化因素

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