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50etf期权如何交易,沪深300etf期权无门槛开户交易——6.19

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.12%报2939.32点;两市成交7586亿元,较上个交易日增加约197亿元;北向资金全天净流入49.57亿元,其中沪股通净流入30.12亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权与300ETF期权隐含波动率均小幅高开后震荡,分别收于18.07%和19.03%左右;沪深300股指期权隐含波动率震荡下行,收于19.15%。

50etf期权如何交易,沪深300etf期权无门槛开户交易——6.19 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

又是一天市场先跌后涨的行情,目前的环境是看空不做空。早盘两市低开,上午维持低开低位 震荡走势。字节跳动昨天公布第一季报,利润同比增长130%,今天抖音板块集体拉涨,但随 后持续性一般。近期在商品价格的推动下,钢铁煤炭板块也开始整体发力,此后指数总体弱势 盘整,医药板块全线大跌,市场风格切换。午后,指数小幅走高,券商板块突然的异动,带动 了市场的情绪,三大股指翻红。在中兴通讯的带动下,5G板块集体爆发,赚钱效应好转。临 近尾盘,指数持续震荡,并没有形成有效突破态势。北向资金全天净流入59.03亿元。

后市的观点: 

沪指今天形成了60分钟级别的顶部钝化,日线的话反而形成了确认向上的信号。现在是属于大 周期和小周期相互背离,从趋势性角度来说,小周期服从大周期,接下来需要观察的是小级别 的顶部钝化消失。其实这个现象在五月份的行情出现过,包括最近,小周期出现底部钝化,而 日线级别属于下跌信号的确认,最后是小级别的走势扭转了大级别的走势。如果抽离出来看整 个行情走势,用区间震荡去定义更为合适,当前无明确的趋势方向可言。所以,小周期的钝化 反而需要去注意。而今天陆家嘴论坛会议上,两会一行的一把手讲话,也向市场释放了不少信 号,至少重新燃气对本周末降准的预期,同时北京的疫情也确定得到了有效的控制,尽管会有 继续的新增病例,但是大规模爆发的风险解除,基本面上对于市场是有利的。明天若市场如期 向上突破,那么小级别的顶部钝化风险就可能被解除,回归大周期的趋势,形成有效的突破, 目标就是3050区间了。刚巧,这个时间节点又是在一次节假日前,耐人寻味。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:7 月购 2800、7 月购2850) 1. 50ETF 价格在 2.840~2.850的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:7 月沽 2850、7 月沽2800) 1. 50ETF价格在 2.900~2.910 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

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50ETF 日内关键价位和数据: 

6 月 18 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位:2.920 下方支撑价位:2.833

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日继续红盘收涨;期权隐含波动率继续小幅上升,50etf目前隐含波动率为 18.13%。两市低开震荡,在券商以及权重钢铁煤炭的带动下,指数午后收红。北向资金重 新净流入,给予市场信心,市场氛围好转。期权标的隐含波动率还在小幅上升,受期权行权 日影响,六月份合约开始大幅度的减仓,剩余几个交易日,调仓平仓行为会更加频繁,建议 开始移仓至7月份的合约,规避下到期日的风险。今日买入认购和牛市价差获利丰厚,尤其是 认沽虚值时间价值开始加速衰减。

后市观点: 

明天是周五,又是股指期货交割日,预计会产生大波动行情。当下50etf价格在次逼近 2.900,买方最痛点仍然在2.850,此次不同的是,临近了行权日。届时,多空博弈会加剧。 日线级别50etf价格走势再次确认了向上的信号,上方压力在2.920,在明确的趋势突破行情 中,遇到阻力位的时候,市场往往会选择通过放量或者用速度去上攻,使得空头不敢与之交 锋。而使上证50指数上涨的因素,是在于银行或券商,今天盘中拉的是券商,但遗憾的是, 没有形成板块效应,涨停的券商个股一只也没有,持续性是有待观察。那么明天银行板块是 否会是市场的另一个选择,早盘的时间既可以看得出来。而今天的市场风格又切换回权重 股,涨的是钢铁煤炭,持续性一样需要观察。明天若是继续震荡没有出现高点,就等到下周 一,至于周末是否会降准,等就是了。

50ETF认购合约方面,今日认购普遍收涨。总持仓量减少6.9万张左右,隐含波动率上升至 9.94%。今天认购合约继续收红,上午临近收盘突然的拉升,打了空头和卖出认购方一个措手 不及,不过越是临近行权日,市场反而越谨慎,隐含波动率今日无明显变化,接下来,建议以 平仓或移仓7月为主。

50ETF认沽合约方面,今日份认沽合约普遍收跌。总持仓量减少4.7万张,隐含波动率下降 至18.37%。认沽合约虚值合约今日下降幅度加大,只剩下时间价值的虚值合约,达到行权价 的概率越来越低,卖方获利丰厚。不过需要注意的是,买方最痛点和50etf价格的关系,可以 等一个小级别的高点出现,布局认沽合约。


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