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多头需学会保护头寸利润,50期权300期权操作建议——6.10

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.62%报2956.11点;两市成交额6203亿元,较上个交易日减少约640亿元;北向资金全天净流入46.28亿元,其中沪股通净流入24.93亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率全天窄幅震荡,分别收于17.61%和18.70%;沪深300股指期权隐含波动率小幅高开,盘中波动较大,收于19.16%。

多头需学会保护头寸利润,50期权300期权操作建议——6.10 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

早盘,指数小幅高开回落后企稳反抽,创业板指数日内领涨两市,两市量能相较于昨 日明显缩小。今天地摊概念在几大主流媒体普遍呼吁,一线城市不允许摆摊的情况 下,出现了大幅下跌。而抖音概念在业绩大幅预升的情况下,出现大面积涨停。政策 市色彩浓重,有限的资金,跷跷板操作。盘中券商一度表现良好,随后还是尾盘整 理。表明做多热情不够,而且一日游的涨停数量居多。技术性调整后的科技有翻盘的 迹象,一些二期基金个股开始蠢蠢欲动。北向资金全天净流入60.06亿元,创业板今日 进入技术型牛市。

后市的观点: 

沪指当前在回补上方第一道缺口,此时是日线级别的顶部钝化,60分钟级别的顶部钝化。从今 天的上涨速度和成交量来看,是不够的。那我们就需要考虑,接下来小级别周期的顶部钝化是 否会影响到大级别的走势,上一次出现60分钟级别的顶部钝化,市场是以震荡的方式消耗。但 此次不一样的是,日线级别同样是存在顶部钝化的问题。而在此位置,沪指在趋势线附近遇到 左侧顶部结构,说明做多资金在这里犹豫导致向上动能衰竭。为什么出现左侧的背离结构问 题,在上升过程中顶背离代表向上动能的衰竭,在下跌过程中底背离代表向下势能衰竭。一个 事物在发展过程中,从初期到中期再到末期,会经历由弱到强再到弱的过程,而背离结构是侧 面观察这一现象的镜子。另外提醒的是,虽然指数还是收红,但已经连续两个交易日市场出现 明显的分化,所以在继续上涨的过程中需要警惕可能出现的日线和周线级别的共振调整信号。

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50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:6 月购 2950、6 月购2900) 1. 50ETF 价格在 2.890~2.900的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:6 月沽 2850、6 月沽2900) 1. 50ETF价格在 2.940~2.950 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据: 

6 月 9 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位:2.945 下方支撑价位:2.866

50ETF日行情回顾:

期权标的今日继续收涨0.5%以上;期权隐含波动率变化不明显,50etf目前隐含波动率为 17.63%。A股实现三连阳,今日A股基本平开,开盘后快速拉升,随后保持震荡上升走势。 券商板块有所异动,但是没有持续性。中国平安遇上方缺口压力有所回落,同样处于日线的 高位。隐含波动率没多大变化,不过随着标的价格进一步上涨,认购期权合约持仓量在逐渐 减少,多头开始在兑现利润。接下来,多头仍然需要学会保护头寸利润。

后市观点: 

技术面不多说,上证50的情况和沪指差不多,日线和60分钟同样都处于顶部钝化,观察周期 放在60分钟级别。在当前的位置下,市场想要进一步向上突破,必然是需要权重股去推动, 而去年到今年以来,基本每次沪指在突破关键压力位的时候,都是由券商带动。而近期的券 商有所异动,但是没有持续性,这是隐患之一。要知道市场的成交额从二月份的万亿水平跌 倒5月的5千亿,到现在的7千亿,也就是说二季度券商的业绩数据大概率是没有一季度好 看。等同于说券商板块暂时缺乏上涨的逻辑支持。这段时间北向资金其实是市场观察的风向 标,在自身美股风险解除的情况下,资金自然重新流回A股,但一旦市场风向转变,它们也 是跑的最快的一批资金。至于市场还能涨多少,随时保持一份警惕。

50ETF认购合约方面,今日认购普遍收涨。总持仓量减少3.2万张左右,隐含波动率下降至 8.43%。认购合约还在减仓,买方的最痛点也没有上移至2.900,隐含波动率继续下降1%,多 头似乎在等待一个大波动上涨的机会。所以即使后市市场继续上涨,多头也要及时保护利润, 极大概率日内收益大幅受损。

50ETF认沽合约方面,今日份认沽合约普遍收跌。总持仓量增加3.5万张,隐含波动率下降 至21.44%。认沽合约卖方继续发力,认沽合约没太多可以说的,卖出为主。不过,随着市场 进一步上涨,买入认沽合约其实也不妨做一个对冲,万一真的调整出现,虚值变实值,合约 价值可能是翻倍的收益。


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