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降波行情中,买方需及时止盈,50期权300etf期权操作建议——6.03

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.20%报2921.40点;两市成交额7721亿元,较上个交易日增加约105亿元;北向资金全天净流入19.28亿元,其中沪股通净流入37.35亿元。上一交易日美股三大股指集体收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡下行,分别收于17.44%和18.39%左右;沪深300股指期权隐含波动率呈倒V走势,收于19.05%。

降波行情中,买方需及时止盈,50期权300etf期权操作建议——6.03 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

果然大波动过后,市场大概率是平淡震荡的一天。两市早盘平开,券商板块早盘倒是有异动, 中银证券一度冲高,但没能封住涨停板,券商随后开始回落。这也是提到的一直会提到的一个 问题,没有持续性也就代表着市场在犹豫,所以上涨不是一蹴而就的事情。创业板上午单边回 落,市场继续回归分化走势。午后,指数震荡走高,消费电子,led板块表现强势,创业板有 所回调,临近尾盘,市场氛围好转,沪指一度站上年线。北向资金全体净流入32.77亿元,两 市成交额仍然维持在7000亿以上。个股行情倒是表现不错,涨停数保持在100家以上,连板个 股数也开始增加,短线资金情绪较活跃。

后市的观点: 

今日沪指继续走新高,小周期上的顶部钝化仍然存在,60分钟和120分钟都有,接下来就是日 线也将会出现顶部钝化。强调一下,顶部钝化并不意味着市场要跌或者到了顶部,而是告诉我 们市场可能出现调整,而这个调整视周期而定,小周期趋势要服从大周期。那么出现了钝化, 意味着有两种可能,要么结构形成要么钝化消失。如果是形成结构,价格到趋势的距离比较 近,再次下跌突破的概率较大;如果钝化消失,则大概率向上突破。这样就可以期待周线级别 二次向上行情,这个时候就需要注意市场的上涨速度。另外就是富时A50指数,目前属于日线 和周线级别共振的向上,走出了近期的新高。在昨天收盘后迅速下跌1.1%,晚间收复跌幅, 并在今天走出新高,很强势的多头信号。北向资金仍然在持续净流入,至少外资是认可A股具 有投资价值,尤其是在当下的国际环境和局势下。明后两天观察沪指如何去消化小周期上的钝 化。

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50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:6 月购 2850、6 月购2800)

认沽合约(日内交易主合约:6 月沽 2850、6 月沽2800)

50ETF 日内关键价位和数据: 

6 月 2 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位:2.922 下方支撑价位:2.815

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日震荡收涨;期权隐含波动率继续下降,50etf目前隐含波动率为17.59。两市震 荡走高,券商板块没有持续性,不过中国平安收涨2.94%,保险板块接过接力棒,北向资金 今日大幅流入沪股通。隐含波动率继续大幅下降,大波动过后,市场波动率再次降低,认购 合约的买方收益受到影响。认沽合约继续遭到大幅卖出,尤其是在买方最痛点上移至2.850, 以下的虚值合约价值大幅贬值。还是提示一下,降波的行情中,买方需要及时保护收益,尽 量不要持仓过夜。

后市观点: 

今日最痛点上移至2.850,意味着2.850是目前市场持仓量最多的合约,支撑上移。根据今天 的持仓量数据测算得出上方压力位2.922,当前50etf价格为2.879,上涨空间还存在。不过 需要注意的是,目前持仓量数据上认沽合约远超认购合约。回到50etf价格的走势,价格在日 线级别布林带上轨附近徘徊,小周期上同样出现了钝化,接下来需要防范小周期上的调整需 求,不过不一定会给空头带来盈利的空间,在大趋势不变的情况下,当前看多为主,等待小 周期钝化消失后,市场会重启上涨趋势,而且认购合约当前的隐含波动率为8.13%,买入性 价比较高。今天动的是保险,明后两天继续观察券商板块的表现。

50ETF认购合约方面,今日认购普遍收涨。总持仓量增加0.9万张左右,隐含波动率下降至 8.13%。今天继续大幅降波,认购合约隐含波动率处于相对的低位,这也反映市场对于此轮 上涨仍然保持犹豫,一旦市场形成更强的共识上涨,隐含波动率放大,那么认购合约会迎来 更大的行情,尤其是买方最痛点如果继续上移2.900,那么上方的空间就会被完全打开。认购 可以寻找合适的进场机会。

50ETF认沽合约方面,今日份认沽合约普遍收跌。总持仓量增加4.3万张,隐含波动率下降 至22.36%。认沽合约大部分合约今日下降20%,这里提示一下,由于平值合约和买方最痛点 都开始上移,那么就不存在合约被低估这一说。这个时候抄底认沽合约的投资者需要注意, 如果布局看空,那么就要做好忍受隔夜过夜后时间价值衰减的准备。若明后两日出现小周期 的调整,认沽或有机会。


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