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市场依旧在分化,上证50etf期权内日单腿操作建议——6.11

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.42%报2943.75点;两市成交额6151亿元,较上个交易日减少约52亿元;北向资金全天净流入4.22亿元,其中沪股通净流出12.33亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率小幅高开后窄幅震荡,分别收于17.96%和18.92%左右;沪深300股指期权隐含波动率盘中振幅较大,尾盘缩窄,收于19.24%。

市场依旧在分化,上证50etf期权内日单腿操作建议——6.11 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

全天的行情没太多亮点,市场依旧在分化。两市早盘平开,资金明显从沪指流出,流入创业板 指,昨天创业板指进入技术性牛市,多少对市场有一定的推动作用。盘面上看,今天较为强势 的板块为医药,医疗器械以及农业板块,而昨天的抖音概念则开盘开始杀跌。发现没有,近期 没有持续性的概念,地摊概念直接被上头掐掉,市场重新回到了,板块轮动的走势,这就意味 着分化开始。午后,沪指维持弱势震荡的态势,个股上跌多涨少,赚钱效应一般,临近尾盘, 指数继续维持震荡行情。北向资金净流入18亿元,流入金额规模相较于之前要小很多了,两市 今日成交额继续缩小。

后市的观点: 

今天沪指60分钟顶部钝化消失,但并不意味着风险解除,日线依旧处于顶部钝化。市场走到现 在,资金方面都在犹豫,今日盘中再次分化,相较于沪指,创业板指显得更为强势。券商和银 行,开盘低开低走,很明显多头没有意愿进一步向上突破。后面需要关注的是日线级别的顶部 钝化消失。消失的方式有两种,第一是市场快速放量上涨突破当前的压力区间,这个过程速度 和成交量需要配合上;第二是拐头向下调整,终结此次上涨趋势。以当前的市场分化,缩量的 情况,偏向第一种的概率较高。届时会是日线叠加周线级别的共振向下信号,可能会引发较大 的风险。另外注意一下,今晚美联储的利率决议,主要是关注接下来美联储的点阵图和美联储 主席鲍威尔的新闻发布会的言论。

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50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:6 月购 2950、6 月购2900) 1. 50ETF 价格在 2.880~2.890的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:6 月沽 2850、6 月沽2900) 1. 50ETF价格在 2.930~2.940 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据: 

6 月 10 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位:2.937 下方支撑价位:2.865

50ETF日行情回顾:

期权标的今日震荡收跌;期权隐含波动率无明显变化,50etf目前隐含波动率为18.04%。市 场平开,震荡走低,创业板表现强势,权重板块纷纷回调,沪深300相对比上证50更能抗 跌。隐含波动率仍旧没有太大变化,这也是最近期权市场比较难做的原因,没有明确的方向 性加上隐含波动率维持震荡的情况下,无论认购还是认沽日内收益都不会太大。市场目前都 在等待方向的确定。今日认沽合约和认购的卖方获利,仍然不建议日内操作却要持仓过夜, 如果是布局可能出现的方向性,就不必在意一时的亏损,一旦方向和合约的方向一致,收益 即可弥补之前的亏损。

后市观点: 

买方最痛点当前仍然和持仓量数据测算的支撑位背离,2.850可以视作是空头的防守位,这个 月合约还剩2周时间,买方最痛点后面上移至2.900的概率自然越来越小,从现在开始布局 50etf期权空单,是具备收益大于风险的因子在里面。回到50etf期权的走势,日线级别仍然 是受到了上方布林带上轨以及2.937的压力,调整信号暂时还未完全确认,还存在可能继续上 破的概率。对50etf影响较大的两只个股贵州茅台,中国平安,一个处于不断创新高的路上, 随时可能有调整的可能性,一个处于遇上方缺口压力同时属于日线级别的高位,两者若同时 出现调整的需求,再叠加券商的上涨乏力,可能会引起50etf出现较大幅度的回调,这是接下 来的风险也是机会。北向资金最近净流入的疲软,也可以看出,资金在犹豫。耐心等待机会 的出现。

50ETF认购合约方面,今日认购普遍收跌。总持仓量增加6.1万张左右,隐含波动率上升至 10.00%。今天认购合约的隐含波动率大幅度上升,注意了开始一波升波的过程了,一旦市场 有所反应,认购合约可能会迎来一波机会。当然从今天的净买量来看,主要的增仓来自于认购 合约的卖方,看到标的下跌,自然选择卖出,收益甚至比直接买入认沽合约来的更大。额外注 意本周剩余两个交易日,沪指可能出现的加速上涨的可能性。

50ETF认沽合约方面,今日份认沽合约普遍收涨。总持仓量增加1.7万张,隐含波动率上升 至21.53%。认沽合约今日总算有所收益,但仍然不建议这个时候就开始长期持空单看空,至 少目前的市场走势还未被完全破坏,不能就此断定市场要转向,要跌。若的确坚定看空后 市,建议买下月合约或者季度合约,做一个中长期持仓。最好等到日线级别的信号确认,再 去建立空头的认沽合约头寸。


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