策略建议

☞立即开户

上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

看调整力度,50etf期权300股市期权今日走势建议——6.04

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.07%报2923.37点,录得5连升;两市成交额7778亿元,较上个交易日增加约57亿元,创阶段新高;北向资金全天净流入44.15亿元,其中沪股通净流入6.63亿元。上一交易日美股三大股指集体收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率全天震荡上行;300ETF期权隐含波动率盘初大幅上涨后高位震荡,收于19.05%;沪深300股指期权隐含波动率全天震荡下行,收于19.38%。

看调整力度,50etf期权300股市期权今日走势建议——6.04 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

今日两市继续高开,不过连续三天的高开之后,市场在关键压力位之下,并没有一鼓作气快速 上破。早盘指数开始分化,中小创回调,沪指表现较为强势,银行、保险强势护盘拉动指数上 涨。板块方面,地摊经济继续表现强势,迎来涨停潮。而海南板块则整体大幅回调,这类消息 刺激的板块上涨尤为注意持续性。午后指数持续震荡,但沪指没有进一步向上突破,个股涨多 跌少,临近尾盘,指数开始回落,回吐日内大部分的涨幅。全天北向资金净流入57.03亿元, 两市成交额依旧保持在7500亿之上。

后市的观点: 

今日确认了两个事,一个是沪指60分钟如期调整,顶部钝化开始消失,一个是沪指日线开始出 现了顶部钝化的迹象,目前还未完全形成,再多观察两天。今天收上引阴线,但这并不就是意 味着要下跌,上涨的过程中也会出现调整。当前小周期的钝化都消失,这也是昨天提到的市场 可能出现的两种情况的一种,那么这也就意味着,出现大跌的概率不大,反而市场仍旧有余力 向上去突破2950和3030。当前的市场也形成了主线题材地摊经济,个股的涨幅空间扩大,调 动市场情绪,这是强势市场的一个表现之一,最主要是北向资金仍然在持续的净流入。此次的 上涨,是连续两次的高开,形成了向上的缺口支撑,今天出现了60分钟的调整,明天需要看回 踩确认2910附近支撑,测试其有效性。今天尾盘沪指的回调,主要是券商带下去,大部分的 个股仍然是上涨,市场的多头氛围还在。另外,提示一个可能存在的风险,周线和日线的顶部 钝化形成共振向下,而带来月线级别的下跌信号。所以当前出现调整反而是好事情。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:6 月购 2850、6 月购2800)

认沽合约(日内交易主合约:6 月沽 2850、6 月沽2800)

50ETF 日内关键价位和数据: 

6 月 3 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位:2.928 下方支撑价位:2.828

运兴ETFwww.50etf520.com:上证50ETF期权_沪深300股指期权_开户无条件_交易低手续费

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日涨幅有所回吐收盘微涨;期权隐含波动率开始放大,50etf目前隐含波动率为 18.08。两市先涨后跌,收盘勉强维持红盘。上证50表现依旧强势,中国平安收复上方缺口 压力,银行保险板块今天表现强势,券商板块尾盘跳水,带动市场下行。隐含波动率开始有 所放大,接下来行情一旦出现方向,上涨或下跌,期权合约可能会被放大。今日认购合约大 幅上涨,但是从随后回调,在隐含波动率放大的情况下,回调幅度较大。这使得卖方在今天 同样获得较大收益。

后市观点: 

上证50指数今天倒是完全回补了高开缺口,主要原因就是券商。细心的朋友可以发现,券商 大部分的个股回吐了周一的涨幅,回踩周一的高开缺口的上方。所以接下来,50etf的表现, 仍然需要持续观察券商板块的走势。回到50etf的走势,今天冲高正好碰到昨日压力2.922开 始回落,也正好消化掉60分钟的调整需求。今天的持仓量到没有多大变化,主要还是认沽合 约大幅增仓,投资者在布局回调的空间。而隐含波动率放大是一个好的信号,就算行情没有 多大空间,也会有不错的收益。而明天的关键就是在于调整的力度有多大,包括这个时候市 场个股的反应,以及北向资金的流入情况。若一切都没有问题,多头可以继续向上看。

50ETF认购合约方面,今日认购普遍收涨,部分实值下跌。总持仓量增加0.8万张左右,隐含 波动率下降至9.00%。今天认购合约开始放大隐含波动率,在盘中明显感觉,合约的价格涨 幅之大,当然午后标的跳水后,价格下跌的速度也很快,今天认购合约的买方应当及时保护 收益,测算的出的压力位已经很明显,上涨空间有限,调整过后寻找更好的位置进场买入认 购合约。

50ETF认沽合约方面,今日份认沽合约普遍收跌。总持仓量增加3.07万张,隐含波动率下降 至22.04%。早盘认沽合约大幅下跌,其实从跌幅上来看,合约的价格有点跌不动的意思, 2.750的认沽合约价格一度只有0.0083。从当月的角度来看,若买方最痛点进一步上移,合 约价值并不算被严重低估,但尾盘的跳水,倒是给认沽合约带来了机会,明日继续看调整的 力度,认沽合约要注意保护收益。


免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎

关键词:

相关文章