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一周行情回顾与后市展望,上证50期权交易策略——6.08

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.40%报2930.80点;两市成交额6315亿元,较上个交易日减少约192亿元;上周(05.29-06.04)两市两融资金增加约198亿元;上一交易日北向资金全天净流入43.39亿元,其中沪股通净流入29.84亿元,上周北向资金(06.01-06.05)累计净流入约240.51亿元。上一交易日美股三大股指均大幅收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率高开后震荡下行,收于17.49%;300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡下行,收于18.45%;沪深300股指期权隐含波动率盘初小幅上涨后震荡下行,收于19.18%。

一周行情回顾与后市展望,上证50期权交易策略——6.08 策略建议  第1张

A股周行情回顾: 

本周周一市场高开突破,完全修复之前跌幅的同时走出了近期的新高,不过后续四个交易日震 荡调整为主。市场迎来了地摊经济板块的全面爆发,带动了不少相关板块个股上涨,整个市场 情绪好转,全周成交量有所增加,北向资金上周持续净流入。权重金融股每在市场出现回调的 关键时刻带动指数稳住升势。上周五市场低开低走,不过在回落的过程成交量并没有放大,午 后两点券商板块率先翻红,带动市场,收盘市场继续维持在五日线上方。

周末消息面: 

1、上周五美国非农就业数据录的270万,出乎市场意料,后美统计局确认非农存在误差; 2、欧佩克与非欧佩克产油国达成一致,减产协议延长至7月末; 3、长三角一体化发展定下以下大事:南通新机场,大飞机,半导体,量子通信; 4、工信部:年内将建成5G基站60万个,5G手机出货1.8亿部。

后市的观点: 

上周五下午沪指收起来非常关键,这意味着日线暂时解除下跌信号的确认。不过这只是暂时的 风险解除,下周需要防范的是60分钟周期叠加日线顶部钝化,所以总体来说,风险是没有解 除的。另外上周的市场有几个细节需要注意:1、本周二到周五全部是小阴小阳线,并且成交 量放得有些大。理论上如果正常的调整过程,成交量应该是缩小而不是放大,尤其是在周二和 周三;2、虽然两市上周是收红,但几个指数的分时线均为白线在上黄线在下,市场的赚钱效 应不足,全靠权重护盘,分化较为严重。虽然周五我们看到外围美股由于就业数据继续大涨, 富时A50也随之跟随,不过周末美统计局认为数据存在误差,至于周一市场会如何反应这件事 情,基本低开收复周五的涨幅可能性不大,所以明天大概率是会继续高开。那么下周沪指将会 冲击上方两个缺口压力,在上升的过程钟需要观察速度和成交量。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:6 月购 2850、6 月购2800)

认沽合约(日内交易主合约:6 月沽 2850、6 月沽2800)

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50ETF 日内关键价位和数据: 

6 月 5 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位: 2.930 下方支撑价位: 2.835

50ETF周行情回顾: 

上周四个期权标的今累计上涨超3%;期权隐含波动率下降2%,50etf目前隐含波动率为 16.4%。上周沪指一度突破2900点关口,随后基本维持在高位震荡。而权重板块频繁发力, 贵州茅台和中国平安都大幅收涨,上证50和沪深300指数纷纷突破前期高点。由于周一市场 的大幅波动,随后隐含波动率一直处于一个降低的过程,当前几大期权标的的隐含波动率仍 然处于历史相对低位。认购权利方和认沽义务方获利丰厚,一方面因为标的的大涨,一方面 因为降波的影响,全周收益可观。

后市观点: 

下周交易注意事项:隐含波动率仍然处于较低水平,买入期权可以两种方式布局。1、若希 望布局短期内市场变化,比如日内或次日的市场波动,可以根据观点买入浅虚值期权进行布 局, 不过需要注意在获利之后及时平仓或者调仓,快进快出。同时也需要注意对仓位的控 制,不宜重仓;2、若希望布局未来中长期的市场变化,比如看多市场,认为市场将会出现 一波上涨行情,但不确定这波行情何时来临,对美日的市场把握也不准,此时可以提前布局 开始轻仓买入认购期权进行布局。因为认购合约的隐含波动率较认沽合约要低得多,虽然当 前市场处于横盘震荡格局,短期内做买方定然会有所损失,但一旦行情如期出现,一波即可 弥补之前全部的亏损。

50ETF认购合约方面,今日认购普遍收涨。总持仓量增加1.1万张左右,隐含波动率上升至 9.71%。上周五基本维持震荡格局,认购合约处于降波的过程,收益缩小,全天的50etf期权 成交量减小,总体来看,市场都在等待方向,买方希望突破进一步向上,同时也在大幅的卖 出认股合约,市场总体以看多为主,不过认购买方的持有方,需要耐心等待行情来到。

50ETF认沽合约方面,今日份认沽合约普遍收跌。总持仓量减少0.1万张,隐含波动率下降 至20.27%。认沽合约的持仓量基本没多大变化,隐含波动率大幅降低,震荡行情下市场的 反应就是这样,暂时不建议盲目的摸顶抄底,等待市场出现下跌确认信号再考虑买入认沽合 约。


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