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“聪明钱”在尾盘大幅买入,上证50沪深300期权今日策略——6.30

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.61%报2961.52点;两市成交额7163亿元,较上个交易日减少约124亿元;北向资金全天净流出14.46亿元,其中沪股通净流出14.63亿元。上一交易日美股三大股指均收涨逾1.2%。

波动率

上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡下行,分别收于18.44%和19.56%;沪深300股指期权隐含波动率高开低走,收于21.00%。

“聪明钱”在尾盘大幅买入,上证50沪深300期权今日策略——6.30 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

早盘两市如约低开,幅度没有预想的大。银行板块受周末消息刺激,高开,但没有持续性,同 时券商板块领跌。券商业务本来容量有限,现在又加入银行这么重量级选手,自然对券商形成 了利空。上午盘面整体偏弱势,农业股领涨,上周强势板块都在做调整。午后指数继续低位盘 整,两点半,北向资金开始回买,沪指继续维持在2956的上方。全天行情可以算的上无聊, 个股方面跌多涨少。北向资金全天净流入2.76亿元,这部分“聪明钱”在尾盘大幅买入近30余 亿元,是否意味着明天行情会涨?

后市的观点: 

沪指日线级别顶部钝化形成,同时需要注意的是明后天是否形成了下跌信号的确认。可以看到 今天盘中,沪指多次测试2956,而2956是上一次沪指的60分钟高点,压力变支撑,这是在趋 势中突破上涨最有效的确认方法。很明显,这个位置有强烈的买盘支撑。而60分钟以下的周 期,沪指都出现了底部钝化,有回调的需求,那么日线级别的钝化以及向下信号确认的可能 性,在市场快速上涨同时伴随放量的时候,是能够被消化掉。再回到市场的本身,周末消息面 上是美欧毛衣战,以及外围疫情升级,但实际上这两个消息对于国内影响并不大,而此次带来 券商板块的调整反而是好事。明天持续观察券商板块,以及北向资金的流向,盘中或迎来机会 向上挑战3000点。同时做好可能出现日线级别的调整信号确认的风险。

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50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:7 月购 2900、7 月购2950) 1. 50ETF 价格在 2.920~2.930的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:7 月沽 2850、7 月沽2900) 1. 50ETF价格在 2.960~2.970 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据: 

6 月 29 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.900 上端压力价位:2.961 下方支撑价位:2.864

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日纷纷收跌;期权隐含波动率出现回落,50etf目前隐含波动率为18.84%。两市 集体低开,随机市场继续分化走势,券商领跌,50和300受压下行,北向资金盘中持续净流 出,打压市场积极性。隐含波动率本周一改前态,转为下跌,这也是昨天报告中提示的一个 风险,在市场没有继续上涨的时候,看多情绪自然转弱。今天卖方大幅获利,认购和认沽合 约盘中都出现不少下跌或回吐涨幅。上周三双开策略,今天大幅获利,不过若没有及时调 仓,可能转为亏损,风险和收益并存。

后市观点: 

近期认购合约涨幅较大,主要原因是因为标的的上涨配合隐含波动率的上升,这实质上反应 出市场看多情绪的好转,特别是在沪指回补掉2960的缺口压力之后,对于后市3050缺口有 所期待,所以认购合约的隐含波动率从8%一路上升到13%。由于周末消息面的影响,低开不 可避免,盘中的调整,可以看出沪指并没有形成过大的跌幅,2956撑住。市场仍旧有多头主 导,此时认沽合约获利空间有限,反而卖出认购大幅获利,主要原因是由于隐含波动率日内 实际上是降低了2.16%导致。后市怎么看?继续观察隐含波动率,若继续升波,市场看多情 绪仍在,认购继续存在机会,反之则需要注意了,尽量以卖出认沽表达看多的观点。多头需 要谨防沪指日线背离调整。

50ETF认购合约方面,今日7月认购普遍收跌。总持仓量增加8.5万张左右,隐含波动率下降至 11.77%。认购合约今日隐含波动率下降2个百分点,卖方大幅获利,涨高了回调回调也是正 常,也刚好配合上了行情的回调。接下来继续观察认购合约的隐含波动率变化,明日盘中或出 现买入机会。

50ETF认沽合约方面,今日认沽合约实值收涨虚值收跌。总持仓量增加4.3万张,隐含波动率 下降至21.73%。隐含波动率下降的行情中,即是行情出现大跌,可以看到认沽合约仍然没有 多大的涨幅,反而虚值合约收绿,隐含波动率反应了市场对于后市的预期,这反映了,并不 认为市场可能出现那么大的跌幅,有的时候可以选择用卖出认购表达看空的观点,同理用卖 出认沽表达看多的观点。


免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎

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